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東京マーケット・サマリー・最終(19日)
2008年6月19日 / 07:06 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(19日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 107.50/52円   ユーロ/ドル 1.5534/36ドル

 ユーロ/円 167.02/08円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み107円

半ばで取引されている。前日海外で信用収縮に対する懸念が再び高まり、ドルが売られた

流れが続いた。日経平均株価.N225の下げや、英住宅金融大手のHBOSHBOS.Lが

10億ポンドの損失を計上するとの見通しを示し、朝方の欧州市場で英金融株が軒並み安

となったことも、リスク回避の円買いを招いた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14130.17円(322.65円安)

      14069.16円─14324.71円 出来高 21億2494万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反落。一時、前日比350円を超える下落となった。米

景気や金融セクターへの不安が強まり米株やアジア株が大きく下落、東京市場でも輸出株

や金融株など幅広く売られた。短期筋もロングポジションを巻き戻したとみられている。

一方、様子見姿勢を続ける投資家も多く東証1部売買代金は2兆1737億円と薄商い。

個人投資家の材料株物色は継続しており、電池関連株や電線株が買われた。

 東証1部の騰落数は、値上がり165銘柄に対し値下がり1495銘柄、変わらずが

58銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.512%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.875(─0.005)

             安値─高値    98.865─98.905

 無担保コール翌日物取引では、一部の外銀勢が午後に入り資金調達レートを引き上げ、

0.56%まで上昇して出合いをつけた。一方、邦銀勢のビッドは落ち着いており、大手

邦銀が0.50%割れ、その他の金融機関も0.50─0.51%付近の取引だった。レ

ポ市場では取引レートが再び上昇傾向。国債発行日である20日スタートの翌日物など一

時は0.5%台に低下していたトムネ、スポネが再び0.6%付近に上昇し、手前につら

れる形で24日スタートの翌日物は0.61─0.63%に強含んでいる。月末が近づく

につれ資金の運用サイドが慎重になっていることが背景だとみられている。ユーロ円金先

は外部環境にらみ。債券市場の上昇で買い戻しが先行したものの、午後になり債券が反落

すると金先も上値が重くなった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)133.23(─0.41)

                    133.12─133.97

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.790%(+0.015)

                        1.800%─1.750%

 国債先物中心限月9月限は前日比41銭安の133円23銭と急反落して引けた。日経

平均株価が前日比300円を超す下落となるなど株安にもかかわらず、朝方から上値の重

さを確認。買い戻しが一服した中期ゾーンに国内勢から戻り売りが出たのきっかけに下げ

に転じた。先物9月限は海外勢の売りを巻き込みながら、一時前日比52銭安の133円

12銭に急落。現物市場は中長期ゾーンが軟調。一時は5年利付国債利回りが前日比

5.5ーシスポイント(bp)高い1.400%、10年最長期国債利回り(長期金利)

は同2.5bp高い1.800%に上昇した。一方、超長期ゾーンは平準的に買いを入れ

る投資家の買いで底堅さを維持。イールドカーブはフラットニングした。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、19日に期間20年で起債した千葉県<0#0120=JFI>など地方債の募集

は、順調な販売結果となった。利率の絶対値を評価した生損保、信託、公的な機関、系統

金融機関など中央の投資家が積極的に買った。クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIの

プレミアムが急上昇し、12日以来となる100ベーシスポイント(bp)を上回って取

引された。18日の米株が景気減速懸念や金融セクターをめぐる悪材料から大幅安となっ

たことに加え、欧米クレジット市場が信用収縮への警戒からワイド化したことに連動し

た。個別では、銀行が軒並みワイド化した。ドル建て劣後で、みずほコーポレート銀行

<0#8310=JFI>が18日から10bp程度ワイドの120bp、三井住友銀行<0#8412=JFI>

と三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>も10bp程度ワイドの各105bpで取引された。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時55分現在の気配)

   2年物 1.33%─1.29%

   3年物 1.46%─1.42%

   4年物 1.57%─1.53%

   5年物 1.67%─1.65%

   7年物 1.83%─1.79%

  10年物 2.05%─2.01%

 スワップ金利は中期を中心に上昇した。朝方は国債先物、現物市場ともにしっかりとし

た動きだったが、午後に入ると相場が反転。国債先物は海外勢の売りで前日比50銭以上

の下げとなり、現物市場でも5年債など週初からの相場の上昇をけん引していたゾーンの

買い戻しが一服し金利が上昇に転じた。一方、超長期ゾーンは投資家の平準買いに支えら

れ底堅さを維持した。スワップ金利も債券と同様に、5年ゾーン、先物ゾーンの金利上昇

が目立った。各年限の金利上昇幅は、2年で1.0bp程度、3年で1.5bp程度、5

年で2.1bp程度、7年で2.0bp程度、20年、30年でそれぞれ1.5bp程度。

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                           [東京 19日 ロイター]

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