東京マーケット・サマリー・最終（28日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　１０４．５７／６２円　　　ユーロ／ドル　１．５６３３／３８ドル

　ユーロ／円　１６３．４８／５２円

　午後５時のドル／円は、前週末ニューヨーク市場の午後５時時点から上昇、２カ月ぶり

の高値水準となる１０４円後半で取引されている。ユーロ／ドルは、朝方から緩やかに回

復していたが、夕方にかけての取引で下落した。鈍化したブランデンブルク州やザクセン

州などの消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表をきっかけにユーロ売りに傾いたと見られてい

る。その後、オーストリア中銀主催の会合に出席しているトリシェ欧州中銀（ＥＣＢ）総

裁の発言もあり、比較的大きな値動きとなっている。

　レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　１３８９４．３７円（３０．９０円高）

　　　　　　１３７４５．６１円─１４００３．２８円　出来高　２０億３７４０万株

　東京株式市場では、日経平均が小幅続伸。サブプライム問題が最悪期を脱したのではな

いかとの期待感や債券先物売り／株式先物買いポジションの巻き戻しで、一時は１万

４０００円台を回復した。みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)が一時ストップ高する

など、銀行株への買い戻しも強まった。しかし、高値警戒感から１万４０００円前後では

戻り売りや利食い売りが出て日経平均は押し戻された。売り買いが交錯したことで、東証

１部売買代金は２兆８２６２億円に膨らんだ。

　

　東証１部騰落数は値上がり１１５４銘柄に対し、値下がりは４７８銘柄。変わらずは

８７銘柄だった。

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時半現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　　０．５１５％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　　　　　　──（出合いなし）　

　ユーロ円３カ月金先（０８年１２月限）　　　　９８．９１０（─０．０１５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　　９８．８８５─９８．９６０

　無担保コール翌日物の加重平均金利は０．５１５％。連休の谷間で資金の出し手が慎重

になる中、朝方から準備預金の積み需要を背景に邦銀勢からの調達意欲がしっかりと示さ

れた。日銀は朝方の定例調節で３０００億円を即日供給して金利上昇をけん制したことを

受けて、徐々に落ち着きを取り戻して、午後にかけては０．５１─０．５０％を中心に推

移した。トムネ・スポネ取引は０．５５％付近で推移した。日銀が午後に実施した共通担

保資金供給（本店）オペ（４月３０日─５月２９日）金利は０．５８０％と２５日の同オ

ペ（４月２８日─５月１９日）の０．５９０％から小幅低下したが「連休越え資金確保を

目的にした応札需要でレートは高止まり」（国内金融機関）した。レポＧＣ金利が強含み。

２日スタートの翌日物（期日５月７日）は出し手が慎重になる中、０．６７％付近で少額

の出合いを付けた。ユーロ円３カ月金利先物市場は前週末に急落した反動から買い戻しが

先行する場面があったが「ロングポジションを解消する動きが残っている」（国内金融機

関）として続落した。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３５．６０（＋０．０１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３４．９９─１３５．９１

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．６２０％（＋０．０２０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．６７５％─１．６００％

　円債市場は小反発した。相場急落を演じた前週末の流れを受け、現物債を売りながら国

債先物を買い戻しする動きが広がったため。最終投資家が値ごろ感の出始めた超長期債を

買ったため、国債先物は騰勢を強める場面もあった。国内参加者から戻り売りが出て長期

ゾーンは軟調。１０年最長期国債利回り（長期金利）は、一時２００７年１０月以来ほぼ

半年ぶりの高水準をつけた。大型連休明けに予定される１０年利付国債の入札をにらんだ

持ち高調整が影響したとの見方もあった。取引時間中に与謝野馨前官房長官のインタビュ

ー内容が伝わったが、手掛かり材料には至らなかった。

　夜間取引（イブニングセッション）で国債先物は軟調。中心限月６月限は１３５円３０

銭で取引を終了。欧州市場での株高／債券安を嫌気した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）のトリ

シェ総裁は２８日、物価安定のみを目的に適切な金融政策を行うことが重要との認識を示

した。市場では「ＥＣＢが政策運営で、景気よりも物価安定に重きを置くとのスタンスを

示した。政策運営に対して一歩踏み込んだ発言」（国内証券）との声が出ていた。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　１１．５─１２ｂｐ　　銀行債（みずほ）５年　４０─４１ｂｐ

地方債（都債）１０年　１７．０─１８ｂｐ　　電力債（東電）１０年　２６─２７ｂｐ

　一般債市場では、利回りが大幅に上昇する局面で、東京都<0#0100=JFI>など地方債や、

東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9501=JFI>など高格付けの国内普通社債（ＳＢ）に買いが入った。

クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、指標となる

ｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ９<JP/CONT207>のプレミアムが２５日から低下した。

シリーズ９は、２５日の米ＣＤＳ市場がタイト化したことに連動した。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時２５分現在の気配）

　　　２年物　１．２５％─１．２１％

　　　３年物 １．３３％─１．２９％

　　　４年物　１．４１％─１．３７％

　　　５年物 １．４９％─１．４５％

　　　７年物 １．６５％─１．６１％

　　１０年物 １．８８％─１．８４％

　スワップ金利は中短期ゾーンを中心に上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は２

年ゾーンが４ベーシスポイント、３年ゾーン３．５ｂｐ、５年ゾーン３．２５ｂｐ、７年

ゾーン３ｂｐ、１０年ゾーン２．５ｂｐ、２０年ゾーン０．５ｂｐ。イールドカーブは超

長期ゾーンにかけてフラットニングする形状となった。「比較的、フローは目立たなかっ

た」（邦銀）との指摘があった。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　２８日　ロイター］