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東京マーケット・サマリー・最終(3日)
2008年7月3日 / 07:08 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(3日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.00/05円   ユーロ/ドル 1.5868/73ドル

 ユーロ/円 168.28/33円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小動きの展開が続き、

106円付近で取引されている。きょうの欧州中央銀行(ECB)理事会と6月米雇用統

計の発表を控え、アジア市場は鈍い値動きが続いた。

 市場では、ECBが0.25%の利上げに踏み切ってもトリシェ総裁は引き続きインフ

レへの警戒感を示す見通しであること、米雇用統計には下振れリスクがあるとの見方から、

イベント後はドルの下落が進むと予想する声が複数出ている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13265.40円(20.97円安)

      13118.89円─13326.95円 出来高 22億3881万株

 東京株式市場では、日経平均が11日続落。1954年に15日続落して以来の長期下

落になる。日数的に近い下落としては1953年に12日続落の記録もある。朝安後に海

外勢などの買い戻しで日経平均はプラスに転じる場面もあったが、買いが一巡したあとは

前日終値付近でもみあう展開が続いた。欧州中銀(ECB)の理事会や米雇用統計を待っ

て様子見ムードが強まったという。

 

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)   98.970(+0.005)

             安値─高値   98.955─98.975

 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50─0.51%。朝方は0.51%付近で

取引が成立した後は、0.505%、0.50%と弱含み。午後は大手行が0.50%付

近で調達。一時外為決済に絡んで外銀が0.505%で調達する場面もあったが「外銀勢

のポジションは重くない」(国内金融機関)として、追随して調達する動きは見られなか

った。日銀が午後に実施した共通担保資金供給(本店)オペ(7月4日─7月18日)の

案分落札金利は0.540%と前日の同オペ(7月3日─7月15日)の0.560%に

比べて低下した。レポGC金利が0.5%台前半で推移するなど「足元金利の低位安定を

反映した」(国内金融機関)結果となった。ユーロ円3カ月金利先物市場は小動き。前日

の米債高を受け買いが先行した後は、今晩の欧州中央銀行(ECB)理事会や6月米雇用

統計の発表など海外イベントを控えて様子見ムードが広がった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)134.86(+0.18)

                    134.59─135.16

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.655%(変わらず)

                     1.680%─1.640%

 円債市場は反発した。財務省が実施した10年利付国債(294回債、表面利率1.7

%)の入札後に一部投資家の買いが入り、相場が押し上げられた。入札では最低落札価格

と平均価格の開きが前回入札より縮小したため、「無難な結果」との評価が多かった。一

方で欧州中央銀行(ECB)理事会を控えた様子見気分も残り、高値ではファンド筋など

の利益確定売りが出た。中期債の持ち高を減らす動きもあったようだ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

出た。マーケットでは、新規に発行されるSBとの入れ替えを目的にした既発債の売りと

みている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、消費者金融のワイド

化が止まらない。武富士8564.T<0#8564=JFI>の4年が510ベーシスポイント

(bp)、アコム(8572.T)<0#8572=JFI>の5年が240bp、同4年が235bpと、

それぞれ2日から10bp程度ワイド化して取引された。気配はアイフル(8515.T)

<0#8515=JFI>の1年が700─1000bp、同5年が650─750bpと、急激に

ワイド化している。マーケットでは、消費者金融の信用不安は深刻とみている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20現在の気配)

   2年物 1.27%─1.23%

   3年物 1.37%─1.33%

   4年物 1.46%─1.42%

   5年物 1.54%─1.50%

   7年物 1.68%─1.64%

  10年物 1.89%─1.85%

 スワップ金利は超長期ゾーンにかけて低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2

年ゾーン0.375ベーシスポイント、3年ゾーン0.5bp、5年ゾーン0.75bp、

7年ゾーン1.125bp、10年ゾーン1.25bp、20年ゾーン1.625bp、

30年ゾーン2.25bp。これにより、イールドカーブはフラットニングする形状とな

った。先物/長期ゾーンでの取引が目立った。

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                           [東京 3日 ロイター]

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