東京マーケット・サマリー・最終（2日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　　１０１．９２／９５円　　　ユーロ／ドル　１．５６１０／１２ドル　

　ユーロ／円　１５９．１４／１７円

　午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点から小幅高の１０２円付

近で取引されている。午後に入ってから堅調な株価をにらみながら短期筋や米系証券を中

心とする買い戻しが入り、約１カ月ぶりのドル高水準となった。夕方にかけての取引で

は、特に手掛かりは出ていないが、ややドルが売られる局面もあった。市場には「金融機

関の増資報道などで、足元ではドル売りの流れがやや収束しつつあるとの見方もあるが、

中長期的には米経済への不安が残るため売られやすい」（証券）と指摘されている。

レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　１３１８９．３６円（５３２．９４円高）

　　　　　　１２８３６．４１円─１３１８９．３６円　出来高　２０億６７７０万株

　東京株式市場で日経平均は大幅続伸。終値で前日比５００円を超す上昇幅で、３月６日

以来となる１万３０００円台を回復した。欧米金融機関の増資報道に加えて、ポールソン

米財務長官が、連邦準備理事会（ＦＲＢ）によるベアー・スターンズBSC.N救済策につ

いて、損失が出た場合には事実上の財政支援を容認していたことが１日明らかになったこ

となどから、米国金融市場への不安が後退し買い安心感が広がったという。

　ザラ場で１ドル１０２円台まで円安が進んだことも、下支え要因となった。

　東証１部騰落数は値上がり１４７４銘柄に対し、値下がりは１８７銘柄。変わらずは

６３銘柄だった。

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時３５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．５０４％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）

　　　　　　　　　　５０６回債流通利回り　　０．５７０％（変わらず）

　ユーロ円３カ月金先（０８年９月限）　　　　９９．３３０（―０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．３２０─９９．３３５

　短期金融市場で現金担保付き債券貸借（レポ）取引金利が下げ渋った。新年度入り以降

も調達需要が衰えていないことが主な理由。３日に３カ月物政府短期証券（ＦＢ）、４日

には６カ月物ＦＢの入札を控えており、証券会社の在庫荷もたれ感が強まりやすいことも

一因とされる。財務省が２日実施した３カ月物ＦＢの入札結果は日銀オペや既発債利回り

対比でやや軟調だったが、一部投資家の需要に支えられ流通市場では小じっかりと推移し

引け値は０．５６５％となった。無担保コール翌日物金利は、おおむね誘導目標に沿った

動きだった。ユーロ円金利先物は株高を背景に売り優勢となった。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時現在

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３９．５５（─０．２５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３９．４５─１３９．８８

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３７５％（＋０．０２０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３８０％─１．３４０％

　国債先物は続落して取引を終えた。午前の流れを引き継ぎしっかりとした地合いを見せ

る場面はあったものの、株価が一段高となって先物の戻り売りを誘い、先物６月限は前日

比２５銭安の１３９円５５銭での引けとなった。現物市場では午前こそ国内勢の長期・超

長期債の買いで底堅さを見せたが、午後には長期ゾーンにあすの物価連動国債の入札を意

識した売りなどが優勢となり、長期金利は一時前日比２．５ｂｐ高い１．３８０％に上昇

した。

　

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　１１．５─１２ｂｐ　　銀行債（みずほ）５年　４４─４５ｂｐ

地方債（都債）１０年　２０．０─２１ｂｐ　　電力債（東電）１０年　２６─２７ｂｐ

　一般債市場では、米シティグループ(C.N: 株価, 企業情報, レポート)<0#1226=JFI>のサムライ債（円建て外債）に

タイトな気配が観測された。気配は残存期間４年半で１５０─１９０ベーシスポイント

（ｂｐ）と、１日比較で３０─４０ｂｐタイト化した。欧米金融機関の増資で信用収縮に

対する懸念が後退した。クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、信用リ

スクを回避するプロテクションの買いの勢いが弱まった金融機関や輸出関連企業の気配が

軒並みタイト化した。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時３５分現在の気配）

　　　２年物　０．９２％─０．８８％

　　　３年物 ０．９６％─０．９２％

　　　４年物　１．０３％─０．９９％

　　　５年物 １．１０％─１．０６％

　　　７年物 １．２６％─１．２２％

　　１０年物 １．５４％─１．５０％

　スワップ金利は長期・超長期ゾーンの上昇が目立った。債券先物は、日経平均株価の上

昇を嫌気して続落。現物市場でも入札の続く１０年ゾーンの需給悪化を懸念して長期ゾー

ンを中心に金利が上昇、スワップ金利の上昇につながった。現物超長期債は年金勢など国

内投資家からの買いが入りしっかりとした動きだったが、スワップ市場ではスティープニ

ング圧力がかかり同ゾーンの金利は上昇している。

　スワップ金利の各年限の変動幅は、２年で１．０ｂｐ程度、５年で２．５ｂｐ程度、７

年で３．３ｂｐ程度、１０年で３．５ｂｐ程度、２０年で３．５ｂｐ程度、３０年で

３．７ｂｐ程度。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　２日　ロイター］