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東京マーケット・サマリー・最終(27日)
2008年11月27日 / 07:28 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(27日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 95.10/15円   ユーロ/ドル 1.2892/95ドル

 ユーロ/円 122.60/67円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅下落、95円前

半で取引されている。午後から夕方にかけての取引でも、米感謝祭で薄商いのなか、ドル

/円、クロス円ともじり安となった。欧州時間に移り、ユーロや英ポンドが売られた。英

住宅市場の悪化が裏付けられたと市場ではみられている。11月の英住宅価格は前月比

0.4%下落した。11月の平均住宅価格は15万8442ポンド(24万2500ドル)

で、前年比では13.9%下落。過去最大の下落率を記録した10月の14.6%からは

下落ペースが鈍化した。ただ、ネーションワイドのチーフエコノミスト、フィオヌアラ

・アーリー氏は「経済がリセッション(景気後退)に入っているため、住宅市場がすぐに

回復するほど好ましい環境ではなさそうだ」と述べている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8373.39円(160.17円高)

      8300.49円─8458.68円 出来高 15億8449万株

 東京株式市場で日経平均は反発。米株高を背景に短期筋が先物にショートカバーを入れ

た。中国利下げや欧州委員会による2000億ユーロ規模の経済対策の提示など各国が政

策を相次いで打ち出していることは好感されているが、実体経済の悪化も進んでおり実需

の買いは引き続き乏しい。今晩の米市場が感謝祭で休場のため売り買いともにさらに閑散

で、東証1部売買代金は1兆2224億6400万円と前日に続き今年最低額を更新し

た。

 東証1部の騰落は値上がり1026銘柄に対し値下がり560銘柄、変わらずが123

銘柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.306%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.485%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.190(─0.020) 

             安値─高値    99.185─99.205

 無担保コール翌日物は安定して取引された。主な取り手は大手行や地銀、信託などだっ

たが、準備預金の積みが進んでいることもあり、調達は限定的。日銀は午後の定例調節で

手形売出オペを通告して8000億円を即日吸収したが、終盤には資金調達意欲が一段と

後退した。外銀は0.3%台半ばでの調達だった。月末越えとなる28日スタートの翌日

物は0.4%台前半、1週間物は0.6%台半ばの出合い。

 ユーロ円3カ月金利先物は続落。中心限月09年3月限は前日清算値に比べて2.5テ

ィック安の99.185と10月2日以来の水準に下落した。白川日銀総裁が25日に開

かれた金融市場参加者との懇談会で量的緩和の副作用を指摘するなど、一段の金融緩和に

ついて慎重な姿勢を示していることで「市場の失望売りを誘っている」(国内金融機関)

という。レポGC金利が上昇。午後から取引が始まった12月2日スタートの翌日物金利

は0.50%付近で推移している。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)139.32(変わらず)

                    139.07─139.44

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.370%(―0.010)

                     1.390%─1.370%

 国債先物の中心限月12月限は前日比横ばいの139円32銭で取引を終えた。米債市

場が感謝祭で休場となることもあり、盛り上がりに欠ける展開だった。

 現物市場も静かだったが、国内勢の押し目買いなどに支えられ長期金利が1.370%

に低下、10月上旬以来の水準をつけた。一方、月末特有の年限長期化にからんだ積極的

な買いはみられず、超長期ゾーンは小動き。「参加者が前倒しで買いに動き、おおかた一

巡している可能性もある」(国内証券)との声もあった。財務省の2年債入札は市場が予

想していた通り不安感の乏しい結果。短期金利が高止まりしているものの「逆に言えばレ

ポ金利などのさらなる上昇も限定的だと見込んで、2年債のダウンサイドリスクが乏しい

との見方が勝ったのではないか」(外資系証券)とみられている。証券会社だけでなく、

銀行勢の買いも指摘されている。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 45─46bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、エルピーダメモリ6665.T<0#6665=JFI>の国内普通社債(SB)に

高水準の売り気配が観測された。オファーは第6回債(償還2012年11月)で

LIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)にプラス600ベーシスポイント(bp)程度。

投資家が買いの水準を探る目的で売りを出した。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、トヨタ自動車(7203.T)

<0#7203=JFI>が前日比横ばいの150─220bpの気配となった。一方、26日の米C

DS市場では米ゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)の5年ドル建てCDSが7900─

8200bpの気配と、25日からタイト化した。マーケットでは、ドイツ銀行

(DBKGn.DE)<0#1236=JFI>がリポートで、米自動車メーカーが米政府の支援を得る可能性が

高まったとの見方を示したことを材料視したとみている。支援となれば強いタイト化材料

となるが、日本CDS市場では、支援が実行されるまで取引を手控える投資家が多いとの

指摘が出ていた。日産自動車(7201.T)<0#7201=JFI>が250bp、ホンダ(7267.T)が

160bpの各ビッドとなった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 0.98%─0.88%

   3年物 1.03%─0.93%

   4年物 1.10%─1.00%

   5年物 1.17%─1.07%

   7年物 1.29%─1.19%

  10年物 1.46%─1.36%

 スワップ金利は総じて上昇。債券の中短期ゾーンは、TIBORの上昇が止まらないこ

とや早期の利下げ観測も強まりにくいことを嫌気し、上値の重い地合いが続いている。ま

た超長期ゾーンも「月末の年限長期化の買い期待が根強いわりには、地合いはそれほど強

くない」(国内証券)と指摘されており、上値が抑えられた。スワップ金利は、中短期と

超長期ゾーンに特に上昇圧力がかかった。各年限の金利上昇幅は2年で1.8bp程度、

3年で1.0bp程度、5年で1.0bp程度、7年で0.9bp程度、10年で0.5

bp程度、20年で1.5bp程度。

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                           [東京 27日 ロイター]

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