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東京マーケット・サマリー・最終(30日)
2008年9月30日 / 07:38 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(30日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 104.75/80円   ユーロ/ドル 1.4365/70ドル

 ユーロ/円 150.41/49円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇、104円後半

で取引されている。午後は売買が交錯しながらも本邦勢の買いが優勢となり、ドル/円、

クロス円とも底堅い値動きをみせた。夕方の取引では、きょうの安値103.50円から

1円超上昇、一時104.88円を付けた。ある外銀筋によると、夕方にかけての取引で

クロス円を中心に邦銀の買いが目立っているという。この外銀筋は、邦銀による買いの

動きに関して「米金融市場安定化法案の再議決への期待感」と指摘している。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 11259.86円(483.75円安)

      11160.83円─11565.70円 出来高 22億6867万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続落。一時、前日比550円を超える下落となり、

18日につけた年初来安値1万1301円46銭を下回った。終値は2005年6月以来

の水準。欧州に金融不安が飛び火しマーケットが不安定になるなか予想外に米金融安定化

法案が否決されたことで投げ売りが出た。短期市場で資金調達コストが上昇しているため

一部海外勢がポジション閉鎖を進めたことも売りの要因になったという。売り一巡後は短

期筋の買い戻しも入り下げ幅を縮める場面もあったが、投資家の不安感は強く終盤は再び

軟調な展開となった。

 東証1部の騰落は値上がり265銘柄に対し値下がり1377銘柄、変わらずが65銘

柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.544%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)   99.165(+0.055)

             安値─高値   99.140─99.195

 無担保コール翌日物取引で、外資系金融機関の資金調達希望レートは強含みとなった。

信用不安と9月中間決算期末要因が重なり、資金の出し手が運用に極端に慎重になり市場

への資金放出を一段と手控えた。外銀勢の取引レートは最高で1%まで上昇、日銀の3兆

円の即日資金供給を経ても調達レートは0.7%台で高止まりとなった。オペレートはい

ずれもロンバート型貸出金利(0.75%)と同水準。一方で邦銀勢は一部地銀などが高

めのレートで資金調達に動いたが、大手邦銀などは0.4%台の取引が中心で期末日も平

穏に通過した。最低レートは0.3%。

 国債買い現先オペの利回りが低下傾向にあり、レポ市場の一部では資金の循環が改善。

ただ、GCレートは10月3日スタートの翌日物が0.6%半ばから後半で下げ渋るなど、

期末を通過しても流動性不安が根強く残っている。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.54(+0.54)

                    137.49─138.69

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.460%(─0.025)

                     1.480%─1.435%

 国債先物中心限月12月限は前日比54銭高の137円54銭と反発して引けた。米下

院が米金融安定化法案を否決したことで米金融危機が深刻化するとの見方から先物主導で

買いが先行。日経平均が一時500円を超える大幅な下落となったことをうけて、一時騰

勢を強め、138円69銭と9月18日以来の水準に上昇した。買い一巡後は株価がやや

戻したことや期末控え利益確定売りが出て上げ幅を縮小した。現物市場では中期ゾーンを

中心に堅調。一方で超長期ゾーンは軟調。長いゾーンは10月の入札ラッシュが意識され

ていることや「国内勢からの利益確定の売りが出たのではないか」(邦銀)という。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、東京都<0#0100=JFI>の地方債に売り気配が観測された。オファーは残

存期間7年で国債に対して、プラス20ベーシスポイント(bp)程度。残存期間7年を

運用対象とする投資家は少なく、取引はみられなかった。クレジット・デフォルト・スワ

ップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ10ITJJP5Y=GF

のプレミアムが前日比較で大幅に上昇した。米金融安定化法案が下院で29日否決された

ことで、世界的な金融危機への懸念が一気に強まり、米クレジット市場が大幅にワイド化

したことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時55分現在の気配)

   2年物 1.14%─1.08%

   3年物 1.23%─1.17%

   4年物 1.31%─1.25%

   5年物 1.39%─1.33%

   7年物 1.53%─1.47%

  10年物 1.74%─1.68%

 

 スワップ金利は低下。米金融懸念で国債先物が反発したことを受けて金利低下圧力がか

かった。しかし期末で取引参加者が限られて全般薄商い。1─2年を中心にした短期ゾー

ンはLIBORが高止まりしていることを受けて、海外勢・国内勢を問わず払いが優勢。

「期末を迎えて邦銀勢からの持ち高調整目的の払いも出ていた」(邦銀)という。前日夕

方対比の金利低下幅は2年が2.5ベーシスポイント(bp)程度、3年が2.875b

p程度、5年が3.125bp程度、7年が3bp程度、10年が3bp程度、20年が

2.5bp程度、30年が3bp程度。

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                           [東京 30日 ロイター]

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