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東京マーケット・サマリー・最終(14日)
2009年5月14日 / 07:58 / 8年前

東京マーケット・サマリー・最終(14日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 95.53/55  1.3588/93  129.79/90

前日NY17時 95.42/43  1.3594/97  129.55/62

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅上昇し、

95円半ばで推移している。海外市場でのドル売り/円買いの流れを引き継いでアジア時

間早朝に一時95.14円と2カ月ぶりの安値をつけたが、その後は下げ渋って95円台

を維持した。95.00円付近にあるとみられるオプションが意識されたほか、心理的な

節目にも当たるため、95.00円付近の底堅さが目立った。日経平均.N225が大幅安

となったが、クロス円も含めて反応は限定的だった。ただ「短期のトレンドはドル安方

向。海外時間に再び下値をトライする可能性はある」(みずほ証券金融市場グループ外債

トレーディング部マネージャー、鈴木健吾氏)との声も出ている。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9093.73円(246.76円安)

      9052.41―9223.77円 出来高 23億2101万株

 

 東京株式市場では日経平均.N225が急反落した。米株安と円高を背景に主力輸出株を

中心に朝から売り先行となり、前日比で200円を超すマイナス幅で引けた。13日米株

式市場は、4月の小売売上高が2カ月連続で前月比減少となったことを嫌気し、大幅に下

落した。国内に目立った材料がないなか、米国での景気に対する警戒感の台頭を東京市場

でも引き継いだ形となった。ただ、下値では海外勢をはじめとする買いにより底堅く、下

げも限定的。市場関係者からは目先の値動きを見極めたいとの声が出ている。

 東証1部騰落数は値上がり216銘柄に対して値下がり1438銘柄、変わらずが49

銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時40分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.099%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.205%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.445(─0.005)

             安値─高値    99.445─99.450

 無担保コール翌日物はおおむね0.10%を中心とした取引だった。準備預金の積み最

終日を翌日に控えているが、多くの金融機関は積みを順調に進めており、資金を取り上が

る動きは見られなかった。積み最終日越えとなるトムネ(翌日スタートの翌日物)も

0.09─0.13%程度の取引と、レートが急上昇する気配もなく推移している。積み

最終日以降も国債発行などによる決済集中日が続くが、レポGCレートは0.11─

0.12%程度で落ち着いている。資金供給オペの利回りも低位で安定。

 ユーロ円金先は期先を中心にしっかり。景気に対する楽観的な見通しが後退し債券高が

進む一方、株安、円高の流れとなり金先も買い戻しが優勢となった。TIBORが低下を

続けていることも、金先の底堅さにつながっている。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.94(+0.44)

                    136.73─137.03

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.425%(─0.025)

                        1.430─1.415%

 国債先物6月限は前日比44銭高の136円94銭と反発して取引を終えた。景気に対

する楽観的な見方が後退し、午前から短期筋の買い戻しが加速、午後には137円台に乗

せる場面もあった。

 現物市場でも国内投資家を中心とした買いが優勢となり、金利に低下圧力がかかった。

長期金利は一時同3.5bp低い1.415%まで低下した。財務省の40年債入札は、

生保や年金などからの根強い需要があり、市場の予想通り順調な結果となった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.0─5.0bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 10.5─11bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場では、14日に条件決定された国内普通社債(SB)は総じて順調に消化さ

れた。東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>10年債のスプレッ

ドは直近に発行した電力債と比較して5ベーシスポイント(bp)もタイト化。急激なタ

イト化に対する警戒感が一時強まったものの、買い遅れを意識した投資家の需要も取り込

む結果となった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標となるiTraxx

Japanシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは株安を受けて上昇。朝方に240

bp、245bpを付け前日引け(215bp)に比べてワイド化した。 

 

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時45分現在の気配)

   2年物 0.74%─0.64%

   3年物 0.81%─0.71%

   4年物 0.90%─0.80%

   5年物 0.98%─0.88%

   7年物 1.15%─1.05%

  10年物 1.39%─1.29%

 スワップ金利は、長期、超長期ゾーンにかけて低下した。円高、株安、債券高の流れを

受けて受けが優勢の展開となり、イールドカーブはブルフラットニングの傾向を強めた。

各年限の金利低下幅は、2年で1.55bp程度、5年で3.35bp程度、7年4bp

程度、10年で4.05bp程度、20年で4.2bp程度、30年で4.55bp程

度。

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                          [東京 14日 ロイター]

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