〔金利マーケットアイ〕スワップ金利にフラット化圧力、10年に米系の受けも

〔金利マーケットアイ〕

　＜１５：４０＞　スワップ金利にフラット化圧力、10年に米系の受けも

　スワップ金利は長期・超長期ゾーンを中心に低下。午前は先物主導で急落した円債市場の動きに追随できず静かな取引。ただ、金利上昇局面では受け意欲がしっかりと示されるなど地合いの底堅さも目立った。午後には現物長期ゾーンに国内勢の買いが入ると「フラットニング圧力が強まり、１０年ゾーンには米系金融機関などから受けが出ていた」（邦銀）という。一方、２年などの短いゾーンはＬＩＢＯＲの下げ渋りなどで払いが優勢となった。前日夕方対比の金利変動幅は２年が１ｂｐ程度の上昇、３年がほぼ変わらず、５年が１ｂｐ程度の低下、７年が１．７５ｂｐ程度の低下、１０年が２．２５ｂｐ程度の低下、２０年が３ｂｐ程度の低下、３０年が３．５ｂｐ程度の低下。

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