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東京マーケット・サマリー・最終(8日)
2008年12月8日 / 07:38 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(8日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   93.00/05円   ユーロ/ドル 1.2872/77ドル

 ユーロ/円 119.71/81円

 午後5時過ぎのドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点からドル高/円安

の93円付近で取引されている。クロス円は日経平均.N225が5%を越える上昇を見せ

たことや、欧州株が上昇していること、欧州通貨が対ドルで回復基調となっていることか

ら上昇している。「きょうはドル/円が伸び悩むなかで、クロス円が堅調となっている。

これは言い換えれば、ドルが対欧州通貨で弱ってきている証拠だ」

(外為専門会社)とし、市場の構造変化の可能性を指摘した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8329.05円(411.54円高)

      7959.01円─8358.27円 出来高 18億6386万株

 東京株式市場では日経平均が急反発。中国の追加政策期待で香港株が大幅高となったこ

とを受けて、先物への買いが先行。日経平均は400円を超える上昇となった。中国関連

株も買われ、コマツ(6301.T)はストップ高となった。ただ、東証1部売買代金は

1兆3778億円と薄く、参加者はきょうの急騰が本格的なものかどうか確信しきれない。

米ビッグスリー救済などをめぐって市場には不透明感がくすぶり続けているという。

 東証1部の騰落は値上がり1443銘柄に対し値下がり215銘柄、変わらずが53銘

柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.275%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.465%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.200(─0.035)

             安値─高値    99.195─99.240

 無担保コール翌日物が弱含んだ。準備預金の積み進ちょくの状況などから相対的に邦銀

勢の資金需要に衰えが出始め、加重平均金利は1日以降6営業日連続で誘導目標を割り込

んだ。日銀の資金吸収総額は2兆円に上った。一方、現金担保付き債券貸借(レポ)取引

は強含み。短期国債市場では、新発債の入札を控えて2009年2月償還物の債券が売り

物がちだった。ユーロ円3カ月金利先物は下落した。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)139.40(+0.27)

                    138.50─140.08

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.390%(+0.025)

                     1.390%─1.345%

 国債先物中心限月12月限は前週末比27銭高の139円40銭と反発して引けた。朝

方は、前週末に米債が売られた流れを引き継いで売りが先行した後は、下値で買い戻しが

入った。11日に最終売買日を控えて限月交代に絡んで、売り持ち・買い持ちのポジショ

ンを次限月(09年3月限)に乗り換える動きが出て乱高下。先物12月限は

140円08銭と11月21日以来の水準に上昇する場面もあったが、午後にかけては株

高が上値を抑制した。現物市場は軟調。9日に5年債入札を控えて中長期ゾーンに調整売

りが出た。「国債先物のボラティリティが高いため、入札のヘッジを現物でする動きが出

ていた」(邦銀)という。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2.5bp高い

1.390%に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 56─57bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは第37回債(償還2013年5月)で額面100円に対して30

円と低い水準。マーケットでは、景気悪化に伴う不良債権の増加懸念が強まった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、前週末ワイド化したトヨタ自

動車(7203.T)<0#7203=JFI>など自動車が一転タイト化した。トヨタ自動車のプレミアムは

気配で175─235ベーシスポイント(bp)となった。経営危機にある米自動車メー

カー3社(ビッグスリー)の救済に向け、年明けまでに必要な運転資金をつなぎ融資の形

で実施する救済案が出たことで、破産法適用申請という最悪の事態がひとまず避けられる

見通しとなったことをマーケットは材料視した。ホンダ(7267.T)の3年も200bpビッ

ドと前週末比でタイトな水準。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 0.98%─0.88%

   3年物 1.02%─0.92%

   4年物 1.08%─0.98%

   5年物 1.14%─1.04%

   7年物 1.24%─1.14%

  10年物 1.40%─1.30%

 スワップ市場は閑散とした取引。国債先物は限月交代に絡んだ期先の限月に持ち高を乗

り換えるテクニカル的な動きが出て乱高下したが、スワップ取引は週初要因などで盛り上

がりに欠いた展開となった。TIBOR(東京銀行間貸出金利)がじり高で推移している

こともあり、1─2年ゾーンは払い優勢の展開で、金利上昇圧力がかかった。一方5年ゾ

ーンは受け・払いが交錯した。

 前週末夕方対比の金利変動幅は2年が1.5bp程度の上昇、3年が1.25bp程度

の上昇、5年が0.5bp程度の上昇、7年・10年・20年・30年はほぼ変わらず。

イールドカーブ(利回り曲線)は7年にかけてフラット(平たん)化した。

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                           [東京 8日 ロイター]

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