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東京マーケット・サマリー・最終(5日)
2008年11月5日 / 07:20 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(5日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  99.36/41円   ユーロ/ドル 1.2835/40ドル

 ユーロ/円 127.59/67円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み99円前

半で取引されている。この日も見送りムードがくすぶる中、前日に大きく円が売られた反

動で利益確定の買い戻しが先行した。米大統領選で事前の世論調査通り民主党のオバマ候

補が勝利したことも、利益確定の動きを後押ししたという。

 夕方の取引では、欧州株の下げを受けて円買い地合いが継続。ドルはきょうの高値から

1円超下落し98円後半をつけた。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9521.24円(406.64円高)

      9216.30円─9521.24円 出来高 28億6591万株

 東京株式市場では、日経平均が続伸。終値で9500円台を回復した。前週7000円

を割り込んだ水準から2000円以上戻すスピード調整で、戻り売りも出たが、それをこ

なしつつ前日比400円を超す上昇となった。トレンドを示す基準の1つとなる25日移

動平均線を終値ベースでクリアしたことで「テクニカル的には底入れの形となった」(国

内投信)という。米大統領選挙は民主党のオバマ氏が勝利を確実にしたが、この結果は織

り込み済みとして市場の反応は限定的だった。

 東証1部の売買代金は2兆3280億円と、2兆円を超えた。東証1部の騰落は値上が

り1530銘柄に対し値下がり151銘柄、変わらずが30銘柄となった。業種別ではほ

ぼ全面高となるなか、自動車や証券、保険の上昇が目立った。空運はさえない。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.289%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.405%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.340(―0.035)

             安値─高値  99.335─99.385

 無担保コール翌日物は弱含み。日銀は午前9時20分と午後1時20分過ぎにそれぞれ

手形売出オペを通告して総額1兆2000億円を即日吸収。その後も翌日物金利が日銀誘

導目標(0.30%)を下回る0.2%台前半で推移したため、午後3時直前に即日実行

で国債売現先オペ8000億円を通告。翌日物金利は0.3%付近に水準を戻した。異例

ともいえる3度の日銀吸収オペに「翌日物金利を0.3%付近に誘導したい日銀の強い意

思表示」(国内金融機関)との見方が出ている。国債売現先オペは札割れ。

 ユーロ円金利先物市場は下落。日経平均株価の上昇に加えて日銀利下げ後も東京銀行間

取引金利(TIBOR)が下げ渋っていることで買いが手控えられた。レポ金利が強含み。

政府短期証券(FB)や10年債の発行日あたる10日スタートのGC翌日物金利は

0.49─0.50%とロンバート貸出金利付近で推移している。

 財務省が午後に発表した3カ月物FB入札結果で、最高落札利回りは0.4437%と

前回債(0.5464%)に比べて低下し、2007年1月31日入札(第430回債)

以来1年10カ月ぶりの低水準。日銀利下げ後の初入札となったが「一部の投資家から強

い需要があったとみられ、事前予想に比べてしっかりとした結果」(国内金融機関)にな

った。流通市場では一時0.420%まで買われた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.23(―0.60)

                    137.15─138.09

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.525%(+0.020)

                     1.530%─1.485%

 国債市場は大幅続落した。日経平均株価が上昇した影響で目先筋の売りを誘った。国内

参加者からとみられる戻り売りが持ち込まれ、一部海外勢のストップロスを巻き込む場面

もあったようだ。利回り曲線は利下げ局面にみられるスティープニングから一転、中期か

ら超長期にかけてフラットニングする形状となった。財務省が実施した10年利付国債

(296回債、表面利率1.5%)の入札結果は、最低落札価格が目安の100円ちょう

どを割り込み、「やや低調」との評価が多かった。流通市場では買われた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 45─46bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、共同発行市場公募地方債<0#0128=JFI>にワイドな気配が観測された。

気配は期間10年で19ベーシスポイント(bp)オファー25bpビッド。起債した

10月7日のスプレッドは11.5bp程度だった。共同発行市場公募地方債は7日に

起債する予定で、現状のスプレッドの水準を探る動きが見られた。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)では、銀行にタイトな水準の気配が出

た。ドル建て劣後で、みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>と三菱東京UFJ銀行

<0#8315=JFI>が各150─215bp、三井住友銀行<0#8412=JFI>が150─210bp

の気配。協調利下げなど具体的な金融安定化策が銀行の信用不安の払しょくへ向け効果を

上げつつあるとの見方が優勢となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 0.94%─0.84%

   3年物 1.02%─0.92%

   4年物 1.12%─1.02%

   5年物 1.22%─1.12%

   7年物 1.41%─1.31%

  10年物 1.63%─1.53%

 スワップ金利は小幅上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン

1.375ベーシスポイント、3年ゾーン1.375bp、5年ゾーン1.375bp、

7年ゾーン1.25bp、10年ゾーン1.375bp、20年ゾーン2bp、3年ゾー

ン3bp。イールドカーブは超長期ゾーンにかけて小幅スティープニングする形状となっ

た。取引量は盛り上がらず、閑散商状。 

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                           [東京 5日 ロイター]

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