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東京マーケット・サマリー・最終(17日)
2008年3月17日 / 07:57 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(17日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   97.30/35円   1.5762/67ドル 

 ユーロ/円 153.37/50円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から大きくドル安/円

高が進み、きょうの高値99.30円からも2円程度安い97円前半の水準で取引されて

いる。12年半ぶりの円高水準。米連邦準備理事会(FRB)は日本時間の17日朝、公

定歩合を3.25%へと0.25%ポイント引き下げたが、ドル安/円高の進行を抑える

には至っていない。政府・与党サイドから急激な円高を警戒する発言が出ているが、前週

から加速しているドル売りの流れを食い止められていない。前週末から加速しているドル

売りは、週明け東京市場午前の取引で大きく進んだため、夕方にかけての取引では一段の

ドル売りは見られない。むしろショートカバーの動きから、ドル/円、クロス円は底堅い。

市場の関心は米連邦公開市場委員会(FOMC)に向けられている。外為市場では

「75bpなら失望売り、100bpならやや株価が上昇、ドルも小幅に買われるだろう。

しかし、結局一時的な効果しか期待できない」(証券)と見られている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 11787.51円(454.09円安)

      11691.00円─12132.69円 出来高 24億5200万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅続落。終値で1万2000円を割り込み、前週末に

続いて昨年来安値を更新した。加速するドル安/円高に加え、米当局の打ち出した公定歩

合引き下げなどの政策効果への疑念からセンチメントが悪化した。先物主導で売り込まれ

現物株もほぼ全面安。日経平均は一時、500円以上下げる場面も見られた。

 東証1部騰落数は値上がり179銘柄に対し、値下がりは1507銘柄。変わらずは

35銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.510%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.580%(+0.005) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.315(+0.005)

             安値─高値    99.290─99.335

 準備預金の新積み期入りした17日の短期金融市場で、無担保コール翌日物金利が上昇

した。3月決算期末の資金繰り需要が高まり、一部外国銀行や証券の調達レートが跳ね上

がった。レポ取引の高止まりも響いた。日銀は4000億円を即日供給した。先日付オペ

では、本店方式の共通担保資金供給オペ金利が、月内期日で今年初めて0.6%台に乗せ

た。ターム物は、年度末を越える2週間物が0.90%付近だった。一方、財務省が実施

した2カ月物政府短期証券(505回債、5月2日償還)の落札利回りは、2007年

8月10日入札の467回債以来、約7カ月ぶりの高さとなった。これは、3月期末を控

えた運用手控えムードの強まりが背景。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)141.70(+1.43)

                    140.65─141.73

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.265%(変わらず)

                     1.280%─1.230%

 国債先物は大幅続伸して取引を終えた。米連邦準備理事会(FRB)による公定歩合の

引き下げも信用不安を沈静化させる効果には乏しく、東京市場では朝方からドル安・株安

が進行。外部環境に支えられる形で国債先物は朝方から買い戻しが加速した。高値警戒感

から伸び悩む場面もあったものの、国内株価が下げ幅を広げるにつれ、先物は引けまで

上昇の勢いは衰えず、先物6月限は前日比1円43銭高の141円70銭とほぼ高値での

引けとなった。海外勢の株先売り/債先買いや、現物売り/債先買いの動きなどが指摘さ

れていた。現物市場は先物主導で金利が低下して始まった。長期金利は一時同3.5bp

低い1.230%をつけ、量的緩和政策解除以来、最も低い水準を更新。中短期ゾーンも

しっかりで、2年債利回りは同3.0bp低い0.530%、5年債利回りは同4.0

bp低い0.700%まで低下した。もっとも、金利の急低下に対する警戒感が増しつつ

あったなか、超長期ゾーンの軟調地合いが相場の重しとなった。海外勢のポジション外し

の売りが継続したとみられており、午後終盤には20年債の利回りは同11.0bp高い

2.185%、30年債利回りは同15.0bp高い2.565%に上昇。超長期ゾーン

の重さにつられ、長期金利も前日比0.5bp高い1.270%まで戻している。

   

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.5─10bp  銀行債(みずほ)5年 43─44bp

地方債(都債)10年 20.0─21bp  電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、東京都<0#0100=JFI>の地方債がワイドな水準で取引された。マーケッ

トが大荒れになったことで、スプレッドのワイド化を警戒した売りが地方債などに継続し

ている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、日産自動車(7201.T)

<0#7201=JFI>のプレミアムが210ベーシスポイント(bp)と、14日比較で40bp

ワイドな取引となった。マーケットでは、急激なドル安/円高の進行により輸出関連企業

の業績悪化が懸念され、クレジットリスクを回避するプロテクションの買いの勢いが強ま

った。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 0.94%─0.90%

   3年物 0.97%─0.93%

   4年物 1.02%─0.98%

   5年物 1.08%─1.04%

   7年物 1.21%─1.17%

  10年物 1.49%─1.45%

 スワップ金利は超長期ゾーンにかけて急低下。前週に続き、スワップ受け/現物売りと

いう形で、債券現物市場とは反対の動きとなっており、海外勢のポジションの巻き戻しが

主体だとみられている。年限別にみると、短期ゾーンの金利は小幅上昇、2年で1.0b

p程度、3年で0.5bp程度の上昇、中期以降は金利が低下しており、5年で2.0b

p程度、7年で4.4bp程度、10年で6.1bp程度、20年で9.0bp程度、

30年で10.0bp程度の低下となった。イールドカーブは大きくフラット化した。

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                          [東京 17日 ロイター]

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