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東京マーケット・サマリー・最終(18日)
2008年6月18日 / 07:20 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(18日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 108.16/21円   ユーロ/ドル 1.5523/28ドル

 ユーロ/円 167.94/04円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅ドル高の108

円前半で取引されている。東京市場の主要通貨は手掛かり難からこう着。米財務長官らの

ドル安けん制発言をきっかけに市場では、目先的にドルのじり高基調を予想する声が出て

いるものの、前日に発表された米住宅指標が事前予想を下回るなど一段のドル買いにも動

きづらい状況が続いた。夕方の取引では欧州中央銀行(ECB)のシュタルク専務理事が

中期的な物価リスクが高まっているとしたうえで、物価安定維持のために必要なことは

すべて行うとの認識を示したことで、ユーロが対ドル、対円ともに買われた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14452.82円(104.45円高)

      14301.36円─14469.99円 出来高 18億4666万株

 東京株式市場で日経平均は反発。堅調なアジア株を手掛かりに一部の短期筋が先物を買

ったほか、主力株の動きが鈍るなか個人投資家が個別材料株を物色している。ただインフ

レ動向など先行き不透明感が強まるなか売買を手控える投資家も多く、東証1部売買代金

は1兆9890億円と薄商いが続いた。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  98.855(+0.015)

             安値─高値   98.855─98.915

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.505%と前日に比べて横ばい。午前終盤か

ら午後にかけて外銀勢の調達レートが0.52%付近まで小幅上昇したが「円投地合いに

なったり外為決済にかけて調達を進めたりという、個別のポジション調整にとどまったよ

うだ」(国内金融機関)という。邦銀勢は0.50%付近を中心にしっかりと調達意欲を

示していたが、午後終盤には大手邦銀は0.48%付近までビッドを下げている。日銀の

金融調節により資金に余裕があるため、落ち着いた取引が続いた。月末を挟む取引では、

2─3週間程度のターム物が外銀勢や証券勢の取りで0.7%前後で取引されている。月

末を意識し共通担保資金供給オペなどの特に短いオペに需要が集まっている。

 ユーロ円金先は続伸。利上げを織り込んだ相場の修正が続き、中心限月09年3月限は

一時7.5ティック高の98.915まで上昇し欧米の利上げ観測の高まりで相場が急落

する前の水準を回復した。ただ、不安定な地合いの中で上値では戻り売りに押され伸び悩

んだ。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  15時15分現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)133.64(+0.49)

                    133.47─134.05

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.775%(─0.060)

                     1.800%─1.755%

 国債先物中心限月9月限は前日比49銭高の133円64銭と続伸して引けた。欧米の

連続利上げ観測後退を受けて、金融政策の影響を受けやすい現物中期ゾーンに銀行勢中心

の買い戻しが活発化。現物長期・超長期ゾーンには年金勢の買いが入った。先物9月限は

一時134円05銭と6月10日以来の水準に上昇。現物市場では10年最長期国債利回

り(長期金利)は同8ベーシスポイント(bp)低い1.755%、5年利付国債利回り

は同10.5bp低い1.320%といずれもと6月9日以来の水準に低下した。もっと

も、午後には国内勢の買い戻しが一巡。週初からの上昇ピッチが速かったことで、短期筋

からの利益確定売りで上げ幅を縮小した。東証夜間取引(イブニングセッション)で国債

先物は弱含み。欧州中央銀行(ECB)のシュタルク専務理事が、ユーロ圏のインフレ率

は受け入れがたいほど高く、現在の金利が適切かどうか見直すことが望ましいとの認識を

示したことで、欧州債が上値を重くしたことを受けて、売りが先行した。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、利回り水準が高くなっている期間20年や30年の超長期の地方債に

対する需要が強い。マーケットでは、スプレッド気配はタイト化の方向にあるとの観測が

出ていた。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが横ばい圏で推移した。

米証券大手ゴールドマン・サックス(GS.N)<0#1222=JFI>の予想を上回る決算などから17

日の欧米クレジット市場がタイト化したため、日本のCDS市場も低下基調となったが、

クレジットリスクを積極的に取る材料が少なく横ばい圏にとどまった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時10分現在の気配)

   2年物 1.33%─1.29%

   3年物 1.46%─1.42%

   4年物 1.57%─1.53%

   5年物 1.66%─1.62%

   7年物 1.83%─1.79%

  10年物 2.05%─2.01%

 スワップ金利が低下。欧米の連続利上げ観測後退で、現物中期ゾーンに邦銀勢による買

い戻しが活発となったことを受けて、そのカバー目的のレシーブが優勢となった。「スワ

ップ市場は午前を中心に盛り上がり、邦銀勢から4─5年を中心にレシーブが目立った」

(邦銀)という。前日夕方対比の金利低下幅は、2年が3ベーシスポイント(bp)程度

3年が4.875bp程度、5年が7.25bp程度、7年が6.875bp程度、10

年が6.375bp程度、20年が4.625bp程度、30年が3.875bp程度。

イールドカーブは5年にかけてフラットニング、5年超でスティープニングした。

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                           [東京 18日 ロイター]

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