東京マーケット・サマリー・最終（30日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=

午後５時現在　８６．３６／３８　　１．３０５１／５７　　１１２．７３／７９

ＮＹ17時現在　８６．８８／９２　　１．３０７８／８３　　１１３．５０／５２

　午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から下落した８６円前半。夕

方の取引で一時８６．１７円まで下落し、昨年１２月１日以来８カ月ぶり安値をつけた。

ドルの下落基調が続いていることに加え、輸出企業の実需取引や株安による短期筋の円買

いがドル／円を押し下げたという。

　レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

日経平均　　　９５３７．３０円（１５８．７２円安）

　　　　　　　９５０５．６４―９６５８．６１円 出来高　２１億１６４０万株

　東京株式市場で日経平均は続落。一時、２００円近く下げ３日ぶりに９５００円台まで

下落した。ソニー(6758.T: 株価, ニュース, レポート)や日産自(7201.T: 株価, ニュース, レポート)の好決算でハイテクや自動車などの一角は買

いが先行したが、米景気減速懸念から円高が進行し６月鉱工業生産指数が下振れすると地

合いが軟化。先物売り主導で下値を広げた。リバウンドをけん引してきた銀行株などもさ

えない。リスク回避姿勢を強めた海外勢から主力株などに売りが出ているとの観測があっ

た。

　東証１部騰落数は値上がり２０８銘柄に対し値下がり１３９４銘柄、変わらずが６９銘

柄。東証１部の売買代金は１兆３８４９億円だった。

　レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　１８時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　　０．０９８％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　　　──　　（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金利先物（２０１１年３月限）　９９．６９５（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．６９５─９９．７０５

　無担保コール翌日物は０．０９５％中心の取引。月末要因に加え、前日に３０日スター

トの金利入札方式の共通担保資金供給オペが見送られた影響から、資金調達意欲が強まっ

た。きょうは週末を挟んだ３日積みで、日数計算上で準備預金の積みが進みやすいことを

意識したビッドも入った。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣレートは午前中は前日か

ら横ばい圏での推移だったが、午後に実施された金利入札方式の共通担保資金供給オペの

オファー額が期落ち分に満たなかったことから、一部に早めの資金確保の動きがあり、ト

ムネのレートが０．１１５％近辺に強含んだ。スポネは０．１１０％近辺と横ばい圏。国

債買い現先オペは見送りとなった。国庫短期証券の買い入れオペの結果は、ほぼ市場実勢

通りとなり、需給が悪くないことを確認できた。ユーロ円３カ月金利先物は円高進行によ

る株安／債券高の流れを受け、期先物が上昇基調。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　１８時２０分現在

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１４１．８４（＋０．１２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４１．７２─１４１．９６

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．０６５％（─０．０１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　１．０７５─１．０５５％

　国債先物は続伸。前場は日経平均.N225が景気減速や円高進行への懸念から下げ幅を

拡大させると、買い優勢の展開となった。６月鉱工業生産が市場予想を大きく下回ったこ

とも相場を支えた。後場は、為替相場でドル安／円高が進行すると、日経平均の下落幅が

一段と拡大したことから、株先売り／債先買いの海外勢の動きが活発化した。中心限月９

月限は一時、１４２円に迫る場面があったが、円高修正が加わると、伸び悩んだ。

　現物債は国債先物主導の動きで総じてしっかり。超長期ゾーンも堅調。年金勢などによ

る月末特有のパッシブ系のデュレーション調整が入った。長期ゾーンも強かったが、８月

３日の１０年利付国債の入札をにらんだ業者の調整売りも入る場面があった。イールドカ

ーブは長期ゾーン以降、パラレルに下方シフト。

　東証夜間取引（イブニングセッション）で国債先物は日中取引から上昇幅を拡大。欧州

市場が開いた後、為替相場が再度円高に振れたことで、国債先物が一段高になった。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　２．０─２．５ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　２０─２１ｂｐ

地方債（都債）　１０年　３．０─４．０ｂｐ　電力債（東電）１０年　　９─１０ｂｐ

　一般債市場では、オリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8591=JFI>のドル建て債（ＳＢ）がタイトな水

準で取引された。スプレッドは残存期間５年で米国債利回りプラス２７０ベーシスポイン

ト（ｂｐ）程度。一般債流通市場が品薄状態にあることから、ドル債にも運用資金が流れ

込んだとの見方が出ていた。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、指標となるｉＴｒａｘｘＪａ

ｐａｎシリーズ１３ITJJP5Y=GFにワイド化圧力がかかった。プレミアムは１１６．５ｂ

ｐ、１１７ｂｐ、１１７．５ｂｐ、１１８ｂｐと、前日の気配（仲値で１１４─１１５ｂ

ｐ近辺）と比べて３─４ｂｐ程度ワイド化した。米景気減速懸念から円高が進行したこと

や６月鉱工業生産が予想対比で下振れしたことを受けて、日経平均.N225が大幅下落と

なったことを材料視した。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１６時４５分現在の気配）

　　　２年物　０．４９％─０．３９％

　　　３年物 ０．５１％─０．４１％

　　　４年物　０．５６％─０．４６％

　　　５年物 ０．６２％─０．５２％

　　　７年物 ０．８１％─０．７１％

　　１０年物 １．１７％─１．０７％

　スワップ金利は低下。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．３７５ｂｐ、

３年ゾーン０．５ｂｐ、５年ゾーン０．７５ｂｐ、７年ゾーン０．８７５ｂｐ、１０年ゾ

ーン１．１２５ｂｐ、１２年ゾーン１．１２５ｂｐ、１５年ゾーン１．２５ｂｐ、２０年

ゾーン１．３７５ｂｐ、３０年ゾーン１．５ｂｐ、それぞれ低下した。「１０年ゾーンで

受け・払いが交錯したことが目立った。５─１０年ゾーンで国内証券の買い、１０─１２

年ゾーンで米系金融機関の売りがみられた」（邦銀）との声が聞かれた。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　３０日　ロイター］