米金融・債券市場＝上昇、米ＧＤＰ統計を受け追加緩和観測が高まる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カッコ内は前営業日比）

３０年債US30YT=RR　

　　 （2105GMT） 　　 　106*22.50（＋1*19.50) =3.9881%

前営業日終盤　 　 105*03.00（‐0*03.00) =4.0778%

１０年債US10YT=RR

　　　（2105GMT） 　　 105*01.00（＋0*22.50) =2.9052%

　　　前営業日終盤　 104*10.50（＋0*02.50) =2.9866%

２年債US2YT=RR

（2103GMT）　　 　100*04.50（＋0*02.00）=0.5540%

前営業日終盤　　 100*02.50（＋0*01.75）=0.5855%

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　［ニューヨーク　３０日　ロイター］　３０日の米金融・債券市場では、この日発表さ

れた米国の第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）の伸びが鈍化したことで、一段の緩和的

な金融政策が導入されるのではないかとの観測が強まり、国債価格が上昇した。

　２年債利回りは過去最低を更新、１０年債利回りは１年３カ月ぶりの低水準まで２ベー

シスポイント（ｂｐ）に迫った。

　この日発表された第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、年率換算で前期比

２．４％増と、上方改定された第１・四半期の３．７％増から減速。国債価格上昇の一部

要因となった。

　さらにこの日は月末特有のファンドマネジャーによる買いがみられ、長期債価格が上昇

した。

　

　ウィリアムズ・キャピタル・グループのフィクストインカム部門を統括するデビッド・

コード氏は、８月６日に発表される７月の米雇用統計に市場の注目が集まっていると指摘。

「雇用統計が悪化すれば、米国債価格は上昇する」と予想。ただ「それがなかった場合、

現時点で国債価格は抵抗線近辺にあり、売りが出ることが予想される」と述べた。

　

　米ＧＤＰ統計を受け、２年債US2YT=RR利回りは０．５５９％と、過去最低を更新した。

その後２／３２高、利回りは０．５６％で推移した。

　イートン・バンスのシニアトレーダー、ステュワート・タイラー氏は「２年債が買いを

集め続けた。これは市場で何か悪いものが予期されている表れとみている」と述べた。

　指標１０年債US10YT=RRは２１／３２高。利回りは２．９１％と、前日終盤の２．９

９％から低下した。

　３０年債US30YT=RRは１─１５／３２高。利回りは３．９９％と４．０８％から低下

した。

　２年債と１０年債の利回りスプレッドはこの日は２３５ベーシスポイント（ｂｐ）に縮

小。市場で経済情勢の弱含みが続くと予想されていることが示された。ウィリアムズ・キ

ャピタルのコード氏は「経済の弱さを考えると、イールドカーブはスティープ化しすぎて

いたとみている」と述べた。

　　

　Ｔボンド先物９月限3USU0は１─２７／３２高の１２８―２３／３２。

　Ｔノート先物９月限3TYU0は２３／３２高の１２３―２６／３２。

　

　＜スワップスプレッド＞

July 30 July 29 July 28 July 27 July 26 July 23 July 22

2-YR 18.00 17.75 17.50 20.75 22.75 24.25 22.25

3-YR 24.25 22.50 20.75 21.75 23.50 25.25 22.50

5-YR 18.00 16.75 18.25 18.75 20.75 21.50 19.75

10-YR -1.00 -2.50 -2.25 -1.00 0.75 1.50 0.25

30-YR -27.50 -30.50 -30.0 -29.50 -25.00 -24.25 -24.25