東京マーケット・サマリー・最終（2日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　１１４．４５／５０円　　　ユーロ／ドル　１．４４６８／７０ドル

　ユーロ／円　１６５．６７／７５円

　午後５時過ぎのドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点からほぼ変わらず、

１１４円半ばで取引されている。午前は実需筋や国内投資家のドル買い／円売りでドル／

円はじり高となったものの、株価が下げ歩調を強めたことなどから再び上値が重くなっ

た。米国の１０月雇用統計の結果発表を控えているうえ、株安に連動したリスク縮小の動

きも根強く、外為市場は全般的に神経質な値動きが続いた。

レポート全文： [JPY/J]

--------------------------------------------------------------------------------

＜株式市場＞

　日経平均　１６５１７．４８円（３５２．９２円安）

　　　　　　１６４８４．５４円─１６６５４．７３円　出来高　２０億８３３１万株

　東京株式市場で日経平均は急反落。前日終値比で３００円を超す大幅な下落で大引け

た。

　前日の米株急反落や為替が円高に振れたことを嫌気して、寄り付きから前日終値比で

２００円を超す大幅下落となった。午後は今晩の米雇用統計を控えて様子見ムードが強ま

り安値もみあいの展開となる中、徐々に下げ幅を拡大した。

　米国でサブプライムローン（信用度の低い借り手向け住宅ローン）問題への懸念が再浮

上し、前日の米国市場での金融株売りが国内にも波及して、銀行や証券株の下落が目立っ

た。自動車やハイテク株もさえない。一方、鉱業と電気・ガスは上昇した。

　東証１部の売買代金は３兆０４４４億円だった。東証１部騰落数は、値上がり２３９

銘柄、値下がり１４２３銘柄、変わらずは５７銘柄。

　

レポート全文： [.TJ]

--------------------------------------------------------------------------------

＜短期金融市場＞　　１７時３０分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　　０．５０８％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　　０．５８０％（―０．０１０）

　ユーロ円３カ月金先（０８年６月限）　　９９．１３５（＋０．０３０）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　９９．１３５─９９．１５５

　無担保コール翌日物金利は小じっかりで推移した。誘導目標付近で積みを進めたい邦銀

勢の調達意欲が示されたのが背景。加重平均レートは０．５０８％だった。米債券相場の

急反発により、ユーロ円３カ月金利先物は急伸。中心限月となる２００８年６月限が、一

時９月１９日以来ほぼ１カ月半ぶりの水準まで買われる場面があった。米連邦準備理事会

（ＦＲＢ）は１日、ニューヨーク連銀を通じて計４１０億ドルの資金を短期金融市場に供

給したが、この日の東京市場での波乱要因にはならなかった。

--------------------------------------------------------------------------------

＜円債市場＞　　

　１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３６．０９（＋０．８７）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３５．７７─１３６．１５

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．５８５％（─０．０８０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．６１５％─１．５８０％

　国債先物１２月限は前日比８７銭高の１３６円０９銭と大幅反発して引けた。サブプラ

イムローン（信用度の低い借り手向け住宅ローン）問題の深刻化で、米金融機関に対する

信用問題が再浮上。日経平均株価が３５０円を超す値下がりとなったことを受けて買い圧

力が強まった。先物１２月限は海外勢による株先売りとの裁定取引を巻き込みながら騰勢

を強め、一時１３６円１５銭に上昇した。現物市場では午後に入り年金勢などのパッシブ

系投資家の買いが長期・超長期ゾーンに入った。１０年最長期国債利回り（長期金利）は

一時同８．５ｂｐ低い１．５８０％と１０月２６日以来約１週間ぶりの水準に低下。午後

３時２５分現在１．５８５％で推移している。イールドカーブは朝方のスティープ化から

一転してフラット化した。

　

　レポート全文： [JP/BJ]

--------------------------------------------------------------------------------

＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　　９．５─１０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　１９─２０ｂｐ

地方債（都債）１０年　１０．５─１１ｂｐ　電力債（東電）１０年　１７─１８ｂｐ

　一般債市場では、金利が大幅に低下（価格は上昇）したことから、政府保証債、地方

債、利付金融債などに利益を確定させる売りがみられた。クレジット・デフォルト・スワ

ップ（ＣＤＳ）市場では、りそな銀行<0#8319=JFI>など銀行セクターがワイドニング。信

用リスクを回避するプロテクションの買いが優勢となった。

　レポート全文： [.JPCR]

--------------------------------------------------------------------------------

＜スワップ市場＞

　スワップ金利（１８時００分現在の気配）

　　　２年物　１．０３％─０．９９％

　　　３年物 １．１１％─１．０７％

　　　４年物 １．２０％─１．１６％

　　　５年物 １．３０％─１．２６％

　　　７年物 １．４９％─１．４５％

　　１０年物 １．７８％─１．７４％

　スワップ金利は急低下。サブプライムローン（信用度の低い借り手向け住宅ローン）問

題の深刻化で米系金融機関の信用問題が再燃したことを手掛かりに国債先物が急伸したこ

とが影響した。午前は債券市場で先物や５年に買い戻しが強まったことで「中期などに損

失覚悟とみられる受け」（邦銀）が入り、イールドカーブはスティープ化。午後に入る

と、年金勢などの現物買いが超長期ゾーンなどに入ったことから一転してフラット化した。

結局カーブは７年中心に低下した。前日夕方対比の金利低下幅は２年が４．５ベーシス・

ポイント（ｂｐ）程度、３年が６．２５ｂｐ程度、５年が８ｂｐ程度、７年が８．７５ｂ

ｐ程度、１０年が８ｂｐ程度、２０年が７．２５ｂｐ程度、３０年が７ｂｐ程度。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　２日　ロイター］