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再送:東京マーケット・サマリー・最終(16日)
2007年11月16日 / 07:15 / 10年後

再送:東京マーケット・サマリー・最終(16日)

再送:無担保コール翌日物の加重平均レートと、10年最長期国債利回りの引け値を加え

て再送します。

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  110.10/15円   ユーロ/ドル 1.4643/48ドル

 ユーロ/円 161.28/30円

 

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅ドル安/円高の

110円前半で取引されている。サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅融資)

問題に関連し、欧米の金融機関の損失計上に関するうわさが

広がるなか、株価を手掛かりに神経質な値動きが続いた。日経平均株価.N225の下げ幅

縮小などを受け、夕方にかけて円売りに転じる局面もあったが、全般的に円高が進みやす

い地合いだった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15154.61円(241.69円安)

      15030.02円─15238.73円 出来高 18億2988万株

 東京株式市場で日経平均は続落。クレジット問題への懸念が強まり米国株が大きく下げ

たことを背景に、アジア株が下落したほか円高が進行。東京市場でも売りが優勢になり一

時350円を超える下落となった。ただ商いは薄くポジション調整や短期筋の売りが中心

で、引けにかけて下げ幅は縮小した。

 東証1部騰落数は値上がり253銘柄、値下がり1409銘柄、変わらずは55銘柄と

なった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 18時30分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.497%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.565%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.155(+0.005)

             安値─高値    99.155─99.165

 新しい準備預金の積み期初日のきょう、無担保コール翌日物は0.50─0.51%付

近から取引がスタート。誘導目標(0.50%)近辺での出合いが続き、一巡すると午後

は0.4%後半にビッド水準が引いた。もっとも、積みの初期段階であるため急激なレー

トの低下はみられず、落ち着いた展開となった。

 ユーロ円3カ月金利先物は高値もみあい。日銀の利上げ観測が後退し底堅い地合いだが、

年度内利上げの可能性すら織り込まない水準まで上昇しているため高値警戒感が強まって

いる。

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<円債市場>  18時30分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.04(+0.19)

                     137.03─137.31

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.465%(─0.030)

                     1.475%─1.460%

 国債先物中心限月12月限は前日比19銭高の137円04銭と続伸して引けた。朝方

は米債高や株安を手掛かりに買い圧力が強まった。先物12月限は一時137円31銭、

10年最長期国債利回り(長期金利)は一時、同3.5ベーシス・ポイント(bp)低い

1.460%といずれも1年10カ月ぶりの水準を付けた。「一部海外勢が日銀の利上げ

ではなく、利下げの思惑から買いを入れていた」(国内証券)との声もあった、もっと

も、量的緩和期の相場水準まで買われたことで、高値警戒感が浮上。午後にかけては利益

確定売りに押されて伸び悩む展開となった。中短期ゾーンの金利低下が限界点に近づく中

で「長期ゾーンは利益確定の売りとキャリー収益を狙った買いが交錯していた」(国内証

券)という。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 22─23bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 19─20bp

 一般債市場では、金利が大幅に低下(価格は上昇)したことから、公営企業金融公庫

<0#0906=JFI>など政府保証債、東京都<0#0100=JFI>など地方債に利益を確定させる売りが

出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、みずほコーポレート銀行

<0#8310=JFI>のドル建て劣後がワイドニング。信用リスクを回避するプロテクションの

買いの勢いが増した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 1.02%─0.98%

   3年物 1.10%─1.06%

   4年物 1.18%─1.14%

   5年物 1.26%─1.22%

   7年物 1.43%─1.39%

  10年物 1.70%─1.66%

 スワップ金利は低下。朝方は、米債高や株安を受けて、国債先物が急伸したことを受け

て低下圧力がかかった。午前は、債券市場で買いが入った5年や先物ゾーンを中心に低下

したが、午後に入ると急激な金利低下の反動に加えて、週末を控えた持ち高調整が出て、

水準をやや戻した。

 前日夕方対比の金利低下幅は2年が0.625ベーシス・ポイント(bp)、3年が

0.75bp程度、5年が1.125bp程度、7年が1.375bp程度、10年が

1.375bp程度、20年が1.25bp程度。イールドカーブは7─10年を中心に

低下した。

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                          [東京 16日 ロイター]

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