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東京マーケット・サマリー・最終(8日)
2008年7月8日 / 07:26 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(8日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.38/43円   ユーロ/ドル 1.5728/33ドル

 ユーロ/円 167.36/39円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から大幅に下落し、

106円前半で取引されている。日経平均株価.N225や香港株式市場のハンセン指数

.HSIなどアジアの株価が軟調となったことで、欧州時間の取引でも株価をにらんでリス

ク回避の動きが強まっているという。主要国首脳会議(北海道洞爺湖サミット)で首脳に

よる為替への言及も相次いでいる。フランスのサルコジ大統領は、ドイツを含む欧州各国

はユーロの水準は問題だとの見方でほぼ一致し、米国はドル安が問題だとみている、など

と述べた。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13033.10円(326.94円安)

      12984.54円─13294.97円 出来高 19億5148万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反落。前日比300円を超える下落となり一時、4月

15日以来の1万3000円割れとなった。市場筋によるとCTA(商品投資顧問業者)

など短期筋が債先買い/株先売りを進め、後場下値を切り下げたという。金融不安が再び

強まっており、米株のさらなる下落を見越した売りだとみられている。東証1部売買代金

は2兆0904億円と引き続き薄商いだった。

 東証1部の騰落数は、値上がり147銘柄に対し値下がり1515銘柄、変わらずが

57銘柄とほぼ全面安商状。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.030(+0.045)

             安値─高値   99.005─99.045

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.502%(速報)となった。日銀は午前、午

後ともに即日オペは見送り。「国債発行日も払い要因とはならず、レートは上昇も低下も

せずに非常に落ち着いていた」(国内金融機関)という。足元だけでなく先々の資金繰り

に対する不安感は乏しく、日銀の資金供給オペは7月期日、9月期日のものが共に前回か

ら横ばいレートでの落札となった。

 ユーロ円金先は前日の米債高やきょうの株安/債券高を好感し、期先を中心に上昇。

中心限月09年3月限はじりじりと上値を伸ばし、一時は前日比6.0ティック高の

99.045と5月下旬以来の水準をつけた。市場関係者によると「インフレ懸念はくす

ぶるが、目先は景気後退や信用不安の再燃などに反応しやすい。債券市場の地合いが好転

してきたこともあり、買いが優勢になった」(別の国内金融機関)という。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.58(+1.05)

                    134.86─135.72

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.615%(─0.080)

                     1.665%─1.610%

 国債先物中心限月9月限は前日比1円05銭高の135円58銭と大幅反発して引け

た。欧米金融機関をめぐる信用不安の再燃で、日経平均株価が300円を超す大幅な下落

となる一方、相対的に安全な国債を選好する流れが強まった。財務省が実施した5年利付

国債入札が好調な結果となったことも好感され、先物9月限は135円72銭と6月3日

以来の水準に上昇した。現物市場も堅調。「5年債入札は銀行勢などの買い需要や証券の

在庫需要で好調な内容となった。入札結果が出た後に金利が急低下したことでショートポ

ジションを埋め切れていないディーラーなどが長期・超長期ゾーンに買いを入れたのでは

ないか」(国内金融機関)とみられている。10年最長期国債利回り(長期金利)が一時

同8.5ベーシスポイント(bp)低い1.610%、5年利付国債利回りは同9bp低

い1.195%と、いずれも6月30日以来の水準に低下した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、格付けの低いパシフィックホールディングス8902.T<0#8902=JFI>の

国内普通社債(SB)に額面100円を大きく下回る気配が観測された。スルガコーポレ

ーション1880.T<0#1880=JFI>のSBが民事再生法の申請を受けデフォルト(債務不履

行)に陥ったことが影響している。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で

は、iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが上昇した。8日の

東京株式市場で日経平均.N225が大幅反落となったことからプレミアムに上昇圧力が強

くかかった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時40分現在の気配)

   2年物 1.23%─1.19%

   3年物 1.33%─1.29%

   4年物 1.41%─1.37%

   5年物 1.48%─1.44%

   7年物 1.62%─1.58%

  10年物 1.84%─1.80%

 スワップ金利は急低下。欧米金融機関をめぐる信用不安再燃で質への逃避の動きが強ま

ったことや、5年債入札結果が好調だったことで、国債先物が大幅反発。これを受けてス

ワップ市場は7年を中心に金利低下圧力がかかった。午後終盤にはユーロ円金先でロスカ

ットとみられる買いが入ったことをきっかけに「海外勢から2年ゾーンにレシーブが強ま

った」(邦銀)ほか、来週以降の超長期債入札が意識され、10─20年、5─20年な

どでスティープニングポジションを構築する動きが目立った。前日夕方対比の金利低下幅

は2年が3.5ベーシスポイント(bp)程度、3年が4.75bp程度、5年が

7.25bp程度、7年が8bp程度、10年が7.25bp程度、20年が6.5bp

程度、30年が6.25bp程度。イールドカーブは7年にかけてフラット化、7年超で

スティープ化した。

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                           [東京 8日 ロイター]

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