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東京マーケット・サマリー・最終(23日)
2009年3月23日 / 07:03 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(23日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  96.00/05  1.3710/15  131.57/64

前週末NY17時 95.90/96  1.3578/84  130.28/40

 午後5時現在のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から円安が進み

96円付近。週明けの取引ではアジア株高を背景にドル安と円安が同時に進み、ユーロ/

円が一時131.97円まで上昇。5カ月ぶり高値を更新した。米財務省が日本時間午後

に明らかにした不良資産の買い取り計画については、短期的には米株や金利の反応度合

い、中長期的には買い取り価格などの詳細や不良債権処理全体の行方に注目したいとする

声が出ている。

 海外勢が参加した夕方の取引では、米10年債利回りの乱高下につれて、ドルが円以外

の主要通貨に対して大きく上下。ユーロ/ドルが2カ月半ぶり高値に接近したほか、豪ド

ル/米ドルAUD=も一時2カ月半ぶり高値を更新した。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8215.53円(269.57円高)

      7922.55―8229.13円 出来高 23億9894万株

 東京株式市場で日経平均株価は急反発。前週末比250円を超える上昇となった。週末

に進んだ円高が一服したほか、公的年金の買いや欧州系マネーの買い戻しが入ったとの観

測から売り方が踏み上げさせられた。米政府の不良資産買い取り機関の計画が明らかにな

ったことへの反応は限定的だったが、売り方が後退する背景になったという。原油価格の

上昇もあり商社など資源関連株が高い。

 東証1部騰落数は値上がり1520銘柄に対して値下がり127銘柄、変わらずが68

銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.101%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.260%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.425(変わらず)

             安値─高値    99.415─99.430

 無担保コール翌日物は、0.10%を中心とした取引だった。国債の発行、償還などが

重なり決済が集中する日だったが、高水準の準備預金残高を支えに波乱のない展開となっ

た。運用希望の多くが0.12%付近にあったのに対し、調達希望は地銀などで0.10

%付近、大手邦銀は0.08─0.09%程度。引き続き出合い難だった。期末を挟むタ

ーム物も、ビッドとオファーの水準が離れ、取引は閑散。期末の資金需要は根強く、3月

31─4月1日の共通担保資金供給オペ金利は前回に比べてレートが若干上昇した。

 国債買い現先オペはターム物が初の期末越えとなり、落札は案分0.170%と前回の

0.140%から上昇。ただ、予想の範囲内の上昇にとどまったとの見方も多い。レポG

Cは0.15%付近での推移となっている。

 ユーロ円金先は小動き。株高/債券安を受けて売られる場面もあったが、期末を前に動

きは限られた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時07分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)139.45(─0.12)

                    139.30─139.71

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.260%(変わらず)

                       1.275%─1.255%

 

 国債先物は反落して取引を終えた。中心限月6月限は19日に、米連邦準備理事会(F

RB)の長期国債買い入れ発表を材料視して急伸した米債の流れを継いで大幅高となって

いたが、きょうは反動による売りが先行した。19日、20日と利益確定の売りから下げ

た(金利は上昇)米債に加え、日経平均株価が大幅高となったことから国債先物は軟調な

展開となった。もっとも、売り一巡後は短期筋からの買い戻しも見られた。現物債市場は

各ゾーンとも小動き。期末を意識して投資家は様子見となっており、取引は低調。市場で

は「国債先物に連動して金利が上昇する場面では、銀行勢などから押し目買いがみられ

た」(国内証券)との声が聞かれた。

 米財務省が23日明らかにした不良資産買い取り計画について、市場では「計画の詳細

が発表されると期待していたが、現段階で発表されている中身を見る限り、踏み込んだ内

容になっていない」(国内証券)との指摘があった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場は一部地方債に売り気配が観測された。オファー水準は、兵庫県

<0#0106=JFI>の残存期間9年8カ月で国債流通利回りプラス40ベーシスポイント

(bp)程度、大阪市<0#0150=JFI>5年10カ月で国債プラス50bp程度。ただ3月期

末を控えて投資家の様子見姿勢が強く、全般に閑散とした商いとなった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、新指標となるiTraxx

Japanシリーズ11ITJJP5Y=GFの取引が23日から開始され、380─420bp

の気配が観測された。前指標のシリーズ10から新シリーズの移行に伴って構成銘柄の入

れ替えが行われたが、当初見込まれていた2000bp超の銘柄を除外するという基準が

採用されなかったことで、混乱はなかったとの見方があった。シリーズ10については

23日の東京株式市場で日経平均.N225が大幅高となったことで、450bp、435

bpとタイトな水準で取引が成立した。プロテクション(保証)の買いと売りの交換を

行うスイッチ取引も複数見られ、シリーズ11とシリーズ10のプレミアムの差はマイナ

ス50bp、マイナス45bpとなった。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時38分現在の気配)

   2年物 0.77%─0.67%

   3年物 0.82%─0.72%

   4年物 0.88%─0.78%

   5年物 0.94%─0.84%

   7年物 1.05%─0.95%

  10年物 1.27%─1.17%

 スワップ金利は上昇。全体的に動意薄で出合いも少ない。「メインプレーヤーは欧州系

だが、中期ゾーンに邦銀の払いが散見できた。イールドカーブはスティープ化」(邦銀)

との声が聞かれた。市場参加者によると、レートの変動幅は2年ゾーン0.375bp、

3年ゾーン0.875bp、5年ゾーン1.625bp、7年ゾーン2.125bp、

10年ゾーン2.625bp、15年ゾーン3.125bp、20年ゾーン3.500b

p、30年ゾーン3.875bpの上昇。

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                          [東京 23日 ロイター]

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