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東京マーケット・サマリー(16日)
2013年10月16日 / 09:37 / 4年前

東京マーケット・サマリー(16日)

[東京 16日 ロイター] - レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円JPY=  ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在 98.37/39  1.3520/24  133.00/04

NY午後5時 98.18/20  1.3523/25  132.67/71

午後5時のドル/円は、前日のニューヨーク市場午後5時時点に比べドル高/円安の98円前半。難航する米財政協議や格付け会社フィッチ・レーティングスによる米国の格付け見通し引き下げを受け、一時98円を割り込んだが、押し目買いの動きが下値をサポートした。市場ではギリギリで決着するとの見方が根強いが、一抹の不安を感じる投資家も少なくなく、短期筋はキャッシュのロングにオプションでヘッジをかけているという。

<株式市場>

日経平均    14467.14円(25.60円高)

14417.61円─14493.67円

東証出来高   17億7794万株

東証売買代金  1兆3802億円

東京株式市場で日経平均は小幅ながら6日続伸。2013年2月28日─3月11日の8営業日続伸以来、約7カ月ぶりの連騰記録となった。ただ米財政協議に決着がついておらず、投資家の手控えムードが継続。債務上限引き上げ期限とみられる17日まで交渉は難航するとの見方から方向感に乏しい展開となった。東証1部の売買代金は1兆3802億円と前日比14.82%減少し約2カ月ぶりの低水準。TOPIXは6日ぶりに小反落した。

東証1部騰落数は、値上がり628銘柄に対し、値下がりが974銘柄、変わらずが149銘柄だった。

<短期金融市場> 17時13分現在

無担保コール翌日物金利             0.070%(速報ベース)

3カ月物国庫短期証券流通利回り            ──

ユーロ円3カ月金利先物(2014年6月限)    99.785(変わらず)

安値─高値     99.780─99.785

無担保コール翌日物金利は0.065%中心での取引。地銀、信託、証券などが主な取り手で、0.07%で調達する動きもあった。大手行は一部0.06%付近で出合いを付けたもよう。当座預金残高は102兆円程度と約3週ぶりに過去最高を更新。資金余剰感が強く、調達ニーズは限られた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは横ばい圏。2本建ての米ドル資金供給(固定)オペに応札はなかった。1年物国庫短期証券入札の結果は、最高落札利回りが0.0652%と前回に比べて低下。しっかりした入札結果で、国内勢を中心に需要の底堅さを示した。

ユーロ円3カ月金利先物はポジション調整で弱含み。中心限月2014年6月限は前営業日清算値比変わらずの99.785。

<円債市場>

10年国債先物中心限月・12月限(東証)   144.46(+0.21)

安値─高値   144.18─144.48

10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 0.635%(─0.025)

安値─高値     0.660─0.640%

国債先物は反発。米財政問題の早期合意に向けた協議を見極めたいとして積極的な取引が手控えられる中、良好な需給環境に支えられた。後場は5年利付国債入札を無難に通過すると、上昇に弾みがついた。米財政問題の不透明感などから日経平均株価がマイナス圏に沈む場面では、一段高となった。現物債もしっかり。先物主導で銀行勢を主体とした押し目買いが入った。入札結果を確認した後に買い進む展開。前日まで調整地合いにあった超長期ゾーンも堅調でイールドカーブにフラット化圧力がかかった。

国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比21銭高の144円46銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp低い0.635%に低下。

<クレジット市場>

政保債(地方公)10年 4.0─4.5bp

銀行債(みずほ) 5年 13─14bp

地方債(都債) 10年 4.5─5.0bp

電力債(東電)  5年 320─350bp

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標のiTraxxJapanシリーズ20はタイトな水準を維持した。米財政協議が合意に近づいているとの観測から一時86ベーシスポイント(bp)までタイト化する場面があった。ただ、債務上限引き上げおよび予算に関する合意が15日中の発表が見送りになると、さらなるタイト化が進みにくくなり、84─88bpと、午前の取引水準をはさんだ気配が示されたという。

<スワップ市場>

スワップ金利(16時37分現在の気配)

2年物 0.26%─0.16%

3年物 0.29%─0.19%

4年物 0.34%─0.24%

5年物 0.41%─0.31%

7年物 0.58%─0.48%

10年物 0.85%─0.75%

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