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東京マーケット・サマリー・最終(16日)
2008年12月16日 / 06:50 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(16日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   90.25/30円   ユーロ/ドル 1.3703/08ドル

 ユーロ/円  123.74/81円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅ドル安の90円

前半で取引されている。この日の取引でもユーロの上昇が目立ち、ユーロ/ドルは一時

1.3738ドルと10月以来、2カ月ぶり高値を更新した。市場では、年末のドル需要

が急速に低下していることなどがユーロ/ドル上昇の背景だとする声が出ている。しかし

ユーロは夕方にかけて1.36ドル半ばまで売り戻されるなど、きょうの米連邦公開市場

委員会(FOMC)の結果発表を控えて方向感が乏しくなっている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8568.02円(96.64円安)

      8471.24円─8634.26円 出来高 19億3628万株

 東京株式市場では日経平均は反落。米株安と円高進行を背景に銀行株や輸出株に利益確

定売りが出た。ただ今晩の米連邦公開市場委員会(FOMC)などを控え実需筋は様子見

姿勢をとっており、売買は短期筋中心でボリュームは薄い。主力株が見送られる一方で電

池関連や風力発電関連など材料株がにぎわったことも全体相場の方向性の乏しさを浮かび

上がらせた。

 東証1部の騰落は値上がり439銘柄に対して値下がり1195銘柄、変わらずが79

銘柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時50分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.242%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.325(+0.040)

             安値─高値    99.300─99.325

 無担保コール翌日物金利は日銀誘導目標(0.30%)に対して弱含み。準備預金の積

み初日を迎えたが「18─19日の日銀金融政策決定会合で追加利下げの可能性が出てい

ることに加えて、年末にかけて積極的な資金供給オペが実施された場合、翌日物金利に低

下圧力がかかりやすい」(国内金融機関)ことから資金の取り手(調達側)の様子見ムー

ドが広がった。日銀は4回に分け、即日実行で手形売出オペを通告。即日吸収額は4.3

兆円に上ったが、金利低下に歯止めがかからなかった。午後終盤には邦銀が0.2%割れ

の水準で調達する場面もあった。日銀が午後に実施した年末越え共通担保資金供給オペ

(12月18日─1月14日)の案分落札金利は0.490%と高止まり。

 ユーロ円3カ月金利先物は続伸。中心限月09年3月限は一時前日清算値比4ティック

高の99.325と11月19日以来、約1カ月ぶりの水準に上昇した。日銀の資金供給

拡充や金融緩和に対する追加策への期待感などから買いが先行。白川方明日銀総裁が参院

で厳しい景気認識を示したことで上げ幅を拡大した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・09年3月限(東証)139.15(─0.07)

                       139.04─139.42

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.365%(―0.010)

                       1.380%─1.365%

 国債先物中心3月限は前日比7銭安の139円15銭と小幅続落して取引を終えた。財

務省が実施した20年債入札が予想をやや下ぶ振れたことから上値が重くなったものの、現

物市場の強含みが支えになった。白川日銀総裁は参院財政金融委員会に出席し、経済情勢

について厳しい認識を示した。市場では「利下げや追加の流動性供給対策などの思惑を呼

びやすい発言」(外資系証券)と受け止められ、中短期債に買いが入った。2年債利回り

は前日比2.5bp低い0.505%と9カ月ぶりの水準に低下、5年債利回りは同

2.5bp低い0.830%、長期金利は同1bp低い1.365%をつけている。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 56─57bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)に額面を大幅

に下回る買い気配が観測された。ビッドは第36回債(償還2010年5月)で額面

100円に対して10円と極端に低い水準。マーケットでは、アイフルの経営環境は厳し

いことから売りが出やすく、投資家は10円でも売りが出ると判断して買いを入れたとみ

ている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、プロテクション(保証)の買

いと売りの交換を行うスイッチ取引が銀行で複数みられた。スイッチ取引はみずほコーポ

レート銀行<0#8310=JFI>、三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>とも3年と5年でプレミアム

の差は15ベーシスポイント(bp)となった。比較的流動性のある3年と5年での取引

となり、他のスイッチ取引の比較から15bpは妥当との見方が多い。マーケットでは、

投資家が年末を控えて、ポジションを整理したとみている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時45分現在の気配)

   2年物 0.89%─0.79%

   3年物 0.94%─0.84%

   4年物 1.01%─0.91%

   5年物 1.08%─0.98%

   7年物 1.19%─1.09%

  10年物 1.37%─1.27%

 スワップ金利は低下。債券市場では前日の米債高を受けた買いや20年債入札を前にし

た買いを支えに同ゾーンが堅調で、入札そのものはやや市場予想を下回る結果であったも

のの、流通市場でも買いが入り底堅かった。中短期ゾーンもしっかり。白川日銀総裁が厳

しい景気認識を示す発言をしたことで、今週の日銀金融政策決定会合で流動性供給などの

追加の対策が打ち出されるとの思惑が強まり、買い材料となった。債券市場の動きにあわ

せ、スワップ金利も中短期ゾーンや中長期ゾーンで低下した。各年限の金利低下幅は2年

で1.6bp程度、3年で1.55bp程度、5年で1.3bp程度、7年1bp程度、

10年で0.8bp程度、20年1.45bp程度、30年で1.5bp程度。

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                           [東京 16日 ロイター]

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