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東京マーケット・サマリー・最終(19日)
2008年12月19日 / 07:14 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(19日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   88.90/95円   ユーロ/ドル 1.4247/52ドル

 ユーロ/円 126.89/98円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み88円後

半で取引されている。日銀はきょうの金融政策決定会合で政策金利を0.1%に引き下げ

たが、発表後にいったん売られた円はその後すぐに買い戻しが強まり、午後5時過ぎにド

ルは発表前の水準を下回った。0.2%の利下げは大勢の予想通りだったことに加え、市

場では早くも利下げによる景気下支え効果を疑問視する声が上がっている。

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8588.52円(78.71円安)

      8570.56円─8743.22円 出来高 19億1474万株

 東京株式市場では日経平均は反落。注目の日銀金融政策決定会合では0.1%への政策

金利引き下げが決定されたが、市場では予想通りとの声が多く、買い戻し一巡後は対ドル

で円高に振れたこともあり軟調な展開になった。業績懸念の強い自動車株がさえなかった

ほか、原油価格の下落で石油株や鉱業株が売られた。

 東証1部の騰落は値上がり425銘柄に対して値下がり1181銘柄、変わらずが

104銘柄となった。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時35分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.203%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.250%(─0.105)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.415(+0.050)

             安値─高値   99.335─99.415

 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.203%(速報)。日銀が金融政策決定会

合で利下げに踏み切ったことで、翌日物レートは急低下した。利下げ決定後の取引では、

地銀や外銀の取りで0.10─0.12%の出合いが中心だった。

 もっとも政策金利と超過準備への付利が同水準となったために「マーケットで調達する

妙味が薄れる」(国内金融機関)との声も多く、市場は戸惑い気味だった。市場では「市

場機能を犠牲にしてでも金融緩和を行う必要があるという、かなり厳しい現状認識が反映

された決定」(別の国内金融機関)と受け止められている。日銀は早速、即日スタートの

共通担保資金供給(全店)オペで資金を供給、案分レート0.100%、平均落札レート

0.162%と落ち着いた結果となった。

 ユーロ円金先は上昇に転じた。日銀の利下げやCP、国債買い入れオペの増額など、追

加の流動性供給対策が好感された。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)139.68(+0.27)

                    138.70─139.94

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.225%(─0.035)

                     1.305%─1.210%

 国債先物中心限月3月限は前日比27銭高の139円68銭と反発して引けた。日銀が

金融政策決定会合で政策金利を0.3%から0.1%に引き下げたことを受けて買い圧力

が強まった。朝方は日銀内部で再利下げに慎重な見方があるとの事前報道があったため売

りが先行したが「流動性対策を含めて日銀が打ち出した政策は市場の要望をほぼ盛り込ん

だ」(邦銀)として、日銀会合の結果発表をきっかけに騰勢を強めた。先物3月限は一時

139円94銭と140円の大台に迫った。

 現物市場は堅調。中長期ゾーンに銀行や年金など国内勢の買いが入った。10年最長期

国債利回り(長期金利)は一時5bp低い1.210%と約3年5カ月ぶりの水準に低下

した。夜間取引(イブニングセッション)で国債先物は上値重い。白川日銀総裁の会見で

追加緩和に慎重な発言がみられたとの見方で、売られる場面もあった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 56─57bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは第37回債(償還2013年5月)で額面100円に対して30

円と、低い水準となった。マーケットでは、収益見通しが厳しいため、投資家の売り圧力

が強まったとみている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標となるiTraxxJapa

nシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが低下した。プレミアムは前日から5ベーシス

ポイント(bp)タイト化の295bpを付け、節目となる300bpを下回った。

300bpを下回るのは11月19日以来1カ月ぶりとなる。マーケットでは、米国に協

調して日銀が利下げに踏み切ったことから、過度な信用不安が後退した。プレミアムは

300bp、305bpで取引が成立した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 0.83%─0.73%

   3年物 0.88%─0.78%

   4年物 0.95%─0.85%

   5年物 1.01%─0.91%

   7年物 1.13%─1.03%

  10年物 1.31%─1.21%

 スワップ金利は低下。日銀が金融政策決定会合で政策金利を0.3%から0.1%に引

き下げたことを受けて全年限でほぼパラレルに金利が低下した。中長期ゾーンは受けが強

く「現物買いに伴ってカバー目的の受けも出ていた」(邦銀)という。前日夕方対比の金

利低下幅は2年が3bp程度、3年が2.75bp程度、5年が2.5bp程度、7年が

2.5bp程度、10年が2.75bp程度、20年が3bp程度、30年が3bp程

度。

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                           [東京 19日 ロイター]

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