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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2008年6月25日 / 07:27 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 107.97/00円   ユーロ/ドル 1.5555/60ドル

 ユーロ/円 168.06/11円

 

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず、107

円後半で取引されている。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を今夜に控え、

市場では様子見ムードが高まるなか、米金融セクターに対する不安は依然としてくすぶり

続けている。

 FOMCでは金利据え置きとの見方がコンセンサスで、市場の関心は同時に発表される

声明文に集まっているが、多くの市場参加者は、インフレ懸念と景気減速懸念を同時・均

等に表明する「玉虫色の声明文」になると予想している。

   レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13829.92円(19.64円安)

      13635.68円─13833.23円 出来高 19億8471万株

 東京株式市場で日経平均は5日続落となった。米連邦公開市場委員会(FOMC)後の

声明文待ちで手控えムードが強まり軟調な展開だったが、大引けにかけては下げ渋った。

「ホンダ(7267.T)やキヤノン(7751.T)、三菱商事(8058.T)などコア銘柄に国内の長期運用

資金とみられるバスケット買いが断続的に入った。先物市場では売りで仕掛け切れず、い

ったん買い戻しを余儀なくされている」(大手証券)という。

 東証1部の売買代金は2兆1671億円。東証1部の騰落数は、値上がり871銘柄に

対し値下がり760銘柄、変わらずが88銘柄だった。

 

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.507%

 3カ月物FB(政府短期証券)524回債

               流通利回り  0.590%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.940(+0.040)

             安値─高値    98.925─98.950

 6月末越えの資金供給オペ金利が上昇した。四半期末を越える資金需要が残ったことが

主因。1日を期日にした共通担保資金供給は、落札金利が0.640%に上がった。無担

保コール市場では「末初物」と呼ばれる30日スタートの翌日物金利が、一時ロンバート

型貸出水準に相当する0.75%に迫ったほか、1週間物の貸出金利も強含んだ。3カ月

物政府短期証券の落札水準は、値ごろ感からの買い需要に支えられ、前回比横ばい圏にと

どまった。連邦公開市場委員会(FOMC)を控えるなか、ユーロ円3カ月金利先物は主

に期先物が買われた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)134.45(+0.30)

                    134.35─134.63

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.675%(─0.020)

                        1.695%─1.665%

 国債先物の中心限月9月限は前日比30銭高の134円45銭と続伸して引けた。午前

に比べると海外勢の買いも目立たず、国債先物は一進一退の値動き。現物市場の強さに支

えられ日経平均株価が下げ幅を縮小しても底堅さを維持していたが、上値を追う勢いにも

乏しかった。FOMCの結果を見極めたいとして様子見ムードも強かったという。現物市

場は中期ゾーンを中心にしっかり。これまで上値の重かった中期債には買い戻しが入り、

また2年債やユーロ円金先など短いゾーンについては「前日の米国はFOMCの金利据え

置きを先取りする形で短期金利が低下し、その流れを引き継いだのではないか」(国内証

券)との声が出ていた。

  

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、格付けの低いアーバンコーポレイション8868.T<0#8868=JFI>とゼフ

ァー8882.T<0#8882=JFI>の国内普通社債(SB)のスプレッドが拡大基調にある。スル

ガコーポレーション1880.T<0#1880=JFI>のSBが、民事再生法の申請を受けデフォルト

(債務不履行)に陥ったことが、マーケットに動揺を与えた。クレジット・デフォルト・

スワップ(CDS)市場では、iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレ

ミアムは上昇した。24日に129bpまでワイド化していたプレミアムは25日、4月

15日以来となる130bpを上回って取引された。米住宅価格が下げ止まらず、金融機

関が保有する証券化商品の評価損が拡大する可能性が消えないことから、マーケットで

は、信用リスクを回避する取引の勢いが強まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 1.28%─1.24%

   3年物 1.39%─1.35%

   4年物 1.48%─1.44%

   5年物 1.57%─1.53%

   7年物 1.71%─1.67%

  10年物 1.93%─1.89%

 スワップ金利は中期ゾーンを中心に低下。米債高や日経平均株価の下落を好感し、国債

先物には海外勢を中心とした買いが先行。現物市場でも中長期債に買い戻しが入り金利が

低下した。また、FOMCを前に金先や2年債にも買いが入り短期ゾーンもしっかり。ス

ワップ市場でも全体的に金利に低下圧力がかかった。各年限の低下幅は2年で3.5bp

程度、3年で4.5bp程度、5年で4.0bp程度、7年で4.0bp程度、10年で

3.5bp程度、20年で3.3bp程度、30年で3.0bp程度。

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                           [東京 25日 ロイター]

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