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東京マーケット・サマリー・最終(7日)
2008年10月7日 / 08:19 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(7日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  102.70/75円   ユーロ/ドル 1.3572/77ドル

 ユーロ/円 139.46/56円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円安に振れ、102

円後半で取引されている。前日のクロス円の大幅下落を経て利益確定の買い戻し機運が高

まる中、オーストラリア準備銀行(中央銀行、RBA)が予想外の大幅利下げに動き、ア

ジア株や米株先物が下げ渋ったことで、円の売り戻しが活発となった。

 前日に5円を超える下げで3年ぶりの安値を更新したユーロ/円は、一段の円売りを誘

発するストップロスを巻き込んで5円近い反発となり、140円台を一時回復した。

 しかし夕方の取引では、英銀大手が英国政府に金融支援を要請したとの報道などをきっ

かけに英ポンドが急落。欧州株が下落に転じたことを受け、クロス円にも戻り売りが強ま

った。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 10155.90円(317.19円安)

       9916.21円─10363.14円 出来高 29億6513万株

 東京株式市場では日経平均が続落。一時は下げ幅が500円を超え、2003年12月

以来の1万円割れとなった。しかし、心理的な節目を割り込んだことで短期的には達成感

が広がり、その後は買い戻しが強まって下げ渋った。このところ売り込まれてきた三菱

UFJフィナンシャル・グループ(8306.T)やコマツ(6301.T)が切り返し、日経平均は終値

で1万円台を維持した。グローベックス市場の米国株先物がしっかりとなったことで、い

ったんは世界的な株安連鎖に歯止めがかかるのではないかとの期待も浮上しているが、本

格的な底入れ感は乏しいという。

 東証1部の騰落は値上がり315銘柄に対し値下がり1356銘柄、変わらずが42銘

柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時45分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.625%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.260(─0.020)

             安値─高値    99.235─99.340

 無担保コール翌日物は、外銀勢で0.5%後半、地銀勢で0.50─0.5%前半、大

手邦銀で0.48─0.50%付近の取引が多かった。日銀の積極的な資金供給の効果で

資金のひっ迫感が緩和され、一部では0.6%台の調達も残っているものの、すでに出し

手に回っている金融機関もある。トムネなど先日付の取引でも、外銀向けの資金オファー

が徐々に出てくるようになったという。一方、このところは地銀の調達意欲が強さが目立

つ。月初に税揚げ日を迎えたことや株価急落などからの評価損を抱えていることが、地銀

勢のポジション悪化につながっている可能性があるとみられている。大手邦銀の準備預金

の積みはおおむね平均以上に進んでいるが、0.5%を大幅に下回るような水準での調達

は少なくなっており、日銀は午後の資金吸収オペは見送りとした。

 日銀は朝方に1兆円の即日資金供給オペを1週間のタームで実施、落札レートは

0.65%で強い需要が示された。コール市場のターム物取引では引き続きカウンター

パーティ・リスクが意識され、1週間─2週間物で0.6%台中心に「オファーを呼ぶた

めのビッド」(国内金融機関)はあるものの運用希望がなく、出合いづらい。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  15時55分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)138.30(─0.25)

                     137.70─138.80

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.430%(+0.060)

                     1.450%─1.355%

 国債先物中心限月12月限は前日比25銭安の138円30銭と反落して引けた。朝方

の取引開始直後は前日の米債高や日経平均の急落を受けて買いが先行。先物12月限は

一時138円80銭に上昇、10年最長期国債利回り(長期金利)は1.355%と約6

カ月ぶりの水準に低下した。その後は追随した買いが入らずに上値の重さを意識。海外勢

から利益確定売りが出たことを受けて下げに転じた。株安で損失を抱えた銀行勢などから

利益が出た国債を売る動きが中短期ゾーンに出たことで、国債先物は一時下げ足を速めた。

しかし、銀行勢が下値で再び中短期ゾーンに買いを入れたことから、下値も限定的だっ

た。現物市場では長期・超長期ゾーンが利益確定売りに押されて軟調。「10年ゾーンは

8日の物価連動国債入札に絡んで調整売りが出たのではないか」(国内証券)とみられて

いる。新発10年物価連動国債(16回債)は前日比1円90銭安の92円50銭で取引

が成立。「ブレークイーブンインフレ率(BEI)がマイナス70─80bpまで低下し

ている。2%台の利回りは魅力的に映るが、買い手不在の様相で入札に対して慎重ムード

が強い」(別の国内証券)という。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは残存期間7年2カ月で国債流通利回りプラス40ベーシスポイン

ト(bp)程度と、ワイドな水準。SBの発行残高の多さを気にしている投資家がポート

フォリオから外す動きに出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、

世界的な金融危機が強まる中、過去にサムライ債(円建て外債)を発行した欧州の金融機

関のクレジットリスクに対する警戒を強めている。サムライ債の発行実績があるアイスラ

ンドの銀行最大手カウプシング銀行KAUP.IC<0#1251=JFI>の欧州CDS市場でのプレミ

アムは6日、依然として3000bp程度と高水準にある。

 指標となるiTraxxJapanシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムは、日米株

安や米クレジット市場が拡大したことで、200bpを挟んだ高水準の気配で推移した。

6日には200bpで取引されている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 1.05%─0.99%

   3年物 1.11%─1.05%

   4年物 1.19%─1.13%

   5年物 1.25%─1.19%

   7年物 1.38%─1.32%

  10年物 1.57%─1.51%

 

 スワップ市場中短期ゾーンを中心に金利上昇。日中は国債先物が荒っぽい値動きとなっ

たため、「アセットスワップの外しなどが入った程度」(邦銀)で積極的な取引が手控え

られた。もっとも、日銀が金融政策決定会合で現行の金融政策維持を決定したことで日銀

の早期利下げ期待がやや後退。武藤敏郎前日銀副総裁が7日の講演で、日銀は利上げが難

しく、「(当面)様子を見ていく可能性が高い」などと述べたことを時事通信が伝えた

ことで中短期ゾーンを中心に金利上昇圧力がかかった。前日夕方対比の金利変動幅は2年

が3bp程度の上昇、3年が2.75bp程度の上昇、5年が2.375bp程度、7年

が1.75bp程度の上昇、10年が0.875bp程度の上昇、20年が1.5bp程

度の低下。イールドカーブ(利回り曲線)はフラット(平たん)化した。

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                           [東京 7日 ロイター]

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