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東京マーケット・サマリー・最終(30日)
2009年3月30日 / 08:09 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(30日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  96.10/15  1.3180/85  126.68/78

前週末NY17時 97.87/91  1.3298/01  130.05/12

 午後5時時点のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点と比べて急落し、

96円付近で取引されている。一時は95.96円をつけた。オバマ米政権の自動車作業

部会がゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)とクライスラーの再建計画の受け入れを拒否

した上、負債削減のため破産処理を行う可能性もあると明らかにしたことをきっかけにリ

スク回避の円買いが強まった。自動車作業部会の動きをにらんで日経平均.N225や米株

指数先物、FTSEユーロファースト300指数.FTEU3が大幅安となったことも円買い

を強める要因となった。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8236.08円(390.89円安)

      8236.08―8651.06円 出来高 21億9106万株

  東京株式市場で日経平均株価は大幅続落。米株の反落を受けて、朝から利益確定売り

に押された。グローベックス(シカゴの24時間金融先物取引システム)での米株先物が

軟化やアジア株安に加え、取引時間中に為替が1ドル96円台にまで円高が進んだこと

などもマイナス材料となった。

 午後に、オバマ米政権の自動車作業部会がゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)とクラ

イスラーの再建計画の受け入れを拒否した上で、負債削減のため破産処理を行う可能性も

あると明らかにしたとの報道が嫌気されて売り圧力が一層強まり、400円近い下落幅で

大引けとなった。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.097%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り          ─

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.415(変わらず)

             安値─高値    99.410─99.430

 無担保コール翌日物は0.08─0.10%付近が取引の中心となった。期末が接近し

ているが高水準の当座預金・準備預金残高を背景に、資金を取り急ぐ動きは見られず、平

穏な取引となった。朝方の段階で、0.07%付近での出合いがすでに確認された。期末

を挟むトムネで調達希望レートが0.15%近辺、スポネが0.13%近辺となった。レ

ポのGCレートは、スポネで0.13─0.14%で出合った後、日銀が実施した期末越

えの国債買い現先オペの案分レートが大幅低下となったことから、0.11%近辺まで低

下した。市場では「日銀が潤沢な資金供給を続けてきたことから、多くの金融機関は年度

末の資金繰りに大方のメドをつけている。波乱なく期末を通過する見通し」(邦銀)との

声が聞かれた。ユーロ円3カ月金利先物は99.415近辺で小動き。市場では「株の大

幅安にも反応は鈍い」(同邦銀)との指摘があった。 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)138.30(+0.09)

                    138.06─138.39

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.330%(+0.005)

                       1.325%─1.320%

 国債市場は小反発した。株価下落を背景に短期売買を狙った取引で国債先物を買い戻す

動きが出たため。財務省が4月2日正午締め切りで実施する10年利付国債(1兆9

000億円、2019年3月20日償還)の入札を前に現物債を売り、国債先物に買いを

入れるオペレーションが入ったとの指摘もあった。追加対策に伴う国債増発の懸念がくす

ぶる中、3月決算期末の季節要因も重なり、活発な新規取引は見送られた。経済産業省が

発表した鉱工業生産指数で3月と4月の生産予測がプラスになったことを受け、一部海外

ファンドから先物売りが出る場面もあった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、東武鉄道(9001.T)<0#9001=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは第78回債(償還2018年3月)でLIBOR(ロンドン銀行

間貸出金利)プラス90ベーシスポイント(bp)程度と、ややタイトな水準。マーケッ

トでは、投資家が買いの水準を探る目的で売りを出したとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxx

Japanシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは410bpと、前週末と比べて25

bpワイドな水準で取引される局面があった。オバマ米政権の自動車作業部会が30日、

米自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)とクライスラー[CBS.UL]の再建計画の

受け入れを拒否した上で、負債削減のため破産処理を行う可能性もあることを明らかにし

たことを材料視した。30日の東京株式市場で日経平均.N225が大幅下落したこともワ

イド化の要因となった。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 0.80%─0.70%

   3年物 0.86%─0.76%

   4年物 0.93%─0.83%

   5年物 0.99%─0.89%

   7年物 1.12%─1.02%

  10年物 1.33%─1.23%

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン1ベーシスポ

イント、3年ゾーン1.125bp、5年ゾーン1.625bp、7年ゾーン1.75b

p、10年ゾーン2bp、15年ゾーン2.125bp、20年ゾーン2.5bp、30

年ゾーン2.5bp。これにより、イールドカーブはフラットニングする形状となった。

「株安/円高進行によりフラット化したが、取引は盛り上がらなかった」(邦銀)とみら

れている。

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                          [東京 30日 ロイター]

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