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東京マーケット・サマリー・最終(28日)
2008年5月28日 / 07:20 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(28日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  103.93/98円   ユーロ/ドル 1.5745/50ドル

 ユーロ/円 163.66/74円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、104円付

近の水準が続いている。午前中に流れたアルカイダの攻撃に関するニュースが欧州市場で

あらためて材料視され、ユーロ買い/ドル売りの動きが加速しているという。これがユー

ロ/円やドル/円の値動きに波及しているもよう。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13709.44円(183.87円安)

      13665.57円─13979.39円 出来高 20億3859万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反落。一時、前日比200円を超える下落となった。円

高進行や米株先物安を背景に短期筋が午後中盤から債先買い/株先売りを仕掛け、崩れ

た。下値での国内勢の買いも見られたが、買っては投げる弱めの動きだったという。

 業種別では原油価格下落を嫌気して石油や鉱業、商社など資源関連株が売られた。米ハ

イテク株高などを好感して朝方は電機株に買いが先行したが、為替が円高方向に振れたこ

とで値を消した。

 東証1部騰落数は値上がり226銘柄に対し、値下がりは1419銘柄。変わらずは

76銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時40現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)518回債

               流通利回り  0.585%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.015(変わらず)

             安値─高値    99.000─99.025

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.502%となった。誘導目標(0.50%)

を下回る水準での取引もあったが、大手邦銀が0.50%でしっかりと調達希望を維持

し、全体的にレートも底堅かった。準備預金の積みが順調に進んでおり、一部の金融機関

の積みの進ちょくは平均以上になっているが、月末や来月4日の税揚げ日など資金需要が

高まる日程が控えており、「波乱の可能性も見込んで今のうちにしっかりと積みを進めて

おこうという意識になっている」(国内金融機関)という。月末越えのスポネは外銀勢の

ビッドで0.54─0.55%付近の取引、税揚げ日を挟む1週間は引き続き0.57─

0.58%付近での取引となっている。ターム物は資金のオファーが少なく、特に海外勢

に向けてのレートが見合わず、出合いは少なめ。ただ、現段階では海外勢の調達意欲も

レートに一段の上昇圧力がかかるほどではないという。

 財務省が実施した3カ月物FBの最高落札利回りは0.5985%で、事前予想通りの

結果となった。ユーロ円金先は売買が交錯し、方向感に欠ける展開が続いた。

  

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)134.66(+0.31)

                    133.99─134.79

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.735%(─0.025)

                     1.785%─1.725%

 国債先物中心限月6月限は前日比31銭高の134円66銭と反発して引けた。前日の

米債安を受けて売りが先行。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2.5ベーシ

スポイント(bp)高い1.785%に上昇した。その後、売り一巡後は地方投資家や年

金などの国内勢による押し目買いが入ったことが相場を下支えた。午後には日経平均株価

が下げ幅を拡大したことで、海外勢による株先売り/債先買いを巻き込み、国債先物6月

限は一時134円79銭に上昇する場面もあった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、米ゼネラル・エレクトリック(GE)(GE.N)の金融子会社GEキャピ

タル・コーポレーション(GECC)<0#1210=JFI>のサムライ債(円建て外債)にワイド

な気配が観測された。利率の絶対水準が低いため、買いが入りにくい。スプレッドは残存

期間3年で75─85ベーシスポイント(bp)程度となっている。クレジット・デフォ

ルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9

ITXCK5JA=GFIのプレミアムが小幅上昇した。27日の米クレジット市場のワイド化や、

28日の東京株式市場で日経平均.N225が反落したため、プレミアムは上昇基調となっ

た。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時45分現在の気配)

   2年物 1.24%─1.20%

   3年物 1.36%─1.32%

   4年物 1.46%─1.42%

   5年物 1.56%─1.52%

   7年物 1.73%─1.69%

  10年物 1.97%─1.93%

 スワップ金利が低下。前日同様に大きなポジションを抱えて取引する動きは見られなか

ったが、国債先物が株安を手掛かりに急反発したことを受けて、中期以降のゾーンを中心

に金利低下圧力がかかった。「一部ヘッジファンドの信用不安に関する観測が流れて、株

価が下げ足を速めた。スワップ市場は10年ゾーンには受けが見られたが、上げ幅を拡大

した国債先物の動きに対して遅れ気味だった」(邦銀)という。

 前日夕方対比の金利低下幅は2年が0.25ベーシスポイント(bp)程度、3年が

1.25bp程度、5年が2bp程度、7年が2bp程度、10年が1.75bp程度、

20年が2.25bp程度。

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                           [東京 28日 ロイター]

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