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東京マーケット・サマリー・最終(28日)
2007年12月28日 / 07:15 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(28日)

 レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  113.04/09円   ユーロ/ドル 1.4623/28ドル

 ユーロ/円 165.60/73円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から下落、113円付近で取

引されている。午前中は本邦証券筋の豪ドル売り/円買いをきっかけに、薄商いのなかド

ル/円やクロス円の大きな売りに発展。午後はもみあっていたが、その後大きく円が買い

進まれ、ドル/円は113円を割り込んだ。すでにクリスマス休暇前の水準に逆戻りして

いる。パキスタンのブット元首相暗殺による政情不安が蒸し返されているとの見方もあ

る。また、年末年始休暇期間中の値動きを警戒した実需筋の売りが出たとの指摘もある。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15307.78円(256.91円安)

      15240.96円─15413.37円 出来高  8億8110万株

 大納会(半日取引)の東京株式市場で日経平均は大幅続落。米株安や円高進行が嫌気さ

れたほか、年末年始の休日を前にヘッジ売りも出た。米サブプライムローン(信用度の低

い借り手向け住宅ローン)問題や米景気への不安が高まっているほか、パキスタンのブッ

ト元首相暗殺で地政学的リスクの高まりも嫌気され、一時300円を超える下落となっ

た。

 業種別では銀行や非鉄、機械などが軟調な展開となった。

 東証1部騰落数は値上がり170銘柄、値下がり1478銘柄、変わらずは76銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.459%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.290(+0.005)

             安値─高値    99.280─99.300

 年末日の無担保コール翌日物は、広いレンジでの取引となった。朝方は海外勢を中心に

0.6%台から0.70%付近にかけての出合いがあり、その後は大手邦銀などの0.5

%後半のビッドで取引が成立。日銀の即日資金供給オペを受け0.5%付近まで下がり、

午後に入り資金繰りにメドがつき始めると一段とレートに低下圧力がかかって終盤には

0.1%割れまで下がった。加重平均金利は、誘導目標を下回る0.459%。

 ユーロ円3カ月金利先物は、底堅い値動きとなった。前日の米債高などがサポートとな

り、中心限月6月限は1週間ぶりに99.300に上昇。信用不安が根強く、金先の支え

になってる。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  正午現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)136.81(+0.51)

                    136.34─136.87

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.500%(―0.050)

                     1.550%─1.500%

 28日の円債市場は大幅に上昇した。米株安/債券高の流れを引き継いだ。年末とあっ

て売り持ちの手仕舞いのほか、海外投機筋を主体とする新規の買いポジション構築の動き

が見られた。年金基金など国内勢からの現物買いが需給引き締まり感を強めたことも相場

を押し上げた。朝方発表された11月全国消費者物価指数は1998年3月以来の上昇率

だったが、材料視されなかった。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、金利が急低下(価格は上昇)したことで、北海道<0#0101=JFI>など地

方債に利益を確定させる売りが出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場

では、日本航空(JAL)9205.T<0#9205=JFI>の1年に150─290ベーシスポイン

ト(bp)と、27日と比べてタイトな気配が観測された。JALが2008年にも増資

引受けを銀行・商社に要請するとの一部報道を、マーケットではポジティブな材料として

受け止めた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(正午現在の気配)

   2年物 0.95%─0.91%

   3年物 1.02%─0.98%

   4年物 1.12%─1.08%

   5年物 1.22%─1.18%

   7年物 1.41%─1.37%

  10年物 1.70%─1.66%

 スワップ金利は低下。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン2ベーシスポイン

ト、3年ゾーン3bp、5年ゾーン4.5bp、7年ゾーン5bp、10年ゾーン4

bp、20年ゾーン4bp。イールドカーブの形状は、中期から超長期ゾーンにかけて

ほぼパラレルに下方にシフトした。年末とあって取引自体は盛り上がらず、金利低下は

国債先物の急反発が主導した。

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                           [東京 28日 ロイター]

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