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東京マーケット・サマリー・最終(26日)
2008年9月26日 / 06:54 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(26日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  105.34/39円   ユーロ/ドル 1.4570/75ドル

 ユーロ/円 153.44/50円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み、105円前半で取引されている。米金融安定化策をめぐる米当局の議論が持ち越しとなったことや、全米最大の貯蓄金融機関ワシントン・ミューチュアル(WM.N)の破たんなどを受け、先行き不透明感が強いとの見方から、日中の主要通貨は方向感に乏しい値動きとなった。

 夕方の取引では、ベルギー・オランダ系金融グループのフォルティスFOR.BRFOR.ASなど複数の欧州系金融機関の経営不安をめぐるうわさが流れ、ユーロが大きく下落した。フォルティスは市場のうわさを否定する内容のコメントを発表している。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 11893.16円(113.37円安)

      11788.73円─12082.64円 出来高 18億2372万株

東京株式市場では日経平均が続落した。成立が見込まれていた米金融安定化法案が決ま

らず、見送り商状となった。午後には一時、前日比200円を超す下落となったが、その

後は下げ渋り。市場では「先物に仕掛け的な売りが出たものの、下げ切れず逆に買い戻し

が入った。一方、現物の投げ売りは意外に少ない」(準大手証券)との声が聞かれた。

 東証1部の売買代金は2兆0180億円。東証1部の騰落は値上がり341銘柄に対し

値下がり1307銘柄、変わらずが61銘柄で値下がり銘柄が9割を超えた。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時25分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.489%%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.120(─0.015)

             安値─高値    99.105─99.130

 無担保コール翌日物は不安定な動きだった。日銀は朝方に8000億円の即日資金供給オペを実施したが、外銀勢の取引レートが下げ渋り、午後に7000億円を追加供給。その後、一部で資金余剰感が強まり、取引終盤にかけてのレート低下が見込まれたため、午後2時前に3000億円を即日実行で吸収した。加重平均金利(速報)は前日の

0.506%から低下し、0.489%となった。期末越えのトムネは外銀が2%台、証券が1%半ば、邦銀が0.6─0.7%台の調達希望だが運用希望が少なくこう着。期末を控えレポGCレートが0.7%台で高止まりする一方で、フェイル(決済不能)懸念が後退し、来月以降の市場の落ち着きが期待されたことで、国債買い現先オペの利回りが

0.5%台まで低下した。ユーロ円3カ月金利先物は上値が重かった。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時半現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.20(─0.20)

                    137.08─137.60

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.460%(─0.015)

                     1.485%─1.455%

 国債先物中心限月12月限は前日比20銭安の137円20銭と続落して引けた。米金

融安定化策の最終合意に不透明感が出てきたことや全米最大の貯蓄金融機関ワシントン・

ミューチュアル(WM.N)が経営破たんしたことを受け、日経平均が一時同200円を超す

下落となったことで、日中は底堅く推移した。ただ、引けにかけて日経平均が下げ幅を縮

小すると、割高感から利益確定売りに押される場面もあった。期末要因や米金融安定化策

の行方を見極めたいとして様子見ムードが広がった。現物市場は長期・超長期ゾーンがし

っかり。月末に絡んだ年限長期化を意識した買いに支えられた。10年最長期国債利回り

(長期金利)は一時2ベーシスポイント(bp)低い1.455%と9月16日以来の水

準に低下した。 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、東京都<0#0100=JFI>の地方債に売り気配が観測された。オファーは残

存期間7年で国債に対して、プラス25ベーシスポイント(bp)程度。9月中間期末を

控えて、在庫を抱えた証券会社が売りを出した。クレジット・デフォルト・スワップ(C

DS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITJJP5YIA=GFのプレミ

アムが高止まり。米金融安定化法案めぐる政党間の協議が難航していることが明らかにな

ると、上昇圧力が強まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 1.13%─1.07%

   3年物 1.22%─1.16%

   4年物 1.31%─1.25%

   5年物 1.39%─1.33%

   7年物 1.53%─1.47%

  10年物 1.74%─1.68%

 

 スワップ金利が上昇。スポットで9月期内の最終取引日にあたるため、顧客フローの固定化を目的にした払いが中期ゾーンを中心に優勢となった。朝方の払い一巡後はいったん沈静化する場面もあったが、午後に国債先物が下げに転じたことで再び払いが強まる場面もあった。前日夕方対比の金利上昇幅は2年が4.625ベーシスポイント(bp)程

度、3年が5.125bp程度、5年が5.5bp程度、7年が5bp程度、10年が

3.75bp程度、20年が2.25bp程度、30年が1.625bp程度。イールドカーブは5年にかけてスティープ化、5年超でフラット化した。

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                           [東京 26日 ロイター]

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