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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2008年6月11日 / 07:15 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.54/57円   ユーロ/ドル 1.5480/85ドル

 ユーロ/円 166.50/53円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅上昇、107円

半ばで取引されている。午後から夕方にかけての取引では107.50円の上値でストッ

プロスを巻き込み、きょうの高値107.76円付近に上昇した。しかし、「108円近

くにオプションが並んでおり、夕方にかけて(下値に)戻っている」(邦銀)とされ、一

時107.40円付近に下落した。ただ、「ドル買い地合いは続いている」(同)と指摘

されている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14183.48円(162.31円高)

      13993.57円─14194.48円 出来高 21億6443万株

 東京株式市場では、日経平均が反発。後場に入って膨らんだ先物買いで1万4100円

台後半に上昇した。中国株の下げ渋りでアジア株への不安が一服したことに加え、107

円後半まで上昇したドルJPY=が支援材料になった。

 東証1部の騰落数は、値上がり718銘柄に対し値下がり851銘柄、変わらずが

156銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.506%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り      ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.685(─0.095)

             安値─高値    98.685─98.750

 ユーロ円3カ月金利先物が大幅続落。前日の米債安を受けて売りが先行。いったん買い

戻しが入る場面もあったが、午後に入り債券現物市場で中短期ゾーンに売りが出たのをき

っかけに、海外勢の売りを巻き込んで下げ幅を拡大。中心限月09年3月限は一時前日清

算値に比べて9.5ティック安の98.685と前日安値(98.705)を下回り、

1996年7月以来約12年ぶりの安値を付けた。欧米当局がインフレ警戒姿勢を強めて

いることで、日銀による年内利上げの思惑がくすぶっているが、白川方明日銀総裁が

13日の会見で景気下振れを強調するようであれば「金先は買い戻されるリスクもある」

(邦銀)との声も出ている。

 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50─0.51%付近。円転コストの上昇で

外銀勢が一時0.53%付近に水準を切り上げて調達したが、準備預金の積みが順調に進

んでいる安心感から総じて落ち着いた動きとなった。午後には邦銀勢が一時0.5%を下

回る水準で調達した。財務省が午後1時に発表した交付税及び譲与税配付金特別会計の一

時借入金の入札結果で、最高落札金利は0.745%と前回(0.705%)を上回り、

07年9月5日(0.750%)以来の高水準。「債券市場の不安定な地合いで、金利先

行きに対する不透明感が浮上していることで、応札に対して市場参加者の様子見ムードが

強かった」(国内金融機関)という。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)132.83(―0.39)

                    132.76─133.39

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.840%(+0.040)

                     1.845%─1.810%

 円債市場は続落した。米金融当局者のタカ派発言が続いたために米金利が上昇した流れ

を継いで、国債利回りは主に金融政策の影響を受けやすい中短期ゾーンが上昇。国債先物

は、中心限月ベースで2007年7月以来約11カ月ぶりに132円台に下落した。長期

債を損切りする参加者もみられ、10年最長期国債利回り(長期金利)は約11カ月ぶり

の高水準をつけた。日銀が中長期債を対象に実施した国債買い切りオペは「応札額がやや

多い」と受け止められたが、手掛かり材料視されなかった。

  レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、金利が上昇(価格は低下)した局面で地方の投資家が静岡県

<0#0107=JFI>など地方債に押し目買いを入れた。静岡県債のスプレッドは、残存期間5年

の中期で11ベーシスポイント(bp)程度。クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIの

プレミアムに上昇圧力がかかった。マーケットでは、米連邦準備理事会(FRB)が

インフレ抑制に向けて利上げすれば、米経済が一段と減速するとの懸念が10日の

米CDS市場に広がりワイド化したことを材料視した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 1.48%─1.44%

   3年物 1.63%─1.59%

   4年物 1.73%─1.69%

   5年物 1.81%─1.77%

   7年物 1.95%─1.91%

  10年物 2.15%─2.11%

 スワップ金利は大幅に上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン

8.625ベーシスポイント、3年ゾーン10.625bp、5年ゾーン9.5bp、

7年ゾーン7.625bp、10年ゾーン5.875bp、20年ゾーン3.5bp、

30年ゾーン2.875bp。これにより、イールドカーブはフラットニングする形状と

なった。「依然として中期ゾーンに払いが持ち込まれていた」(邦銀)との指摘があった。

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                           [東京 11日 ロイター]

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