東京マーケット・サマリー・最終（7日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞

　　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=

午後５時現在　　８３．８９／９１　　１．２７９３／９４　　１０７．３４／３９

ＬＤＮ15時現在　８４．２２／２３　　１．２８７７／７９　　１０８．４０／４３

　午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から下落した８３円後半。欧

州銀の健全性審査（ストレステスト）で一部銀行がソブリン債の保有高を少なく申告して

いたとの報道を受けてユーロが大きく売られ、夕方までにユーロ／ドルは１．２７４９ド

ルと朝方の高値から１２０ポイント、ユーロ／円は１０７．００円まで１．４円弱下落し

た。

　円買いが対ドルにも波及する形となり、ドル／円は一時８３．７３円まで下落。今月

１日以来の８４円割れとなった。

　

　レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

日経平均　　　９２２６．００円（７５．３２円安）

　　　　　　　９２０６．８１―９３１１．０２円 出来高　１５億８５７５万株

　東京株式市場で日経平均は５日ぶりに反落。利益確定売りで始まった後は一時プラス圏

に浮上する場面もあったが、後場に円高が進行するに伴い下げ幅を拡大した。市場では

「ドル／円の８４円割れが視野に入り、警戒感が強い」（大手証券）との声が聞かれた。

一方、オバマ米大統領が提案した追加の景気対策に対する連休明けの米株市場の反応を見

極めたいとする姿勢が強まった。

　東証１部騰落数は値上がり４５８銘柄に対し値下がり１００２銘柄、変わらずが１７７

銘柄。東証１部の売買代金は１兆００３８億円だった。

　

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＜短期金融市場＞　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　　０．０８７％

　３カ月物国庫短期証券１３３回債流通利回り　　──（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金利先物（２０１１年６月限）　９９．６９０（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．６８０─９９．６９５

　無担保コール翌日物金利は前日比で弱含みの展開。資金余剰感は強く、取り上がる動き

はなかった。加重平均は速報ベースで０．０８７％だった。レポ（現金担保付債券貸借取

引）ＧＣレートはトムネ、スポネともに０．１０─０．１０５％近辺と低位安定。現状の

当座預金残高、準備預金残高の水準であれば、資金調達ニーズは弱い。米ドル資金供給オ

ペの応札額は前回同様ゼロだった。金利入札方式の共通担保資金供給オペ（本店、６００

０億円、９月８─２２日）の案分レートは０．１００％に張り付いた。ユーロ円３カ月金

利先物は動意薄。

　　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１４１．５５（＋０．３８）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４１．１９─１４１．５８

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．１４０％（―０．０５０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　１．１７５─１．１３５％

　円債市場は大幅反発した。９月中間期末をにらんだ投資計画を遂行するため、大口投資

家の一角が債券買いのオペレーションに踏み切った。日銀が６、７日に開催した金融政策

決定会合で追加金融緩和に踏み切らなかったことは予想通りだったが、声明で景気下振れ

リスクを強めたと受け止められたことも、市場で強材料視された。償還期間の短い「中短

期ゾーン」では、都市銀行からとみられる利益確定目的の売りが観測された影響で、残存

２年から１０年ゾーンにかけた利回り曲線は平たん化した。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　２．０─２．５ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　２０─２１ｂｐ

地方債（都債）　１０年　３．５─４．５ｂｐ　電力債（東電）１０年　　９─１０ｂｐ

　一般債市場では新日本製鉄(5401.T: 株価, ニュース, レポート)<0#5401=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に売り気配が

観測された。オファーは第５４回債（償還２０１３年１２月）で国債利回りプラス

１３．５ベーシスポイント（ｂｐ）程度とタイトな水準。市場では投資家が利益確定目的

で売りを出したとの見方が出ている。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａ

ｎシリーズ１３ITJJP5Y=GFのプレミアムは一時１０５ｂｐと、前日引け（１０２ｂｐ）

から３ｂｐ高い水準で取引される場面があった。円高への警戒から日経平均.N225が下

落したことを材料視した。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１５時現在の気配）

　　　２年物　０．４９％─０．３９％

　　　３年物 ０．５２％─０．４２％

　　　４年物　０．５８％─０．４８％

　　　５年物 ０．６５％─０．５５％

　　　７年物 ０．８７％─０．７７％

　　１０年物 １．２４％─１．１４％

　スワップ金利は低下。イールドカーブはフラットニング。ブローカー経由の午後３時現

在の金利変動幅は、２年ゾーン０．８７５ベーシスポイント（ｂｐ）低下、３年ゾーン

１．５ｂｐ低下、５年ゾーン２．７５ｂｐ低下、７年ゾーン３．７５ｂｐ低下、１０年ゾ

ーン５．１２５ｂｐ低下、１２年ゾーン５．２５ｂｐ低下、１５年ゾーン５．５ｂｐ低下、

２０年ゾーン５．５ｂｐ低下、３０年ゾーン５．７５ｂｐ低下となった。市場では「１０

年ゾーンがかなり強く、外銀中心にしっかりとした受けが入っていた。中期から長期にか

けて邦銀の払いも出ていたが、受けの方が強かった」（邦銀）との声が出ていた。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　７日　ロイター］