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東京マーケット・サマリー・最終(18日)
2008年4月18日 / 07:17 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(18日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 102.45/50円   ユーロ/ドル 1.5947/52ドル

 ユーロ/円 163.46/49円

    

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず102円

半ばで取引されている。ユーロ/ドルはユーロ高/ドル安。午後の取引で、英ポンド

GBP=にショートカバーの買いが入り、ユーロ買いに波及したと見られている。ロシア勢

やアジア系リアルマネーのユーロ買いが膨らんだと指摘される。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13476.45円(78.15円高)

      13323.74円─13485.04円 出来高 15億7606万株

 東京株式市場で日経平均は4日続伸。米企業決算を好感した買いが入った。利益確定売

りに押される場面もあったが、円安を見込んで先物に買い戻しが入り、引けは前年末以来

となる4日連続プラスで引けた。ただ、多くの投資家は様子見で実需買いは乏しく東証一

部売買代金は1兆9133億円と薄商いだった。

 東証1部騰落数は値上がり969銘柄に対し、値下がりは606銘柄。変わらずは

143銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)    99.180(─0.020)

             安値─高値     99.175─99.205

 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.503%(速報)となった。準備預金の

積みを進めるためしっかりとした調達意欲が示され、午後も一部の大手邦銀が0.505

%でビッドするなどレートは下げ渋った。月末からの連休を挟むターム物取引では、海外

勢のポジションに余裕があることなどから目立ったレートの上昇はみられなかった。た

だ、長めの期間の資金供給オペに5倍から6倍の応札が集まるなど資金需要は強い。

 ユーロ円金先は軟調。海外市場でのLIBORの上昇とTIBORのつれ高観測、株高

/債券安などが上値を圧迫した。米国の利下げ打ち止め観測や、日銀の利下げ実施の可能

性を見込む向きが少なくなっていることも引き続き金先の売り要因。ただ、利下げを織り

込んだ相場の修正はそろそろ一服しつつあるとの指摘も複数の参加者から聞かれた。限月

交代し中心限月となった08年12月限は一時、前日比2.5ティック安の99.175

まで下げ幅を広げた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)138.60(―0.29)

                    138.54─139.12

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.395%(+0.020)

                     1.400%─1.375%

 国債先物中心限月6月限は前日比29銭安の138円60銭と続落して引けた。調整相

場が続く中、朝方は利回り水準として妙味が出た中期ゾーンなどへの投資家の買いに支え

られて底堅く推移する場面もあったが、午後に入ると株価が上昇に転じたことを嫌気して

下値を模索。信用不安が後退する中で、週末のポジション調整目的の売りが加わって一時

138円54銭と3月5日以来の水準に下落した。現物市場は長期ゾーンを中心に軟調。

22日の20年債入札に備えたヘッジ(損失回避)目的の売りに加えて、急速に進展した

フラットニングポジションを巻き戻す動きが出た。夜間取引(イブニングセッション)で

は欧州市場での株高/債券安を受けて一段安。国債先物6月限は一時138円44銭と日

中終値(138円60銭)を下回った。10年最長期国債利回り(長期金利)

は一時前日比2.5ベーシス・ポイント(bp)高い1.400%と2月28日以来の水

準に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.5─12bp  銀行債(みずほ)5年 41─42bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp  電力債(東電)10年 26─27bp

 一般債市場では、北海道<0#0101=JFI>の地方債に投資家からの積極的な買いが入った。

品薄感が強く、スプレッドは残存期間5年で、30.5ベーシスポイント(bp)と、タ

イトな水準となった。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標とな

るiTraxxJapanシリーズ9JPMCDS01が17日からタイト化し、100bpを

割った。100bpを割るのは9日以来となる。米金融機関の評価損が、ある程度予測で

きるようになったことが、マーケットで信用不安を後退させた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 1.00%─0.96%

   3年物 1.04%─1.00%

   4年物 1.11%─1.07%

   5年物 1.18%─1.14%

   7年物 1.33%─1.29%

  10年物 1.60%─1.56%

 スワップ金利は上昇。国債先物の下落を受けて7年ゾーンを中心に金利上昇圧力がかか

った。ただ「国債先物の値幅が50銭を超えたにもかかわらず、スワップ金利の変動幅が

小幅にとどまった」(邦銀)として、週末要因で動意に乏しい動きとなった。前日夕方対

比の金利上昇幅は2年が0.5ベーシスポイント(bp)程度、3年が0.5bp程度、

5年が0.75bp程度、7年が1bp程度、10年が0.75bp程度、20年が

0.5bp程度、30年が0.5bp程度。

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                          [東京 18日 ロイター]

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