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東京マーケット・サマリー・最終(4日)
2008年7月4日 / 07:09 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(4日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.72/74円   ユーロ/ドル 1.5716/18ドル

 ユーロ/円 167.66/75円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ同水準の10

6円後半で取引されている。前日に米雇用統計と欧州中央銀行(ECB)理事会をこなし

東京時間の取引では模様眺めムードが広がっていた。夕方にかけての取引で、ECBが

前日金利見通しに関して強いトーンを打ち出さなかったとことが欧州勢に嫌気され、ユー

ロ売りが先行した。しかし、1.5690ドルを割り込むと押し目買いが入り、きょう午

後の水準に戻した。午後5時近くになって、きょうの高値1.5728ドルを付けた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13237.89円(27.51円安)

      13135.46円─13288.55円 出来高 18億2840万株

 東京株式市場では、日経平均が12日続落。スターリン・ショックの1953年につけ

た記録に並んだ。トリシェ欧州中銀(ECB)総裁発言をきっかけにドル高/円安に振れ

たものの、ドル高トレンドの定着は難しいとの見方から買い材料にはならなかった。買い

手控えで薄商いのなかを海外勢や短期筋の小口売りが先行した。

 東証1部の騰落数は、値上がり839銘柄に対し値下がり748銘柄、変わらずが

138銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.500%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)   98.995(+0.025)

             安値─高値   98.970─99.005

 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50%付近。朝方から0.50─0.51%

で推移していたが、午後には0.50%で取引が成立した後に0.49%と0.5%割れ

の水準で出合いが見られるなど弱含みの展開。「準備預金の積みが順調に進んでいる」

(国内金融機関)こともあって、調達を急ぐ動きは見られなかった。ターム物取引は1週

間程度で0.55%付近と前日比1ベーシスポイント程度低下。ユーロ円3カ月金利先物

市場は続伸。中心限月09年3月限は一時前日清算値に比べて3.5ティック高の

99.005に上昇した。欧州中央銀行(ECB)理事会や6月米雇用統計の海外イベン

ト通過で材料出尽くしとなり、買い戻しが入った。「ECBのトリシェ総裁が追加利上げ

を示唆しなかったことや、雇用統計で米景気下振れの懸念が強まったことで、海外発で日

銀が年内利上げに迫られる可能性が事実上消滅した」(国内金融機関)との指摘があっ

た。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.18(+0.32)

                    135.03─135.39

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.640%(―0.030)

                     1.650%─1.615%

 円債市場は続伸した。欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁が追加利上げを示唆しな

かったと受け止められたほか、米雇用統計では依然として労働市場の回復が見られず、安

全資産とされる国債相場で買い安心感が広がった。日経平均株価が12日連続で下げたこ

とも支え。主に長期ゾーンの債券が買い戻され、10年最長期国債利回り(長期金利)は

一時6月30日以来4営業日ぶりの水準となった。引けにかけては戻り売りに押された。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、金利が低下(価格は上昇)したことで、高速道路機構<0#0905=JFI>の

政保債に利益を確定させる売りが出た。対象は残存期間8─9年で、長めの物が目立っ

た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxx

Japanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムは横ばい圏で推移した。欧州中央銀行

(ECB)の0.25%利上げ、6月米雇用統計の内容がほぼ市場予想通りの結果となっ

たことから、内外ともに信用リスクに対する警戒感はいったん和らいだ。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10現在の気配)

   2年物 1.25%─1.21%

   3年物 1.35%─1.31%

   4年物 1.43%─1.39%

   5年物 1.51%─1.47%

   7年物 1.65%─1.61%

  10年物 1.86%─1.82%

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン3ベーシスポ

イント、3年ゾーン3.25bp、5年ゾーン3.75bp、7年ゾーン4bp、10年

ゾーン4.125bp、20年ゾーン4bp、30年ゾーン4bp。これにより、イール

ドカーブは10年ゾーンにかけてフラット化する形状となった。「買い需要を背景に10

年や20年ゾーンの取引が活発化した」(邦銀)との見方が出ている。

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                           [東京 4日 ロイター]

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