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東京マーケット・サマリー・最終(1日)
2008年10月1日 / 06:52 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(1日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 106.25/30円   ユーロ/ドル 1.4124/27ドル

 ユーロ/円 150.12/20円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅円安の

106円付近で取引されている。朝方は期初の投信設定など新規のドル買い需要もあり

106円台半ばまでドルが上昇した。だが、米金融安定化法の再可決期待の広がりによる

ドル買いは一服し、アジア時間の取引で米株先物が反落するなどのマイナス材料も手伝っ

て、ドルは不安定な展開となった。

 前日にブッシュ米大統領が米金融安定化法の可決にあらためて前向きな姿勢を示し、市

場関係者も「廃案になったわけではない」(都銀)との見方に傾いた。ただ、「前向きに

はなったものの、上下院とも大丈夫だという保証はない。ドルの値動きも落ち着かないも

のになっている」(証券会社)との指摘がある。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 11368.26円(108.40円高)

      11314.28円─11456.64円 出来高 19億3670万株

 東京株式市場で日経平均は反発。米金融安定化法案可決への楽観的な見方が広がり米株

が急反発したことで、東京市場でも金融株を中心に買い戻しが先行した。為替がドル高・

円安方向に振れたことで輸出株もしっかり。ただ景気への不安は強く上値では戻り売りが

出て伸び悩んだ。様子見気分も強く薄商い。東証1部売買代金は1兆9998億円と2兆

円以下だった。

 東証1部の騰落は値上がり954銘柄に対し値下がり661銘柄、変わらずが91銘柄

だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時50分現在

 無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.468%

 3カ月物FB(政府短期証券)542回債

               流通利回り 0.550%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)   99.175(+0.015)

             安値─高値   99.130─99.175

 期末を通過しても無担保コール翌日物は、海外勢と国内勢で資金需要が二極化。海外勢

の調達レートは0.7%台で高止まりしていた一方で、大手邦銀などのレートは早々に

0.3─0.4%台に低下していた。日銀は午前と午後に1週間程度の資金供給オペを実

施する一方、午後には資金吸収オペも行い、資金需要が二極化した市場の需給をならした。

オペはいずれも即日実行で、供給(本店、全店)オペは総額1兆6000億円、吸収オペ

は4000億円。海外勢向けの資金運用に慎重な向きが多く、供給オペには積極的な応札

があり、2本とも落札利回りは0.750%と高止まり。レポGCレートも0.7%近辺

から下げ渋っている。足元金利が下がらないため3カ月物FBへの応札に慎重になる向き

も多く、最高落札利回りは前回の0.65%台から低下したものの、期末を通過したにも

かかわらず0.63%近辺と高めだった。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.04(─0.50)

                    136.39─137.35

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.500%(+0.040)

                     1.500%─1.480%

 国債先物中心限月12月限は前日比50銭安の137円04銭と反落して引けた。米金

融安定化法案が修正協議後に議会で可決されるのではないかとの期待感が浮上したことを

受けて、質への逃避で構築した株売り/債券買いの巻き戻しが入り、一時136円39銭

に急落した。しかし、米国が時価会計見直しに動いていることで市場の不信感を助長。株

価が上値を重くしたことで下げ幅を縮小した。市場では米金融安定化法案の採決や10年

債入札を控えて全般に見送りムードが広がった。現物市場はレポでの需給ひっ迫で10年

ゾーンの底堅さが目立つ場面もあったが、総じて軟調な展開。10年最長期国債利回り

(長期金利)は1.500%に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、パシフィックホールディングス8902.T<0#8902=JFI>の国内普通社債

(SB)に売り気配が観測された。オファーは第3回債(償還2012年3月)で額面

100円に対して17円。大和証券グループ本社(8601.T)<0#8601=JFI>との資本参加協議

が合意に至らなかったことから格下げされたことを嫌気した。クレジット・デフォルト・

スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ10

ITJJP5Y=GFのプレミアムが前日比較で低下した。ブッシュ米大統領と議会指導部が、

下院で9月29日否決された米金融安定化法案をめぐる協議を続ける姿勢を示したことか

ら、日米マーケットに可決への楽観的な見方が広がった。ただ、可決への期待と不安が交

錯して、プレミアムは小幅の低下にとどまった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時45分現在の気配)

   2年物 1.14%─1.08%

   3年物 1.22%─1.16%

   4年物 1.30%─1.24%

   5年物 1.38%─1.32%

   7年物 1.51%─1.45%

  10年物 1.72%─1.66%

 

 スワップ金利は中短期ゾーンで上昇。LIBOR上昇の影響を受けて1─2年ゾーンは

海外勢主体の払いが優勢となった。一方5年以降は全般に受け意欲が優勢。特に「5年ゾ

ーンにはアセットスワップの外しとみられる動きが出ていた」(邦銀)という。前日夕方

対比の金利変動幅は2年が1.75ベーシスポイント(bp)程度の上昇、3年が

1.25bp程度の上昇、5年が0.625bp程度の上昇、7年が0.125bp程度

の上昇、10年が0.375bp程度の低下、20年が1.875bp程度の低下、30

年が2.375bp程度の低下。イールドカーブ(利回り曲線)はフラット化した。

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                           [東京 1日 ロイター]

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