〔外為マーケットアイ〕ドル90.30円付近にチャート上の転換線、きょうのＮＹ引け値に注目

2009年 11月 13日 14:32 JST

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〔外為マーケットアイ〕

＜１４：３５＞ドル90.30円付近にチャート上の転換線、きょうのＮＹ引け値に注目

　ドルは９０．２５円付近で動意薄。複数のチャート上で９０．３０円付近に転換線が集中しているとされ、きょうのニューヨーク市場でドルが９０．３０円以上で取引を終了すれば、来週以降９０円が支持線となり、ドルが底堅さを回復する可能性が高いという。東京市場のこれまでの取引は９０．１４―９０．４２円のレンジ内。

＜１４：１０＞ドル90円前半、きょうＮＹで期日迎える90円ちょうどのオプションが話題に

　ドルは９０．２２円付近。市場では今日ニューヨーク・カット（日本時間午後１１時）に期日を迎える９０円ちょうどのオプションが話題となっている。９０円より上で期限を迎えた場合は、ドル買いが誘発され、逆に８９円台で期限となった場合はドル売り需要が発生する。

＜１３：１０＞ドル90.20円付近で動意薄、市場の関心は米中会談へ

　ドル／円は９０．２０円付近で動意に乏しい。ドルの買い戻し、またはドルキャリーの巻き戻しは前日の海外市場で一巡し、東京市場ではドル／円相場が方向感を見失っている。

　オバマ米大統領は今夕に鳩山由紀夫首相と会談を行う予定だが、就任以来初のアジア歴訪となる今回のオバマ大統領の日程で、市場が最も関心を寄せるのは米中会談だ。

　中国は１１日、オバマ大統領のアジア歴訪に先立ち、貨幣政策報告の中の文言を修正。ドルだけではなく、資本フローの変化や主要通貨の変動に基づいて人民元為替相場メカニズムを改善する方針を示し、人民元の上昇を容認する可能性を示唆した。

　オバマ大統領は今週、ロイターとのインタビューで、中国について「重要なパートナーであり競争相手でもある」と述べた。その上で、２国間の経済不均衡が是正されなければ、両国の関係に「大きな緊張」が生じる可能性があると警告した。大統領は、中国当局者と人民元問題や中国の消費促進、米国産品に対する中国市場の一段の開放について協議する方針を示した。

　市場では、中国と香港当局の間で人民元の変動幅は変更しないとの暗黙の了解があるとの憶測も聞かれるが、香港当局は連日香港ドル売り介入を実施している。

＜１１：５５＞香港ドルは変動幅の上限、中銀が香港ドル売り介入を連日実施

　香港ドルHKD=は１米ドル＝７．７４９８／０３香港ドルの気配。香港金融管理局（ＨＫＭＡ）は１２日のニューヨーク市場に続いてけさも香港ドル売り介入を実施した。売却規模は前日が９６億８８００万香港ドル、けさは４６億５０００万香港ドルに達した。

　香港ドルは１米ドル＝７．８０香港ドルで米ドルにペッグされており、変動幅は７．７５―７．８５香港ドル。介入実施後も香港ドルは変動幅の上限の７．７５香港ドル付近にはりついている状態。中国が最近になってある程度の人民元高を容認するスタンスを示していることも香港ドル買いにつながっているという。

＜１１：３０＞ドル90円前半でこう着気味、米10年債利回りは小幅低下

　ドルは９０．２５円付近でこう着気味。前日定例四半期入札を無事に終えた米国債市場では長期債価格が底堅く推移している。指標となる１０年物米国債の利回りUS10YT=RRは３．４３８２％付近で、ニューヨーク市場終盤の３．４４４０％付近から若干低下。３０年物米国債利回りUS30YT=RRは４．３８７２％付近でニューヨーク終盤の４．３９２０％から低下した。

　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１２日発表した１１月１１日時点の外国中央銀行の米財務省証券・政府機関債保有高は、前週比１２億４０００万ドル減の２兆９１６０億ドルとなった。内訳は財務省証券が１７億４８００万ドル減の２兆１５４０億ドル。政府機関債は５億０９００万ドル増の７６１７億８０００万ドルだった。

