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東京マーケット・サマリー・最終(26日)
2008年8月26日 / 07:32 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(26日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  109.80/85円   ユーロ/ドル 1.4700/05ドル

 ユーロ/円 161.50/55円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からドル高が進み109

円後半で取引されている。この日は高金利・アジアの新興国通貨などに対する売りが目立

ち、ドルは幅広い通貨に対して上昇した。豪ドル/米ドルAUD=D4は一時7カ月ぶり安値

を更新した。

 午後5時過ぎにはドイツのIFO経済研究所が発表した8月業況指数が事前予想を下回

ったことで、ユーロ売りが加速。ユーロ/ドルは1.47ドル前半から1.4590ドル

まで100ポイント超急落し、半年ぶり安値を更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12778.71円(99.95円安)

      12656.09円─12801.21円 出来高 13億4281万株

 東京株式市場では日経平均が反落。実需の動きが乏しい中、米国株安やドル安/円高を

受けて短期筋が先物売りを強めたことで、一時は200円を超す下げとなった。しかし、

このところのレンジの下限に近づいたことで、下値では買い戻しが入って下げ渋った。東

証1部売買代金は1兆3769億円に落ち込み、3営業日連続で今年最低を更新した。

 東証1部の騰落は、値上がり528銘柄に対し値下がり1055銘柄、変わらずが

135銘柄だった。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.508%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ――

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.280(+0.015)

             安値─高値    99.275─99.285

 無担保コール翌日物はやや強含みの展開となった。邦銀勢の一角による資金需要が背景

とみられる。日銀は準備預金が残り所要を上回る「緩め調節」を維持。即日実施のオペを

見送った。短期国債市場では、27日の政府短期証券入札を控えた調整売りが観測され

た。ユーロ円3カ月金利先物は買い優勢。高値警戒感は根強いが、株安/債券高が相場を

支えた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)138.49(+0.39)

                    138.12─138.53

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.415%(─0.010)

                     1.430%─1.410%

 国債先物中心限月9月限は前日比39銭高の138円49銭と続伸して引けた。前日の

米国市場が金融不安の高まりで株安/債券高となった流れを引き継いで買いが先行。商品

投資顧問業者(CTA)など海外勢の買いを巻き込んで一時138円53銭と4月21日

以来約4カ月ぶりの水準に上昇した。20年債入札は、月末の年限長期化や9月国債大量

償還などの買い需要を見込んだ証券など業者の在庫需要で順調な結果となった。ただ、表

面利率が2.1%と前月債から0.2%引き下げられたことで、金利の絶対水準を重視す

る投資家の買い姿勢は慎重。イールドカーブ上、20年債の割安感が修正せず、裁定取引

である先物買い/超長期売りの巻き戻しが限られたことで、相場上昇に弾みがついた。

「国債先物は、138円25銭付近で損失覚悟の巻き戻しによって一気に買い圧力が強ま

った」(国内金融機関)という。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5

ベーシスポイント(bp)低い1.410%に低下した。

  レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、利回り水準が高い期間20年など超長期の地方債に対する需要が強

い。生保などの投資家が積極的に買っている。クレジット・デフォルト・スワップ(CD

S)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミア

ム気配が上昇基調となった。米金融機関の信用不安などから25日の米クレジット市場が

ワイド化したことに加え、米国株式市場が大幅反落となったことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 0.98%─0.94%

   3年物 1.06%─1.02%

   4年物 1.15%─1.11%

   5年物 1.23%─1.19%

   7年物 1.39%─1.35%

  10年物 1.64%─1.60%

 

  スワップ金利が低下。薄商いの中、国債先物が上昇したことを受けて、7年ゾーンを

中心に金利が低下した。朝方から10─20年ゾーンなどスティープニングポジションを

構築する動きが目立った。20年債入札が順調な結果となり、イールドカーブにいったん

フラット化圧力がかかる場面もあったが、「利回り水準が低すぎたため、絶対水準を重視

する投資家の需要は限られた」(邦銀)ことから再びスティープ化した。前日夕方対比の

金利低下幅は2年が1ベーシスポイント(bp)程度、3年が1.5bp程度、5年が

2bp程度、7年が2.25bp程度、10年が2bp程度、20年が1.5bp程度、

30年が1.25bp程度。イールドカーブは7年超でスティープニングした。

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                           [東京 26日 ロイター]

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