東京マーケット・サマリー・最終（12日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=

午後５時現在　８９．８０／８２　　１．４９６５／６８　　１３４．３８／４２

ＮＹ17時現在　８９．８４／８９　　１．４９７７／８０　　１３４．５８／７０

　午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時からほぼ変わらず、８９円後半で

推移している。動意は乏しく、東京時間を通じて８９円後半での狭いレンジ取引が続いた。

一方、豪雇用統計の上振れを受けて豪ドル／米ドルが１５カ月ぶり高値を更新し、アジ

ア通貨も堅調となるなど引き続きリスク選好の動きは続いたが、勢いはそれほど強くない

という。

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

日経平均　　９８０４．４９円（６７．１９円安）

　　　　　　９７８８．４９―９９４３．５７円 出来高　１７億９１２７万株

　

　東京株式市場では日経平均が５日ぶりに反落した。あすのＳＱ（特別清算指数）算出や

銀行決算前で動きにくく、方向感の乏しい展開。全般的な動意の薄さが指摘された。

１１日の米株価が引き続き堅調だったことを受け、東京市場でも当初は買いが先行。前日

売られた主力株を海外勢が買い戻す動きが観測されたが、後場に入って反落した。仕掛け

的な売りが観測されたという。手掛かりが薄いことや円高基調などが引き続き上値を抑え

ており、心理的節目の日経平均１万円がやや遠のいた。

　東証１部騰落数は値上がり２６３銘柄に対して値下がり１３１１銘柄、変わらずが９５

銘柄だった。東証１部の売買代金は１兆２３７４億円となった。

　　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時３５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　　０．１０２％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　０．１５０％（─０．００５）　　　

　

　ユーロ円３カ月金先（２０１０年６月限）　　　９９．５５５（＋０．００５）

　　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．５５０─９９．５６０

　無担保コール翌日物は０．１０％中心の取引だった。準備預金の積み最終日を控えてい

るが、「通常よりも目立って資金調達意欲が強まるというようなことはなかった」（国内

金融機関）という。来週にかけては積み最終日と積み開始日、国債発行日が続くが、コー

ル市場、レポ（現金担保付債券貸借取引）市場ともに大きな波乱はないとみられている。

国債買い現先オペ、共通担保資金供給オペともに落札レートは横ばい圏。

　国庫短期証券（Ｔ‐Ｂｉｌｌ）市場はしっかり。新発３カ月物Ｔ‐Ｂｉｌｌは業者間取

引で、前日比０．００５％低い０．１５０％で出合いをつけている。財政拡大が続くこと

によってＴ‐Ｂｉｌｌの発行がさらに増える可能性が高まっているが、日銀の金融緩和政

策を支えに、市場での消化に強い不安はないとの声は多い。ユーロ円３カ月金利先物も小

動きながら、底堅く推移した。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時現在

　１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３８．４９（＋０．６３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３７．８２─１３８．５１

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３７０％（─０．０５５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　１．４２５─１．３７０％

　国債先物１２月限は前日比６３銭高の１３８円４９銭で大幅続伸して取引を終えた。財

政拡大への懸念を材料にした売りの流れが一服し、現物長期債に国内機関投資家の買いが

観測されるなど朝方から底堅さが目立つ展開だった。きょうの大きな注目材料であった

５年債入札は、前週の１０年債入札が不調に終わって以降、一部に財政拡大への警戒感が

あったものの順調な入札結果となり、市場のムードはさらに好転。先物にはＣＴＡ（商品

投資顧問業者）の買いも入って上昇幅を拡大し、現物債も見直し買いが入って１０年最長

期国債利回り（長期金利）は同５．５ｂｐ低い１．３７０％まで低下した。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　３．５─４．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　２５─２６ｂｐ

地方債（都債）　１０年　７．５─８．０ｂｐ　電力債（東電）１０年　１２─１３ｂｐ

　一般債市場では、アイフル(8515.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8515=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に売りが観測

された。オファーは第３６回債（償還２０１０年５月）が６９円、第４６回債（償還

２０１０年４月）が７０円、第５３回債（償還２０１２年３月）が４０円。１１日に発表

された９月中間連結決算で利息返還損失引当金や貸倒引当金の追加計上を余儀なくされた

ことで、最終損益が大幅赤字に転落したことに加えて、私的整理に絡む決済リスクが強く

意識されている。クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場は閑散。指標となる

ｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１２ITJJP5Y=GFは午前に１２７ベーシスポイント

（ｂｐ）と前日引け（１３０．５ｂｐ）からタイトな水準で取引が成立した。その後は午

後にかけて株価が下げに転じたこともあり、１２９ｂｐ、１３０ｂｐと前日引け水準まで

戻した。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時半現在の気配）

　　　２年物　０．６４％─０．５４％

　　　３年物 ０．７２％─０．６２％

　　　４年物　０．８１％─０．７１％

　　　５年物 ０．９２％─０．８２％

　　　７年物 １．１７％─１．０７％

　　１０年物 １．５４％─１．４４％

　スワップ金利は中期、長期ゾーンを中心に低下した。債券市場では長期債に国内機関投

資家の強い買いが見られ、また、５年債入札を好調に終えたことで中期ゾーンでも買いの

強さが目立った。スワップ市場でも同様に長期ゾーン、中期ゾーンに国内証券などの受け

が強かった。長期ゾーン以降は午前は受けが入っていたものの午後になると欧州系の払い

も出ており、イールドカーブは全体としてはブル・フラット化してはいるが中期、長期に

かけてのフラットニングが大きい、中べこみの形状となった。市場では「超長期が比較的

弱かったというよりは、中期の受けが非常に強かったという印象。もっとも、出来高は

前日に比べて倍以上に膨らんだものの、まとまった額ではなく、少額の出合いが多くつい

ていたようだ」（邦銀）との声が出ていた。

　各年限の金利低下幅は、２年で１．２５ｂｐ程度、５年で３．３７５ｂｐ程度、７年で

４．７５ｂｐ程度、１０年で５．２５ｂｐ程度、２０年で４．８７５ｂｐ程度、３０年で

４．６５ｂｐ程度。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１２日　ロイター］

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