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欧州銀行監督機構、銀行リスク算出方法統一に向け当局の対応を提言
2013年8月5日 / 16:27 / 4年前

欧州銀行監督機構、銀行リスク算出方法統一に向け当局の対応を提言

[ロンドン 5日 ロイター] - 欧州銀行監督機構(EBA)は5日、欧州の銀行のリスク算出方法が統一されていないため、規制当局は一貫性を持たせるため対応する必要があるとの見解を示した。

EBAは2月に欧州連合(EU)加盟16カ国の89行を対象にリスク加重資産に関する中間調査を実施。今回、これに続くリスク加重資産の査定方法に関する調査で、EBAは13カ国の35行を対象に2012年下半期の低デフォルト・ポートフォリオの実態を調査した。低デフォルト・ポートフォリオには、中銀、大手企業、銀行などへのエクスポージャーなど、デフォルト(債務不履行)リスクが低い資産が含まれる。

今回の調査でEBAは、「リスク加重、および損失見通しについて、対象行の間に大きな多様性が存在した」と指摘。規制当局の対応が統一されていないことに加え、銀行によりデフォルトやその他のリスクの定義がまちまちとなっていることに対し引き続き懸念を表明した。

EBAはその上で、統一された定義に基づく銀行のリスク加重に関する統計を定期的に公表することを提案。また、低デフォルト・ポートフォリオのリスクの算出に関する追加的なガイドラインを策定することも提案した。

EBAはリスク算出方法がまちまちとなっているのは、国際ガイドラインに基づき、デフォルトに陥る確率を算出する際に各行がそれぞれの見通しを利用していることが一因となっていると指摘。一部の資産区分について何らかの目安を設けることも提案した。

新銀行自己資本比率規制「バーゼルIII」を策定したバーゼル銀行監督委員会(バーゼル委員会)も同様の提案を行っている。

銀行に対しより厳格な自己資本規制を要求する「バーゼルIII」の導入にあたり、当局は投資家が信頼を置ける方法で各行が自己資本比率を算出することを確実にしようとしているが、リスク加重資産は自己資比率の算出に利用される項目の1つとなる。

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