東京マーケット・サマリー・最終（24日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=

午後５時現在　９５．３４／４０　　１．４１０７／１２　　１３４．５０／６０

ＮＹ17時現在　９５．２０／２６　　１．４０７３／７８　　１３４．０１／１２

　午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から小幅上昇し、９５円

前半で推移している。前日海外市場でのドル売りが一服し、東京市場ではドルがじりじり

と上昇。ユーロ／円に国内運用機関などの買いが入り、これがドル／円に波及した。ただ

米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えてイベント懸念が強く、短期筋は様子見に回っ

たため全体に静かな取引になったという。午後３時を過ぎると海外中銀によるユーロ／ド

ルの買いが出たとみられ、これがドル／円を圧迫したことから上値が重くなった。ＦＯＭ

Ｃはドル売りにつながるとの見方が多いが、金利の反応や株価の反応が見極めにくく、結

果を確認したいとの声がでている。

　　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９５９０．３２円（４０．７１円高）

　　　　　　９５３４．２４―９６２４．４１円 出来高　２１億１４６０万株

　東京株式市場で日経平均は小反発。堅調なアジア株を背景に資源株の一角に買い戻しが

入るなど、もみあいながらしっかりの展開だった。ただ米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）

の声明発表を前に手控えムードは強く、過去最大規模の米国債入札も５年債、７年債が残

っており、長期金利上昇への警戒感は払しょくされていない。一方、投信などへの個人投

資家の資金流入が続いているほか、下値で買い意欲をみせる国内機関投資家がいるため

下値不安はそれほど大きくはなっていないという。

　東証１部騰落数は値上がり８１６銘柄に対して値下がり７５０銘柄、変わらずが１３４

銘柄だった。東証１部売買代金は１兆４８７３億円と低調だった。

　

　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．１０５％

　３カ月物国庫短期証券３４回債

　　　　　　　　　　　流通利回り　　　　　　０．１６０％（─０．００５）

　ユーロ円３カ月金先（０９年９月限）　　　　９９．５００（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．４９５─９９．５００

　無担保コール翌日物の加重平均金利は０．１０５％となった。資金調達意欲は乏しく取

りが一巡すると誘導目標割れでのビッドも増え、午後には一部で０．０６％付近までレー

トを低下させての出合いもあった。レポ金利も０．１１─０．１２％程度で低位安定。日

銀の国債買い現先オペが減額となったが、大きな影響はなかった。足元の資金余剰感は

Ｔ‐Ｂｉｌｌの利回り低下にもつながった。財務省が実施した３カ月物Ｔ‐Ｂｉｌｌの落

札利回り（最高）は前回債の０．１７８４％から大幅に低下し、０．１６０７％となった。

ユーロ円金先は小動きが続いた。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３７．７０（＋０．２６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３７．１８─１３７．７５

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３８０％（―０．０２５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４２０─１．３７５％

　国債市場は続伸した。償還資金の還流などで国債利回りは軒並み低下し、イールドカー

ブは２年ゾーンから３０年ゾーンにかけてフラット化。長期金利の指標となる１０年最長

期国債利回りは一時１．３７５％に下がり、４月２日以来約２カ月半ぶりの水準をつけた。

日銀が残存１年超１０年以下の国債を対象に実施した買い切りオペが順調な結果となり、

短期筋の買い戻しを誘ったとの見方もあった。日銀の中村清次審議委員は新潟県金融経済

懇談会であいさつ・記者会見したが、手掛かり材料視されなかった。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　５．５─６．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３４─３５ｂｐ

地方債（都債）　１０年　９．０─　１０ｂｐ　電力債（東電）１０年　１５─１６ｂｐ

　一般債市場では、あおぞら銀行(8304.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8304=JFI>の第１回国内普通社債（ＳＢ／償

還２０１１年４月）にＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）プラス２５０ｂｐオファ

ー、４５０ｂｐビッドの気配が観測された。マーケットでは信用リスクに対する懸念が薄

らいできていることから、投資家がスプレッドの水準を探る目的で気配を出したとみてい

る。クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘ

Ｊａｐａｎシリーズ１１ITJJP5Y=GFは出合い難。２４日の米連邦公開市場委員会

（ＦＯＭＣ）の声明発表を控えて、多くの投資家が取引を手控えた。プレミアム気配は

１７６─１８４ｂｐ。２３日の引け値は１８２ｂｐだった。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１６時５０分現在の気配）

　　　２年物　０．７３％─０．６３％

　　　３年物 ０．７７％─０．６７％

　　　４年物　０．８４％─０．７４％

　　　５年物 ０．９３％─０．８３％

　　　７年物 １．１１％─１．０１％

　　１０年物 １．４０％─１．３０％

　スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン１．１２５ベ

ーシスポイント、３年ゾーン２．３７５ｂｐ、５年ゾーン４．１２５ｂｐ、７年ゾーン

４．７５ｂｐ、１０年ゾーン４．８７５ｂｐ、１２年ゾーン４．７５ｂｐ、２０年ゾーン

４．５ｂｐ、３０年ゾーン４．６２５ｂｐ。イールドカーブはブル・フラットニングした。

「中期／先物ゾーンで受けがみられた」（国内金融機関）という。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　２４日　ロイター］

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