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東京マーケット・サマリー・最終(1日)
2008年7月1日 / 07:30 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(1日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 105.75/80円   ユーロ/ドル 1.5754/57ドル

 ユーロ/円 166.64/72円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み、105

円後半で取引されている。午後の取引で一部大手金融機関が格下げされるとのうわさが流

れたこと、前日に過去最高値を更新した米原油先物CLc1が1ドル超上昇したことなどを

背景に、ドル安/円高が進んだ。政策金利の据え置きを決めたオーストラリア準備銀行

(中央銀行・RBA)の声明文の内容がハト派との見方から豪ドル売り/円買いが強まっ

たことも、円が底堅い動きとなる一因となった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13463.20円(18.18円安)

      13448.35円─13576.41円 出来高 18億6219万株

 東京株式市場では、日経平均が小幅ながら9日続落。前日終値をはさんで終日レンジ取

引が続いた。日銀短観は買い戻しの材料にとどまり、根強いインフレや米金融機関決算へ

の懸念から手控えムードが広がるなか、海外勢の売りやドル安/円高をにらんだ先物売り

が株価を圧迫した。

 東証1部の騰落数は、値上がり871銘柄に対し値下がり728銘柄、変わらずが

123銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.507%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  98.975(─0.035)

             安値─高値   98.970─99.010

 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50─0.51%。準備預金残高が

4兆8000億円程度とほぼ中立水準に調整されたことで、朝方は外銀が0.52%、邦

銀が0.51%付近で調達するなど日銀誘導目標(0.50%前後)に対して強含む場面

もあったが、6月決算期末要因がはく落したこともあり、徐々に落ち着きを取り戻した。

午後には邦銀が0.50%、外銀は0.505─0.510%で散発的に調達していた。

ユーロ円3カ月金利先物金利は売り一巡後に下げ渋った。朝方は6月日銀短観が悲観的な

内容にならなかったことを受けて売りが先行したが、「日銀は政策金利を年内据え置くと

の見方に変化はない」(国内金融機関)として下値は限定的だった。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)134.69(─0.76)

                    134.50─134.95

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.670%(+0.080)

                     1.675%─1.645%

 国債先物は急反落で取引を終えた。午後は現物市場の弱さが目立った。前週からの上昇

相場で買いがしっかりとしていた中長期債が特に弱く、一部の国内銀行勢から中期債に売

りを主体に5年債利回りは前日比8.5bp高い1.255%に上昇した。長期債は10

年債入札を前に買いが手控えられやすく、長期金利は一時前日比8.5bp高い

1.675%まで上昇。「金利上昇の場面では押し目買いも入っていたが、相場を戻すだ

けの勢いには乏しかった」(国内証券)という。長期金利は現在1.670%での推移。

先物は現物債の軟調地合いに上値を抑えられ、午前の安値を下回ることはなかったものの、

前日比76銭安の134円69銭と上値が重いまま引けた。もっとも、3日の10年債入

札やECB理事会、6月米雇用統計などの注目イベントを前に様子見になりやすいとの声

も多かった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)にワイドな

売り気配が観測された。オファーは残存期間1年弱で700ベーシスポイント(bp)

程度。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場でも、アイフルのプレミアムが

大幅に上昇している。アイフルの3年が6月30日から30bp程度ワイドの600bp、

610bpで取引された。厳しい収益環境にあるため、信用リスクを回避する動きが活発

化した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10現在の気配)

   2年物 1.27%─1.23%

   3年物 1.38%─1.34%

   4年物 1.47%─1.43%

   5年物 1.55%─1.51%

   7年物 1.70%─1.66%

  10年物 1.92%─1.88%

 スワップ金利は大幅上昇。日銀が発表した6月短観が市場の予想を上回る結果となった

ことで国債先物に利益確定の売りや持ち高調整の売りが加速、中心限月9月限は一時前日

比1円安近くまで下げ幅を広げた。先物とともに現物市場でも中長期債を中心に戻り売り

が出て、10年最長期国債利回り(長期金利)、5年債利回りはともに前日比8.5bp

高い水準に急上昇した。スワップ市場でも中期から先物、長期ゾーンにかけて活発な払い

があり、金利が上昇した。各年限の金利上昇幅は、2年が3.5ベーシスポイント(bp)

程度、3年が5.0bp程度、5年が6.5bp程度、10年が6.5bp程度、20年

が6.0bp程度、30年が5.8bp程度。

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                           [東京 1日 ロイター]

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