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東京マーケット・サマリー・最終(19日)
2008年9月19日 / 07:31 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(19日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 107.20/25円   ユーロ/ドル 1.4210/15ドル

 ユーロ/円 152.40/49円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇、107円前半

で取引されている。前日、米欧日がドル資金供給の協調的措置を発表したほか、米政府が

金融危機の打開策を打ち出す方針を示したことで、午後の取引でもセンチメントの改善か

らドル/円やクロス円中心に買いが集まった。夕方にかけての取引で、ドル/円は一時き

ょうの安値から2円半近く上昇し107.75円を付けた。FTSEユーロファースト

300指数.FTEU3が5%高となるなど、欧州株が軒並み強含みとなっているのを好感し

た動きとみられている。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 11920.86円(431.56円高)

      11615.20円─11920.86円 出来高 26億3344万株

 東京株式市場では、日経平均が急反発。400円を超える上昇となり、1万1900円

台を回復した。米国で金融問題の打開に向けた取り組みが本格化したことを受けて、期待

感からの買いが先行した。海外勢などが銀行株を中心に買いを入れ、みずほフィナンシャ

ルグループ(8411.T)はストップ高となった。

 東証1部の騰落は値上がり1186銘柄に対し値下がり479銘柄、変わらずが54銘

柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時50分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.433%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.590%(─0.020)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.155(+0.010)

             安値─高値    99.125─99.185

 無担保コール翌日物金利は乱高下。朝方は外銀勢の調達レートが強含んだが、合計3兆

円の即日資金供給を経て午後の外為決済の時間帯を過ぎると取引レートが急落。加重平均

金利は前日の0.486%を下回り、0.433%(速報ベース)となった。日銀による

と、最高レートは0.720%、最低レートは0.505%。大量決済日となる22日の

国債発行日は波乱が予想され、22日スタートの翌日物(トムネ)は強含み。外銀のビッ

ドが0.80%付近、邦銀は0.53─55%付近とレートが大きくかい離している。同

日の資金繰りを懸念し、共通担保資金供給オペ(22─24日)のレートも案分

0.740%と高かった。ターム物は資金のオファーが乏しく、引き続き高止まり。ユー

ロ円金先は、ドル供給対策を受けて地合いが好転しており、株高/債券安の流れで上値は

重かったものの下値は限定的だった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.02(─1.32)

                    136.61─137.90

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.480%(─0.005)

                     1.530%─1.460%

 国債先物中心限月12月限は前日比1円32銭安の137円02銭と大幅続落して引け

た。主要中銀によるドル流動性対策の発表や整理信託公社(RTC)型不良債権処理機関

の設立構想など金融危機対策が相次いで明らかになったことを受けて金融市場の混乱が徐

々に収束するとの思惑から、割高感が出ていた国債先物は海外勢の売りを巻き込んで急落

した。白川方明日銀総裁が参院財政金融委員会で、緊急利下げを含め、金融政策はすべて

のオプションを常に考えて判断するとの発言したことで、海外中銀との協調利下げの連想

が働いて買い戻しが急速に入る場面もあったが、週末を迎えて海外イベントリスクも意識

されて戻りは限られた。現物市場は日銀総裁発言で中期ゾーンを中心に買われたが、全般

に方向感に欠いた動きとなった。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 13.0─14bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、米大手投資銀行モルガン・スタンレー(MS.N)<0#1224=JFI>のユーロ円

債に額面100円を下回る売り気配が観測された。オファーは残存期間4年弱で65円。

モルガン・スタンレーのクレジットリスクへの警戒から、投資家はポートフォリオからは

ずす動きにある。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが急低下した。米国で整

理信託公社(RTC)型の不良債権処理機関の設立構想が浮上したことで、信用収縮を抑

制する効果への期待が強まった。18日の米国株式市場、19日の東京株式市場がともに

大幅反発となったことも材料視された。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時45分現在の気配)

   2年物 1.07%─1.01%

   3年物 1.16%─1.10%

   4年物 1.25%─1.19%

   5年物 1.33%─1.27%

   7年物 1.48%─1.42%

  10年物 1.71%─1.65%

 

 スワップ金利は中長期ゾーンで上昇。主要中銀によるドル流動性対策の発表や、整理信

託公社(RTC)型不良債権処理機関の設立構想など金融危機対策が相次いで打ち出され

たことで、金融市場の混乱がいったん収束するとの思惑から、国債先物が急落。これを受

けてスワップ金利7年ゾーンを中心に上昇圧力がかかった。もっとも「スワップ金利は値

動きが速い国債先物に追随できず、金利上昇幅も小幅にとどまった」(邦銀)として、動

きは緩慢だった。前日夕方対比の金利変動幅は2年が0.25ベーシスポイント(bp)

程度の低下、3年が0.125bp程度の上昇、5年が0.75bp程度の上昇、7年が

1.5bp程度の上昇、10年が1bp程度の上昇、20年が0.5bp程度の低下、

30年が1bp程度の低下。

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                           [東京 19日 ロイター]

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