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東京マーケット・サマリー・最終(3日)
2008年12月3日 / 07:02 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(3日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 93.27/32円   ユーロ/ドル 1.2692/97ドル

 ユーロ/円 118.45/52円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点からほぼ変わらずの93円前

半で取引されている。朝方は短期筋によるクロス円の売りから、ドル/円も下落したが、

その後は輸入企業による外貨買いも手伝って、円安方向へ切り返した。しかし午後に入る

と、欧州中銀(ECB)、英中銀(BOE)、ニュージーランド中銀の政策決定を明日に

控え、ポジション調整が先行し、ドル/円とクロス円は再び軟調な展開となった。また4

日には、米自動車大手3社首脳の上院銀行委員会での証言も予定されており、「ドルは底

堅いが、上値も重いという奇妙な展開」(外為専門業者)だという。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8004.10円(140.41円高)

      7889.82円─8056.38円 出来高 17億1554万株

 東京株式市場で日経平均は反発。2日の米株高に呼応するように国内株式も上昇した。

半面、東証1部の売買代金が1兆3122億円と低調が続き、腰の入った買いがなかっ

た。2日に500円超下落した反動としては反発力に欠け、かろうじて8000円台を回

復して大引けたものの、終日、上値の重い展開となった。

 業種別では、小売やパルプ・紙などが上昇した。バルチック海運指数.BADIが2日、

700ポイント割れとなったことが嫌気され海運は下落。自動車もさえない。東証1部の

騰落は値上がり1181銘柄に対し値下がり439銘柄、変わらずが93銘柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.257%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.470%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.245(―0.035)

             安値─高値    99.240─99.285

 3日の短期金融市場は、無担保コール市場やレポ市場で翌日物金利が急低下した。税揚

げ要因を抱えた無担保コール市場では、主に大手銀行に資金需要がみられず、取引一巡後

に姿を消す展開となったため。日銀は4度にわたる即日ベースでの吸収オペを打ち込み、

過度な金利低下をけん制したが、再浮上には至らなかった。潤沢な国債買い現先オペの効

果が出始め、レポGC金利も下がった。3カ月物政府短期証券(555回債、2009年

3月16日償還)の落札金利は小幅低下したが、年末越えの短期国債だけに過熱感はなか

った。ユーロ円3カ月金利先物は売り優勢。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)139.57(─0.14)

                    139.46─139.85

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.380%(+0.010)

                     1.395%─1.365%

 国債先物の中心限月12月限は前日比14銭安の139円57銭と反落して取引を終え

た。米債高を受けて買いが先行したものの「前日の上昇が速すぎた」(国内証券)として

株高などを手がかりに調整売りが優勢となり、12月限は一時前日比25銭安の139円

46銭まで売られた。現物市場では中長期ゾーンから国内勢の利益確定の売りが強まり長

期金利は一時1.395%まで上昇したが、金利が上昇したことで押し目買いが入った。

一方、日銀の資金供給やターム物金利の低下への期待感から短期ゾーンは底堅く推移し

た。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 54─55bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、エルピーダメモリ6665.T<0#6665=JFI>の国内普通社債(SB)に

ワイドな売り気配が観測された。オファーは第6回債(償還2012年11月)で

LIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)にプラス800ベーシスポイント(bp)程度

と、11月28日から200bp程度拡大した。DRAM(記憶保持動作が必要な随時書

き込み読み出しメモリー)価格が値崩れを起こしていることから、投資家がエルピーダメ

モリの収益懸念から売りを出した。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、アコム(8572.T)<0#8572=JFI>

が大幅に拡大した。アコムのプレミアムは前日比で100bp程度ワイドの1000bp

に急上昇した。世界的な金融不安が払しょくされていないため、消費者金融を含めた金融

セクターに対するリスクヘッジ(損失回避)の需要は強い。マーケットでは、利息返還請

求が再び増えるなど、収益への負担が増す見通しにあることもワイド化の要因とみてい

る。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 0.95%─0.85%

   3年物 0.99%─0.89%

   4年物 1.06%─0.96%

   5年物 1.13%─1.03%

   7年物 1.24%─1.14%

  10年物 1.43%─1.33%

 スワップ金利は中短期ゾーンの上昇が目立った。前日の市場では、日銀の臨時金融政策

決定会合での流動性対策を受けて一段の金融緩和への期待が高まり、短期金利を中心に金

利が低下した。しかし、きょうは一転して「(2日の)金利低下が大きすぎたため、その

修正が入った」(国内金融機関)という。債券現物市場でも中期債に利益確定の売りが出

るなど、金利が上昇した。また、超長期ゾーンにも調整売りが強まった。各年限の金利上

昇幅は、2年で1.45bp程度、5年で1.25bp程度、7年で0.7bp程度、

10年で0.6bp程度、20年で1.3bp程度、30年で1.5bp程度。

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                           [東京 3日 ロイター]

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