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東京マーケット・サマリー・最終(24日)
2009年3月24日 / 07:31 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(24日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  98.29/34  1.3600/05  133.71/75

前日NY17時  97.07/11  1.3616/22  132.12/21

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇し、98円

前半で取引されている。株高でドルと円が売られた前日海外市場の流れを引き継ぎ、東京

市場でユーロ/円は一時134.50円まで上昇。5カ月ぶり高値をつけた。円は他通貨

に対しても弱含み、対豪ドルAUDJPY=Rで4カ月半ぶり、対英ポンドGBPJPY=Rで3カ月

半ぶりの安値を更新するなど一時、軒並み安となった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8488.30円(272.77円高)

      8297.27―8504.41円 出来高 26億1526万株

 東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸。前日比250円を超える上昇となり、取引時

間中では1月14日以来となる8500円を一時回復した。米政府の不良資産買い取り計

画の詳細発表を好感して米株が大幅高となり、信用不安の後退から銀行など金融株が買わ

れた。外為市場ではリスク選好姿勢の回復から円安が進行、自動車やハイテクなど輸出株

も堅調に推移した。公的資金の買い観測が引き続き出ているほか、欧州など海外勢の買い

戻しも入っているとみられ、個人投資家などからの戻り売りや利益確定売りをこなし引け

にかけて上値を伸ばした。

 東証1部騰落数は値上がり1353銘柄に対して値下がり286銘柄、変わらずが

75銘柄だった。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時07分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.097%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ─

 ユーロ円3カ月金先(09年9月限)    99.455(─0.010)

             安値─高値    99.450─99.460

 無担保コール翌日物は低調な商いが続いた。年度末に向けて日銀が高水準の準備預金残

高を維持しており、資金余剰感が強い。朝方から日銀誘導目標(0.1%)を下回る水準

での出合いもあり、午後にかけも資金調達意欲は強まらなかった。

 レポGCレートは高止まり。期末を前に0.16─0.17%付近での推移が続いてい

る。調達コストであるレポ金利がやや高くなっているため、財務省の3カ月物T‐Bill

の入札でも一部の証券会社などは応札に慎重になったとみられている。もっとも、「期末

にかけて日銀はさらに国債買い現先オペの額を増やすことになるだろう。期末日を除けば

積極的な資金供給でレートの急上昇は抑えられる」(国内金融機関)などと、年度末にか

けて比較的落ち着いた展開を予想する声も多い。3カ月物T‐Billの落札結果は前回

からほぼ横ばい。

 ユーロ円金先は軟調。全体的に盛り上がりに欠ける中、株高を受けて売りが優勢となっ

た。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)139.45(変わらず)

                    139.35─139.66

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.260%(変わらず)

                       1.270%─1.250%

 国債先物は方向感が出にくい展開の末、前日比変わらずで大引けとなった。中心限月6

月限は朝方、前日の米債安や日経平均株価の上昇を背景に取引水準を切り下げた。その

後、株が伸び悩んでいる場面では短期筋からの買い戻しが入ったが、大引けにかけて株価

が一段高になると、戻り売りが優勢となった。現物債市場では、中長期ゾーンの金利に上

昇圧力がかかった。中長期ゾーンの金利について、市場では「日銀の国債買い入れオペを

好感するなど前日比で金利が低下する局面があったが、国債先物に連動する格好から徐々

に売り物に押され、金利に上昇圧力がかかった。一部銀行勢の動きが目立った」(外資系

証券)との指摘が出ていた。

 米不良資産買い取り計画の発表について、マーケットでは、買う側は民間投資家の存在

がポイントで、売る側は大規模な実現損が発生する可能性があるとの見方が複数出てい

た。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJap

anシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは350─

420ベーシスポイント(bp)と、23日からややタイトな気配が観測された。前指標

のシリーズ10の気配も380─440bpとタイトな水準。米財務省が23日発表した

米不良資産買い取り計画の詳細を評価した欧米クレジット市場のタイト化に連動したとの

見方があった。23日の米株式市場が大幅上昇したことに加え、24日の東京株式市場で

日経平均.N225が8500円を一時回復するなど堅調に推移したこともタイト化の要因

となった。ただ、米不良資産買い取り計画については不良資産を抱えた金融機関が実現損

を出してまでローンを売却するとは考えにくいだけに、抜本的な不良資産処理策になるか

どうか実効性に対する懐疑的な見方が多く、マーケットでは現状センチメントの改善効果

にとどまる可能性からタイト化の勢いは限られるとみられている。

 一般債市場は閑散。3月期末が意識されて投資家の様子見姿勢が強まった。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時38分現在の気配)

   2年物 0.78%─0.68%

   3年物 0.84%─0.74%

   4年物 0.89%─0.79%

   5年物 0.95%─0.85%

   7年物 1.07%─0.97%

  10年物 1.30%─1.20%

 スワップ金利は上昇。イールドカーブはスティープ化。「期末特有の取引と思われるが、

一部邦銀から中長期ゾーンに払いがみられた。国債先物と比較して、スワップレートの

上昇が際立つ」(邦銀)との声が聞かれた。市場参加者によると、レートの変動幅は2年

ゾーン0.625bp、3年ゾーン0.875bp、5年ゾーン1.125bp、7年ゾ

ーン1.625bp、10年ゾーン2.875bp、15年ゾーン3.875bp、20

年ゾーン4.500bp、30年ゾーン4.875bpの上昇。 

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                          [東京 24日 ロイター]

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