東京マーケット・サマリー・最終（10日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　　１０２．０３／０８円　　　ユーロ／ドル　１．５３８３／８５ドル

　ユーロ／円　１５６．９５／０４円

　午後５時過ぎのドル／円は、前週末ニューヨーク市場の午後５時時点から円高が進み、

１０２円付近で取引されている。日経平均株価.N225が昨年来安値を更新するなどアジ

ア株が軒並み安となったことを受け、外為市場ではリスク回避の円買いが進んだ。予想を

大きく下回った２月米雇用統計でドルが売られた流れが続いたことがドル／円下落の一因

になったとの見方もあった。

レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　１２５３２．１３円（２５０．６７円安）

　　　　　　１２５２７．０７円─１２７７７．０７円　出来高　２１億９９２５万株

　東京株式市場では日経平均が続落。２００円を超える下げとなり、ザラ場、終値とも昨

年来安値を更新した。２月の米雇用統計をきっかけに米リセッション（景気後退）入りを

株価が織り込み始めたほか、高まるドル安／円高圧力が株価を圧迫した。ただ、これまで

の下げピッチの速さに対する警戒感もあり、ディフェンシブ銘柄などには打診買いが入っ

て日経平均も１万２５００円台では下げ渋った。

　東証１部騰落数は値上がり２９０銘柄、値下がり１３６０銘柄、変わらずは７０銘柄だ

った。

　

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．４９９％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　０．５５５％（変わらず）　

　ユーロ円３カ月金先（０８年９月限）　　　　９９．３３５（─０．０３０）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．３２５─９９．３９０

　ユーロ円３カ月金利先物は軟調に推移した。流動性プレミアムが意識され、高値で持ち

高調整や利益確定を狙った売りが出たため。中心限月ベースで２月２８日以来の水準まで

下落する場面があった。内閣府が発表した１月機械受注統計が市場予想に反して大幅に増

えたことも売り材料視された。無担保コール市場では、翌日物金利が誘導目標に沿って推

移。外国銀行の調達意欲が後退しているとの指摘もあった。

　３カ月物政府短期証券（５０３回債、６月９日償還）には、１２日の新発債入札を控え

た調整売りが出た。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時００分現在

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３９．５３（＋０．３９）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３９．１０─１３９．５７

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３３０％（─０．０２０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３５０％─１．３３０％

　国債先物は続伸して引けた。前週末発表の２月米雇用統計が予想を下回る悪い結果とな

ったことで上昇した米国市場の流れを引き継ぎ、堅調な値動きで始まった。１月機械受注

や２月貸出資金吸収動向の結果がやや上値を抑えたが、国内株価の下落や限月交代に絡ん

だ買いが支えとなり上昇。午後に入り限月交代した後も株安を支援材料に海外勢の買いな

どで、中心限月となった６月限は一時１３９円５７銭まで上昇して約２年ぶりの高値をつ

けた。東証夜間取引（イブニングセッション）では一段高となり、１３９円７５銭まで上

値を伸ばした。現物市場では中長期ゾーンが強含みとなり、長期金利は一時、同２．０

ベーシスポイント（ｂｐ）低い１．３３０％に低下。５年債利回りは２．５ｂｐ低い

０．７１５％まで低下した。一方、超長期ゾーンの上値が重く、海外勢のフラットニング

・ポジションの解消の動きなどが指摘されていた。

　　

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　９．０─９．５ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３７─３８ｂｐ

地方債（都債）１０年　１２．０─１３ｂｐ　電力債（東電）１０年　２１─２２ｂｐ

　一般債市場では、金利が低下（価格は上昇）したことで、公営企業金融公庫

<0#0906=JFI>など政府保証債や東京都<0#0100=JFI>など地方債に利益を確定させる売りが

出た。クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、指標となるｉＴｒａｘｘ

Ｊａｐａｎシリーズ８のプレミアムJPMCDS01が最高値を更新し、２００ベーシスポイン

ト（ｂｐ）目前に迫った。マーケットでは、７日に発表された２月の米雇用統計を受けて

米国の景気後退（リセッション）懸念が高まり、為替のドル安／円高圧力が強まる局面

で、日本企業への悪影響を警戒する信用リスクを回避する取引が活発化した。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時４０分現在の気配）

　　　２年物　０．９５％─０．９１％

　　　３年物 ０．９９％─０．９５％

　　　４年物　１．０６％─１．０２％

　　　５年物 １．１４％─１．１０％

　　　７年物 １．３２％─１．２８％

　　１０年物 １．６１％─１．５７％

　　スワップ金利は短期から長期にかけて上昇。前週末からの超長期ゾーンを中心とした

アセットスワップを外す動きが継続した。円債市場では中期から先物ゾーンにかけて金利

が低下したが、スワップ市場では「ビッドが引かず、むしろオファーが少なくなってい

る」（邦銀）状態で金利が上昇した。市場では「前週末に比べれば多少こなれた感じもあ

り、逆の動きも若干は見られるが、まだアセットスワップを外す動きが強い」（同）とい

う。イールドカーブはフラット化した。

　各年限の金利変動は、短期から長期にかけては上昇。２年で１．９ｂｐ程度、３年で

１．５ｂｐ程度、５年で１．４ｂｐ程度、７年で１．０ｂｐ程度、１０年で０．４ｂｐ程

度の上昇となった。超長期にかけては、２０年で０．９ｂｐ、３０年で１．４ｂｐ程度の

低下となった。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１０日　ロイター］