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東京マーケット・サマリー・最終(17日)
2008年11月17日 / 07:31 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(17日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 97.08/13円   ユーロ/ドル 1.2588/93ドル

 ユーロ/円 122.21/28円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず97円

付近で取引されている。週末に行われた緊急首脳会合(金融サミット)は具体策がなかっ

たため相場への影響は軽微だとして、市場参加者の関心は再び株価動向に集中。朝方は前

週末の米株安を受けたアジア株安を見越した円買いが活発化したが、日中にアジア株が軒

並みプラス圏へ上昇したことでいったん反落。午後に入って株価が上げ幅を縮小すると再

び円買いが強まるという、株価の上下を追いかける展開となった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8522.58円(60.19円高)

      8218.82円─8767.98円 出来高 20億2613万株

 東京株式市場で、日経平均は続伸。7─9月期GDPが2四半期連続マイナス成長とな

ったことを受けて、朝方は先物主導で売りが先行。日経平均も一時200円を超える下げ

となった。その後、年金とみられる買いが入ったことをきっかけに切り返し、後場に入る

と逆に300円を超える上昇となったが、先行き不透明感から買いが一巡するとあとが続

かずに伸び悩んだ。上下値幅が500円を超える荒っぽい展開となったが、結局方向感は

定まらなかった。

 東証1部の騰落は値上がり886銘柄に対し値下がり720銘柄、変わらずが99銘柄

となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.305%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.430%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.350(+0.005)

             安値─高値   99.345─99.365

 無担保コール翌日物は低下しやすかった。準備預金の初日で邦銀勢の積み需要により朝

方は0.30%を中心に調達が行われたが、調節が大きく積み上となっていたことから資

金余剰感が強まりレートは軟化。一段の金利低下をけん制するため日銀は午後2回、計

1兆2000億円の即日資金供給を実施した。資金吸収後もレート水準は大きく変わらず

0.2%後半─0.3%付近での推移で、現在の調達水準は0.28%付近。

 一方、日銀は先日付の資金供給を積極的に続けている。連日の供給で国債買い現先オペ

や共通担保資金供給オペの利回りはじりじりと低下している。レポGCレートも0.42

─0.44%付近まで低下したが「誘導目標が0.5%で市場が落ち着いていたとき、レ

ポGCはだいたい0.5%前半から半ばでの推移だった。それと比べると、現状の

0.3%の誘導目標に対し0.4%以上というレベルはまだ高止まり」(国内金融機関)

との声も出ている。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)138.56(+0.19)

                    138.21─138.71

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.475%(―0.010)

                     1.505%─1.480%

 国債市場は続伸した。準備預金の新しい積み期間入りで超過準備への付利が始まり、日

銀による潤沢な資金供給への期待感が広がった影響で、中短期債利回りが軒並み低下。

2年物の国債利回りは約8カ月ぶりの水準まで低下する場面もあった。財務省が20日正

午締め切りで実施する20年利付国債入札の増額もあり、利回り曲線にはスティープニン

グ圧力がかかった。超長期ゾーンの金利が上昇する場面では、国内投資家からの買いも観

測されたようだ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 45─46bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、日本レジデンシャル投資法人8962.T<0#8962=JFI>の投資法人債に

額面100円を下回る気配が観測された。オファーは第3回債(償還2012年9月)

で40円。信用力に対する懸念から投資家がポートフォリオを整理する目的で売りを出

した。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、エルピーダメモリ6665.T

<0#6665=JFI>にワイドニング圧力がかかっている。前週末比較で横ばいとなったが、同社

1年の気配は680ベーシスポイント(bp)ビッドと高水準となった。マーケットでは

業績への厳しい見方があるうえ、4日発行の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

(CB)への思惑が交錯している。エルピーダメモリの17日の株の終値は下限転換価額

509円を大きく下回る413円となった。発行後に下限転換価額を下回る状態が続けば

残存する全額を繰り上げ償還することになる。株価の低迷により資金の調達に支障が出る

可能性が出てきた。エルピーダメモリCBの転換価額は、修正条項により当初の

1017円から509円に修正(適用日17日)された。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 0.90%─0.80%

   3年物 0.97%─0.87%

   4年物 1.06%─0.96%

   5年物 1.14%─1.04%

   7年物 1.30%─1.20%

  10年物 1.49%─1.39%

 スワップ金利は小幅低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン

1.375ベーシスポイント、3年ゾーン1.25bp、5年ゾーン1.25bp、7年

ゾーン1bp、10年ゾーン1bp、15年ゾーン1bp、20年ゾーン0.875bp、

30年ゾーン1bp。これにより、利回り曲線はほぼパラレルに下方にシフトする形状と

なった。「短期ゾーンを含め目立ったフローはなかった」(邦銀)という。

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                           [東京 17日 ロイター]

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