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東京マーケット・サマリー・最終(9日)
2008年7月9日 / 07:18 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(9日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 107.54/59円   ユーロ/ドル 1.5679/84ドル

 ユーロ/円 168.64/69円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ同水準の107円

半ばで取引されている。ロシア通貨当局によるルーブルの上昇容認でドル売り圧力はある

が、クロス円上昇につられ、ドル/円は堅調。ドル/円は、テクニカル要因も意識され、

輸入企業やファンド勢がドル買いを進めているという。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13052.13円(19.03円高)

      13038.77円─13284.65円 出来高 19億6661万株

 東京株式市場の日経平均は小反発。前日の海外市場で原油価格が大幅に下落したことで

米株とドルが上昇。金融株などに短期筋の買い戻しが入り、一時200円を超える上昇と

なった。ただ、午後にイランが中長距離地対地ミサイル9発を試射したと伝わると地政学

的リスクの高まりから一転、原油価格が上昇し、ドルも下落した。短期筋が再び売り仕掛

けを見せ、日経平均は上げ幅を急速に縮小させた。

 東証1部の騰落数は、値上がり793銘柄に対し値下がり781銘柄、変わらずが

145銘柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)527回債

               流通利回り     ── (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.025(─0.005)

             安値─高値    99.000─99.045

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.502%となった。市場関係者によると、大

手邦銀の一部が午前に0.50─0.51%に調達希望を示し、午後終盤にかけては欧州

系銀行が0.51%付近で調達意欲を強めるなどレートは小じっかり。一方で日銀誘導目

標(0.50%)を割り込んでの取引は少なかった。「大手邦銀の積みの進ちょくにばら

つきがある。一部は月末以降かなり(積みの)スピードを落としていたので、

0.50%付近にはしっかりと資金需要がある」(国内金融機関)という。レポ市場のG

C取引では、10─11日の国債発行日などが意識され、取引レートが0.53─

0.54%付近にやや上昇し、「積み最終日が近づくためレートは下がりづらい」(別の

金融機関)とみられている。財務省が実施した3カ月物FBは市場の予想通り無難な結果

となり、最高落札利回りは0.5960%と前回からほぼ横ばい。新発債はその後、

0.585%まで買い進まれた。

 ユーロ円金先は株価の反発や5月機械受注の結果を受けて売りが先行したものの、日銀

の早期利上げに対する懐疑的な見方が支配する中では下値も限定的だった。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.75(+0.17)

                    135.05─135.82

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.610%(─0.005)

                     1.650%─1.610%

 国債先物中心限月9月限は前日比17銭高の135円75銭と続伸して引けた。朝方は

株価の大幅反発を嫌気して売りが先行したが、現物に押し目買いが入ったことを受けて下

げ渋った。午後に入ると、イランが中長距離地対地ミサイル9発を試射したと国営放送が

報じたことをきっかけに相対的に安全とされる国債を選好する動きが強まり、一時135

円82銭と5月22日以来約2カ月ぶりの水準に上昇した。「国債先物は前日に一目均衡

表で雲に突入。チャート上でも地合いの強さがうかがえる。売り材料よりも買い材料に反

応しやすくなっている」(国内証券)という。現物市場は朝方から超長期ゾーンが堅調。

同ゾーンには生保や海外勢の買いが入った。「米債市場でイールドカーブが急速にフラッ

ト化した影響を受けた」(邦銀)という。20年超長期国債利回りは一時前日比2ベーシ

スポイント(bp)低い2.150%と4月24日以来約3カ月ぶりの水準に低下。午後

には買いの矛先が中短期ゾーンに波及。2年利付国債利回りは同2ベーシスポイント

(bp)低い0.805%と6月30日以来の水準に低下。10年最長期国債利回り(長

期金利)は同0.5bp低い1.610%を付けた。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、プロミス8574.T<0#8574=JFI>の国内普通社債(SB)にワイドな売

り気配が出た。オファーは残存期間3年弱で350ベーシスポイント(bp)程度。クレ

ジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場でも、プロミスのプレミアムが急上昇し

た。プレミアムは8日の気配215─245bpから100bp程度上昇の320bp、

325bp、330bpで取引された。プロミスが8日にユーロ円建て転換社債型新株予

約権付社債(CB)の発行を決議したことを材料視した。SB発行が難しいため、CBを

選択したとみるマーケット関係者は、資金調達の手段が狭まってきていることへの不安を

指摘している。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 1.23%─1.19%

   3年物 1.32%─1.28%

   4年物 1.40%─1.36%

   5年物 1.48%─1.44%

   7年物 1.62%─1.58%

  10年物 1.84%─1.80%

 スワップ金利が低下。イランによるミサイル試射の報道を受けて質への逃避の思惑が浮

上。流動性が高い国債先物が買われたことを受けて中長期ゾーンに海外勢主体のレシーブ

が目立った。また、超長期ゾーンは朝方から現物買いのカバー目的とみられるレシーブが

優勢。「レシーブの主体は邦銀勢の一角」(邦銀)とみられている。前日夕方対比の金利

低下幅は2年が0.875ベーシスポイント(bp)程度、3年が1.625bp程度、

5年が1.75bp程度、7年が1.625bp程度、10年が1.375bp程度、

20年が1.5bp程度、20年が1.375bp程度。

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                           [東京 9日 ロイター]

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