　＜１０：４３＞　ユーロ1.4855ドル付近で動意薄、トレンド見極めで様子見

　ユーロ／ドルは１．４８５５ドル付近で動意に乏しい推移。午前９時からの上下値幅は１．４８４８─１．４８７０ドルの２２ポイントにとどまっている。海外市場でのドル買い戻しについては、ドル・ショートがたまったことによるポジション調整との見方が多いが、年初来高値を取りきれないこのところの上値の重さも意識され「ドル売りトレンドが変化するかもしれないという警戒感も出て様子見になっている。日米首脳会談や米中首脳会談での材料待ちだ」（国内証券）という。

　ユーロ／ドルのチャートは徐々に形が悪くなっているが「まだ切り返すことのできる位置にいる」（国内証券）ことから決め手にならず、目先の方向感が乏しくなっているという。

　＜０９：５８＞　ドル90.30円付近、米2年債利回りは0.81％付近まで低下

　ドル／円は９０．３０円付近でもみあっている。前日の米国市場では３０年債入札の不調にもかかわらず

期間の短いものを中心に米金利が低下。２年債利回りUS2YT=RRは０．８１％付近で取引を終えた。２年債利回りは１０月２６日に１．０３％付近をつけたあとは低下基調が続いており、これまで３週間の下げ幅は０．２％を超えた。ドルと円のＬＩＢＯＲレート逆転も５カ月物まで広がるなど「ドル／円に影響の大きい短めのドル金利の低下を考えると、ドル／円は上がりにくい」（邦銀）との声が上がっている。

　＜０９：３４＞　ドル90円前半、戻り一巡で上値重い

　　午前９時のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点とほぼ同水準の９０円前半で推移している。

　海外市場では幅広くドルの買い戻しが進み、ドル／円でもポジション調整によるドル買いで９０．６２円まで上昇したが、そこで上値を阻まれてじりじり９０円前半に押し戻された。東京市場に入ってもドルの上値は重い。市場では「輸出企業の売りが大きく出てくる水準ではないが、短期筋はドル売りで入ってくる」（邦銀）との声が聞かれる。

　ユーロ／ドルは１．４８６０ドル付近でもみあっている。チャートの形が悪くなってきたことに加え、ドイツがウエストＬＢに対して３０億ユーロの公的資金注入を検討していることも「ユーロ・ロングの手仕舞い売りの口実になる」（邦銀）という。

　午前９時時点のクロスレートは、英ポンド／円GBPJPY=Rが１４９．６９／８０円、豪ドル／円AUDJPY=Rが８３．４５／５４円、ＮＺドル／円NZDJPY=Rは６６．１６／２９円付近。

　＜０８：２９＞　ユーロ1.4850ドル付近で上値重い、ダブルトップ形成への警戒も

　ユーロ／ドルは１．４８５０ドル付近で上値重くもみあっている。年初来高値の手前で上値を押さえ込まれてきたため、参加者の間ではテクニカル指標に注目する声が聞かれ、ダブル・トップを形成するかどうかが注目されている。「１．４８ドルを大きく割り込むとダブルトップ懸念が強まりそうだ」（国内金融機関）という。ネックラインは１．４６２６ドル。

　また「一目均衡表で１．４８３７ドル付近にある転換線をクリアに下抜けると下値不安が強まる可能性がある。このあたりにはストップロスもありそうだ」（外銀）との声が出ている。雲は下方にあり、雲上限は１．４５８４ドル付近。

　＜０７：５５＞　きょうの予想レンジはドル89.80―90.80円、戻りには限度

　きょうのドル／円JPY=の予想レンジは８９．８０―９０．８０円。ユーロ／ドルは１．４７９０―１．４８９０ドル。前日の海外市場では、米国株安や商品価格の下落を受けて幅広くドルが買い戻され、ユーロ／ドルは１．４８２１ドル、豪ドル／米ドルは０．９２１０ドルまで下値を切り下げた。ドル／円でもストップロスを巻き込んでドル買いが先行し、９０．６２銭まで上昇した。ただ、米緩和政策長期化をにらんだドル売りはまだ続くとみる声が多く、クロス円の軟調もあって「ドル／円の戻りの上値は限られる。９０円半ばからの上値は重そうだ」（国内金融機関）との声が上がっている。きょうはオバマ米大統領が来日、午後６時５０分から日米首脳会談が予定されており、発言が注目されている。

　（東京　１３日　ロイター）

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