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東京マーケット・サマリー・最終(2日)
2008年4月2日 / 07:02 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(2日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  101.92/95円   ユーロ/ドル 1.5610/12ドル 

 ユーロ/円 159.14/17円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅高の102円付

近で取引されている。午後に入ってから堅調な株価をにらみながら短期筋や米系証券を中

心とする買い戻しが入り、約1カ月ぶりのドル高水準となった。夕方にかけての取引で

は、特に手掛かりは出ていないが、ややドルが売られる局面もあった。市場には「金融機

関の増資報道などで、足元ではドル売りの流れがやや収束しつつあるとの見方もあるが、

中長期的には米経済への不安が残るため売られやすい」(証券)と指摘されている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13189.36円(532.94円高)

      12836.41円─13189.36円 出来高 20億6770万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続伸。終値で前日比500円を超す上昇幅で、3月6日

以来となる1万3000円台を回復した。欧米金融機関の増資報道に加えて、ポールソン

米財務長官が、連邦準備理事会(FRB)によるベアー・スターンズBSC.N救済策につ

いて、損失が出た場合には事実上の財政支援を容認していたことが1日明らかになったこ

となどから、米国金融市場への不安が後退し買い安心感が広がったという。

 ザラ場で1ドル102円台まで円安が進んだことも、下支え要因となった。

 東証1部騰落数は値上がり1474銘柄に対し、値下がりは187銘柄。変わらずは

63銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時35分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)

          506回債流通利回り  0.570%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.330(―0.005)

             安値─高値    99.320─99.335

 短期金融市場で現金担保付き債券貸借(レポ)取引金利が下げ渋った。新年度入り以降

も調達需要が衰えていないことが主な理由。3日に3カ月物政府短期証券(FB)、4日

には6カ月物FBの入札を控えており、証券会社の在庫荷もたれ感が強まりやすいことも

一因とされる。財務省が2日実施した3カ月物FBの入札結果は日銀オペや既発債利回り

対比でやや軟調だったが、一部投資家の需要に支えられ流通市場では小じっかりと推移し

引け値は0.565%となった。無担保コール翌日物金利は、おおむね誘導目標に沿った

動きだった。ユーロ円金利先物は株高を背景に売り優勢となった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)139.55(─0.25)

                    139.45─139.88

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.375%(+0.020)

                        1.380%─1.340%

 国債先物は続落して取引を終えた。午前の流れを引き継ぎしっかりとした地合いを見せ

る場面はあったものの、株価が一段高となって先物の戻り売りを誘い、先物6月限は前日

比25銭安の139円55銭での引けとなった。現物市場では午前こそ国内勢の長期・超

長期債の買いで底堅さを見せたが、午後には長期ゾーンにあすの物価連動国債の入札を意

識した売りなどが優勢となり、長期金利は一時前日比2.5bp高い1.380%に上昇

した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.5─12bp  銀行債(みずほ)5年 44─45bp

地方債(都債)10年 20.0─21bp  電力債(東電)10年 26─27bp

 一般債市場では、米シティグループ(C.N)<0#1226=JFI>のサムライ債(円建て外債)に

タイトな気配が観測された。気配は残存期間4年半で150─190ベーシスポイント

(bp)と、1日比較で30─40bpタイト化した。欧米金融機関の増資で信用収縮に

対する懸念が後退した。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、信用リ

スクを回避するプロテクションの買いの勢いが弱まった金融機関や輸出関連企業の気配が

軒並みタイト化した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時35分現在の気配)

   2年物 0.92%─0.88%

   3年物 0.96%─0.92%

   4年物 1.03%─0.99%

   5年物 1.10%─1.06%

   7年物 1.26%─1.22%

  10年物 1.54%─1.50%

 スワップ金利は長期・超長期ゾーンの上昇が目立った。債券先物は、日経平均株価の上

昇を嫌気して続落。現物市場でも入札の続く10年ゾーンの需給悪化を懸念して長期ゾー

ンを中心に金利が上昇、スワップ金利の上昇につながった。現物超長期債は年金勢など国

内投資家からの買いが入りしっかりとした動きだったが、スワップ市場ではスティープニ

ング圧力がかかり同ゾーンの金利は上昇している。

 スワップ金利の各年限の変動幅は、2年で1.0bp程度、5年で2.5bp程度、7

年で3.3bp程度、10年で3.5bp程度、20年で3.5bp程度、30年で

3.7bp程度。

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                          [東京 2日 ロイター]

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