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東京マーケット・サマリー・最終(17日)
2009年2月17日 / 10:30 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(17日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  92.23/28  1.2635/40  116.56/68

前日LDN15時 91.63/68  1.2808/11  117.37/44

    

 午後5時現在のドル/円は、前日ロンドン市場の午後3時時点から上昇し、92円前半

で推移している。一時は92.75円と約1カ月ぶりの高値を付けた。前日海外市場での

東欧通貨の下落を受けたユーロ売り/ドル買いがドル/円にドル買いとして波及した。中

川昭一財務相兼金融担当相の辞意表明も円売りにつながった。ただ、ドル買い/円売りが

一服すると、17日に再建計画の提出期限を迎える米自動車メーカーの動向をにらんで

92円前半に弱含んでいる。ユーロ/ドルはアジア時間で下げ一服となったあと、ヨーロ

ッパ勢が参加するとマザーマーケットで売り直され、一時は1.2602ドルまで下落し

た。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7645.51円(104.66円安)

      7615.94―7710.43円 出来高 16億4330万株

 東京株式市場で日経平均は続落。買い材料がないなかで先物売りに押されて始まった後

は、徐々に下値を切り下げた。終値で、1月26日の取引時間中につけた年初来安値の

7671円04銭を更新した。グローベックス(シカゴの24時間金融先物取引システム)

で米株先物が軟調に推移したことを受けて休場明けの米株市場への警戒感も強まり、下押

し圧力となった。午後に中川財務相が衆議院での予算通過後に辞任すると表明したが、市

場の反応は限定的。「内閣支持率がすでに1けたになっており、財務相が辞任しても何も

変わらない」(国内投信)との声があがった。

 東証1部の売買代金は1兆0169億円と引き続き薄商い。東証1部の騰落は値上がり

324銘柄に対して値下がり1286銘柄、変わらずが89銘柄だった。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.111%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.460(+0.005)

             安値─高値    99.455─99.465

 無担保コール翌日物は落ち着いた取引だった。出合いの中心は0.10─0.11%付

近だが、午前の段階から0.008%付近での出合いもみられるなど取引は盛り上がりに

欠けた。ターム物取引では1週間物が0.16%付近で推移、0.2%程度までレートが

上昇していたときに比べると資金需要は弱まっている。日銀の資金供給が奏功し、期末前

までの資金にはひっ迫感がみられず、3月上旬に期日を迎える共通担保資金供給オペの落

札利回りも0.160%(案分)となった。もう1本の同オペ(本店)は5月14日が期

日で案分レートは0.220%、5月期日の前回オペ(全店、0.230%)から小幅低

下。

 レポ金利も低位安定が続いた。2月20─23日の翌日物は0.14%付近の取引。足

元金利の低下や全体的な短期金利の低下を受けて、1年物T─Billも無難な入札結果

となった。最高落札利回りは0.2712%と前回債(0.2335%)から上昇したも

のの、一部で警戒されたほどのレート上昇とはならなかった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)139.38(+0.38)

                    139.20─139.59

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.280%(―0.010)

                       1.280%─1.255%

 円債市場は大幅反発した。国内投資家の一角から先物買い/現物売りのオペレーション

が持ち込まれたほか、海外マクロ系ファンドの先物買い観測も浮上。国債先物は一時、中

心限月ベースで1月27日以来3週ぶりの水準に達した。財務省が実施した40年利付国

債の入札は、生命保険会社などの年限長期化需要もあり順調に通過した。中川昭一財務相

兼金融担当相の辞意表明に関するヘッドラインには反応しなかった。「後任が誰になって

も財政スタンスが大きく変わることはないだろう」との見方が背景。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、北陸電力(9505.T)<0#9505=JFI>の国内普通社債(SB)にややタイト

な売り気配が観測された。オファーは第260回債(償還2020年5月)で国債流通利

回りにプラス32ベーシスポイント(bp)程度。マーケットでは、投資家が期末に向け

てポートフォリオを見直す目的で売りを出したとみている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxx

Japanシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが550bp、560bp、565

bp、570bpで取引され、5営業日連続で最高値を更新した。プレミアムは16日

から60bpもの大幅上昇となった。世界的な景気後退から企業収益の落ち込みが激しさ

を増していることが懸念されたほか、一部投資家が期末までに信用リスクをヘッジする

ために積極的に取引したことがワイド化の要因との見方があった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 0.74%─0.64%

   3年物 0.79%─0.69%

   4年物 0.84%─0.74%

   5年物 0.89%─0.79%

   7年物 0.99%─0.89%

  10年物 1.17%─1.07%

 スワップ金利は軒並み低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン

1.25ベーシスポイント(bp)、3年ゾーン2.25bp、5年ゾーン3.5bp、

7年ゾーン4.25bp、10年ゾーン4.5bp、12年ゾーン4.625bp、

15年ゾーン4.625bp、20年ゾーン4.25bp、30年ゾーン3.75bp。

国債先物相場がしっかりで推移した流れにつられ、イールドカーブは長期ゾーンにかけて

フラットニングする形状となった。

 参加者からは「中期ゾーンには国内起債に絡んだヘッジのフローも見られた」(邦銀)

との声も聞かれた。

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                          [東京 17日 ロイター]

 

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