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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2009年3月25日 / 07:34 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  97.70/75  1.3450/55  131.44/52

前日NY17時  97.93/97  1.3472/74  131.77/84

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅下落し、

97円後半で取引されている。前日大幅に売り込まれたユーロはこの日、対ドルでは比較

的小動きの展開に終始したが、対円では売り買いが交錯し荒っぽい値動きを見せた。手か

がり材料難のなか、朝方と終盤に顕著となったユーロ/円の下げに追随する形でドル/円

がジリ安となった。この日は5・10日に当たることで、仲値にかけてはドル不足が意識

されたが、ドルは逆に仲値にかけて下げ足を速め、仲値直後に安値97.41円付近まで

下落した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8479.99円(8.31円安)

      8392.56―8553.01円 出来高 22億5248万株

 東京株式市場で日経平均株価は小幅ながら3日ぶりの反落となった。米株が利益確定売

りに押されて反落し、東京市場でもハイテクなどの値がさ株に戻り売りや利益確定売りが

出た。海外勢などの売りに徐々に押される展開となったが、景気底打ち期待などを背景に

売りをこなし、底堅い動きになった。

 東証1部騰落数は値上がり1188銘柄に対して値下がり434銘柄、変わらずが92

銘柄と値上がり銘柄数が多く、TOPIX.TOPXは8日続伸。東証1部売買代金は1兆

5088億円と比較的膨らんだ。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.095%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り       ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.410(─0.005)

             安値─高値    99.410─99.420

 無担保コール翌日物市場では、低調な取引が続いた。日銀が潤沢に資金を供給している

ため足元の資金需要は高まらず、朝方から日銀誘導目標(0.1%)割れでの資金調達が

目立った。午後にかけては、一部で0.05%程度まで取引レートが低下している。

 レポ市場では期末が近づいていることで資金の出し手である大手邦銀などが運用を見合

わせ始め、取引レートが下がりにくくなっている。直近の取引では、27日の翌日物は

0.16%前後、30日の翌日物は0.16─0.17%付近と高止まり。レポ市場での

資金需要を反映し国債買い現先オペの落札利回りも上昇しており、あす以降の日銀のオペ

増額のタイミングやオペの落札結果が注目されている。

 ユーロ円金先は上値が重い。日経平均株価が下げ渋る一方で債券市場が下落し、金先に

も売りが出た。期末前で多くの参加者が様子見となるなか、日銀の白川総裁や山口副総裁

の発言に対して相場が急激に動くような反応は見られなかった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時02分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)139.03(─0.42)

                    138.92─139.44

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.285%(+0.025)

                       1.285%─1.255%

 国債先物は大幅下落して取引を終えた。中心限月6月限は前場は小幅下落にとどまって

いたが、後場中ごろから短期筋の割高修正とみられる売りが継続し、大きく下げた。

「海外ファンドによるシステム売買からの売りも見られたようだ」(外資系証券)との声

が聞かれた。現物債市場では、国債先物主導で中長期ゾーンの金利が上昇した。マーケッ

トでは、2年債の入札に絡む入れ替え目的による中長期ゾーンを売る動きが見られた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJap

anシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは390─420ベーシスポイント(bp)

と24日に比べて横ばい圏の気配が観測された。前日には米不良資産買い取り計画の発表

を受けていったんタイト化したが、その実効性に懐疑的な見方が浮上。日経平均が

8500円付近で伸び悩んでいることでタイト化の流れが一服した。一般債市場は東京電

力(9501.T)<0#9501=JFI>と中部電力(9502.T)<0#9502=JFI>の国内普通社債(SB)に売り

気配が観測された。オファー水準は東京電力債が残存期間6年5カ月で国債流通利回りプ

ラス32bp、中部電力債が残存期間6年4カ月で国債プラス30bp。期末を控えたポ

ジション調整目的の売りではないかとの見方が出ている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 0.79%─0.69%

   3年物 0.85%─0.75%

   4年物 0.91%─0.81%

   5年物 0.97%─0.87%

   7年物 1.10%─1.00%

  10年物 1.32%─1.22%

 スワップ金利は上昇。イールドカーブは国債先物が売られたことで、7年ゾーンの上昇

が目立つ。「動意薄の中、欧州勢と思われるバタフライ、邦銀勢の中長期ゾーンに対する

払いが散見された」(邦銀)との声が聞かれた。市場参加者によると、レートの変動幅は

2年ゾーン1.250bp、3年ゾーン1.500bp、5年ゾーン2.875bp、7

年ゾーン3.375bp、10年ゾーン2.500bp、15年ゾーン2.000bp、

20年ゾーン1.625bp、30年ゾーン1.000bpの上昇。

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                          [東京 25日 ロイター]

 

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