米金融・債券市場＝急伸、景気懸念で逃避買い膨らむ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カッコ内は前営業日比）

３０年債US30YT=RR

　　　（2230MT）　 　 　 119*18.50 (＋1*24.00) =3.4377%

前営業日終盤　 　　117*26.50 (＋2*03.00) =3.5226%

１０年債US10YT=RR

　　　（2230GMT） 　　 107*03.50 (＋0*18.50) =2.9217%

前営業日終盤　　　 106*17.00 (＋1*03.50) =2.9872%

　２年債US2YT=RR

（2230GMT）　　　 100*15.75 (＋0*07.00) =1.0005%

前営業日終盤　　　 100*08.75 (＋0*05.25) =1.1112%

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　［ニューヨーク　２８日　ロイター］　感謝祭の祝日明け２８日の米金融・債券市場は

薄商いのなか急伸した。景気低迷をめぐる根強い懸念から安全資産としての債券への逃避

買いが膨らみ、指標１０年債利回りは一時、約５０年ぶりの水準に低下した。

　アナリストによると、月末を迎えポジション調整による買いも入った。

　１０年債US10YT=RRは１―２２／３２高、利回りは２．９２％。ロイターのデータに

よると、利回りは一時２．８２％に低下し、少なくとも５０年ぶり低水準となった。

　アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門のマネジングディレクター、キム・

ルバート氏は「依然として景気後退懸念が存在する。懸念が最も重要な要素だ」と述べ

た。　

　ロイターのデータによると、１０年債利回りは１０月以降、１ポイント超低下。１１月

は月間として少なくとも１２年ぶりの大幅な低下となった。景気悪化の兆候を受け、低リ

スク資産への買いが膨らんでいることが背景。

　２年債US2YT=RRは１２／３２高。利回りは１．０１％と、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）

のフェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標をわずかに上回る水準となった。１０月末

以降、０．５％ポイント超低下している。

　アナリストはこの日の債券市場について、薄商いとなったことで値動きが大きくなった

と指摘した。

　３０年債US30YT=RRは３ポイント超高、利回りは３．４４％。

　インドのムンバイで起きた同時攻撃も引き続き相場を支えたと、アナリストは述べた。

　この日は短縮取引（米東部時間午後２時終了）だった。

　Ｔボンド先物１２月限3USZ8は１６．５０／３２高の１２８─１８／３２。

　Ｔノート先物１２月限3TYZ8は１７／３２高の１２２─２８．５０／３２。

　

　＜スワップスプレッド＞

Nov 28 Nov 26 Nov 25 Nov 24 Nov 21 Nov 20 Nov 19

2-YR 109.50 101.25 97.75 112.25 106.75 102.25 103.50

3-YR 106.25 100.75 99.00 115.25 112.50 112.75 110.50

5-YR 85.00 83.00 87.00 99.50 97.75 92.75 98.25

10-YR 20.00 19.50 14.50 22.25 21.50 14.75 26.00

30-YR -41.25 -41.75 -43.50 -35.00 -41.25 -56.50 -33.00

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