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東京マーケット・サマリー・最終(19日)
2008年3月19日 / 07:45 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(19日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   99.06/09円   1.5712/15ドル 

 ユーロ/円 155.65/68円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からドル安/円高が

進み、99円台前半で取引されている。米連邦公開市場委員会(FOMC)後のドル買い

が一巡した後はドルの上値が次第に重くなり、地すべり状態となったドルはきょうの高値

から一時1.5円を超える下げを見せた。

 午後の市場では、欧州系ファンドの破たん懸念が浮上しているとのうわさや、欧州やア

ジアの金融機関の追加損失計上の観測が流れるなど、ドル売り材料に事欠かない状況とな

った。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12260.44円(296.28円高)

      12142.33円─12374.75円 出来高 21億3433万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅続伸。米利下げに加え、ドルが一時対円で100円

台に乗せたことを背景に寄り付きで1万2000円台を回復。一時は400円を超える上

昇となった。しかし、米追加利下げ期待が強い中でドルの高値は一時的なものに終わり、

98円台まで下落したドルをにらんで日経平均も伸び悩んだ。海外金融機関の財務や米景

気をめぐる不透明感が払しょくできず、実需の動きが鈍いなか、先物主導の戻りには迫力

が乏しいという。

 東証1部騰落数は値上がり1521銘柄に対し、値下がりは149銘柄。変わらずは

54銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.511%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り      ── 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.340(+0.020)

             安値─高値    99.310─99.360

 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50─0.51%で推移。3月期末を控えて

資金の出し手である邦銀勢が運用に慎重になる中、外銀勢が水準を切り上げて調達。

0.5%台半ばで取引が成立する場面もあった。日銀は午後零時50分の定例調節で共通

担保資金供給(本店)オペを通告して3000億円を即日供給して金利上昇をけん制。

オペ後は外銀勢の調達需要が一巡して落ち着きを取り戻した。邦銀勢は0.50─

0.505%で調達需要がしっかりと示されていた。ターム物は期越えとなる2週間程度

が0.9台前半で取引が成立。レポGC金利は高止まり。午後から取引が始まった25日

スタートの翌日物は0.65%付近に低下後、再び0.69%に上昇した。「資金の出が

鈍い中で、短国在庫を抱えている証券のファンディング需要が強い」(外資系証券)とい

う。ユーロ円金利先物市場は堅調。株高を嫌気して売りが先行したものの「米連邦準備理

事会(FRB)だけではなく、欧州・日本も協調して利下げに踏み切る可能性がある」

(国内証券)との観測が出て切り返した。中心限月08年9月限は一時前日清算値に比べ

て4ティック高の99.360に上昇した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)141.24(+0.24)

                    140.41─141.91

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.270%(―0.040)

                     1.320%─1.235%

 円債市場は反発した。海外市場で前日発表された米大手証券2社の決算が市場予想を上

回り、株価が上昇した流れを嫌気した売りが先行した。ただ、現物債利回りが軟調に推移

する場面で国内投資家の買いが入ったほか、変動金利部分を取引するベーシススワップが

じわりと拡大したため参加者の不安心理が増幅。国債先物は、日中取引ベースで2003

年8月以来4年7カ月ぶりの高値を一時更新した。引けにかけては投資家の戻り売りに押

された。

   

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.5─11bp  銀行債(みずほ)5年 43─44bp

地方債(都債)10年 20.0─21bp  電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、東京都<0#0100=JFI>や大阪府<0#0104=JFI>など地方債に売り気配が見

られた。期末を意識した地方の投資家が利益を確定できる地方債に売りを出している。ク

レジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、急激にワイド化してきた金融機関

や輸出関連企業の気配が軒並みタイト化した。米CDS市場が米利下げや予想上回る米金

融機関の決算でタイト化したことで、日本のCDS市場も信用不安が和らぎ、多くのセク

ターでプレミアムが低下するものが目立った。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 0.94%─0.90%

   3年物 0.96%─0.92%

   4年物 1.00%─0.96%

   5年物 1.05%─1.01%

   7年物 1.18%─1.14%

  10年物 1.46%─1.42%

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン1.5ベーシ

スポイント、3年ゾーン2bp、5年ゾーン4bp、7年ゾーン4.5bp、10年ゾー

ン4bp、20年ゾーン2.5bp、30年ゾーン2bp。参加者からは「中期/先物ゾ

ーンに受けが強まり、海外勢が追随した印象」(邦銀)との声が聞かれた。 

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                          [東京 19日 ロイター]

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