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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2007年5月25日 / 07:30 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   121.34/36円  ユーロ/円 163.03/08円

 ユーロ/ドル 1.3435/40ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ変わらずの121円前半で取引されている。この日の東京市場ではポジション調整と見られる円の買い戻しが一時強まり、ユーロ/円は一時、朝方の高値から1円近く下落。ドル/円も同121円半ばから50銭近い下げとなった。しかし午後から夕方にかけては、下値に控える円売り需要に押し戻される形で値を戻し、午前の下げ幅をほぼ埋める上昇となった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 17481.21円(215.76円安)

      17370.18円─17529.27円 出来高 18億9743万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅続落。一時は下げ幅が300円を超え、1万750

0円を割り込んで取引を終えた。米金利上昇を受けた米国株の下落で先行き不透明感が広

がり、先物主導で売りが先行した。

 東証1部の騰落数は、値上がり241銘柄に対し、値下がり1413銘柄とほぼ全面

安。変わらずは73銘柄。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時30分現在

 無担保コール翌日物金利      0.519%(加重平均レート)

 3カ月物FB流通利回り      ──    (出合いなし) 

 ユーロ円3カ月金先(07年12月限)  99.045(─0.015)

           安値/高値   99.040─99.070

 25日の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.52%付近を中心とした取引を続けた。ターム物取引では、来週の資金不足の期間や月末を挟む1週間物程度が0.5%後半でしっかりと推移している。日銀が月末越えの期間で実施した資金供給オペでも、資金需要が強めであることがうかがえる。25日の翌日物の加重平均金利は0.519%と、前日の0.524%を下回った。

 ユーロ円3カ月金利先物はじりじりと上値が重くなった。総務省が発表した4月全国消費者物価指数(CPI)は市場の予想通りの結果となり、日銀の利上げを積極的に織り込んでいくだけのインパクトはなかったが、前年比のマイナス幅が縮小傾向にあることなどが相場の重しになっている。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)133.43(─0.27)

                    133.43─133.84

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.720%(+0.020)

                     1.720%─1.685%

 10年国債先物中心限月6月限は、続落して取引を終えた。朝方は米債相場の下げに一服感が出たことや日経平均株価の急落を受けて買いが先行。もっとも4月全国消費者物価指数(CPI)が市場予想通りで日銀のシナリオから大きく外れる内容でなかったことで上値も限定的となり、午後は調整色を強めた。金融政策の影響を受けやすいユーロ円3カ月金利先物や現物中短期ゾーンの上値の重さが、長期・超長期ゾーンにも波及した。先物6月限はきょうの安値で引けた。

   

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─10.0bp 銀行債(みずほ)5年 11─12bp

地方債(都債)10年 9.0─10.0bp 電力債(東電)10年 12─13bp

 一般債市場では、日本航空(JAL)9205.T<0#9205=JFI>の子会社日本航空インター

ナショナル<0#9201=JFI>の国内普通社債(SB)が24日気配からタイトニング。スプ

レッドは残存期間2年超で172ベーシスポイント(bp)。マーケットでは、JALが

主力取引銀行に対して要請している資本支援が実現する可能性が高いとみており、子会社

の資金繰りにも余裕が出るとの見方が支配的となった。クレジット・デフォルト・スワッ

プ(CDS)市場では、ソフトバンク(9984.T)<0#9984=JFI>に活発な取引が観測された。

出合いは、225bp、230bp、235bpと横ばい圏。プレミアムの厚みに注目し

た取引がみられた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(16時50現在の気配)

   2年物 1.09%─1.05%

   3年物 1.24%─1.20%

   4年物 1.36%─1.32% 

   5年物 1.48%─1.44%

   7年物 1.68%─1.64%

  10年物 1.91%─1.87%

 スワップ金利は前日夕方と比べて2─5年ゾーンで2.25─3ベーシス・ポイント(bp)程度、長期ゾーンで3.125─2.625bp程度、超長期ゾーンで1.50─1.75bp程度の上昇となった。イールドカーブは中長期にかけてスティープニング、長期から超長期にかけてフラットニングした。

 スワップ市場は、調整色を強めた債券市場の流れを引き継いで、金利が上昇した。ただ、トレンドは乏しく、ポジションを手仕舞う動きが中心だったという。

 レポート全文: [JPY/YYS]

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                          [東京 25日 ロイター]

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